Самая старая стратегия - она же и самая эффективная и самая простая.
Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.
Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!
3Qu, ема не удобны… т.к имеют память… и требуют данных-баров в 10 раз больше чем сма...
к тому же ема это фильтр и не имеет математического смысла… в отличии от сма — которое является матожиданием и средним значением… в чем проблема тогда взять и спроектировать действительно хороший фильтр например чебышева или элиптический...
ема не удобны… т.к имеют память… и требуют данных-баров в 10 раз больше чем сма...
ЕМА требуют память — 1 предыдущий отсчет. )) Переходной процесс, как и SMA, равен периоду.
Групповая задержка ЕМА в ~ 2 раза меньше чем SMA.
Имеет такой же физ смысл — обе средние.
Ну, а фильтр — это уже оч большой физ смысл, а у SMA только один -средняя.
ves2010, а на фига нам 6-8 знак и совпадение с SMA, которая на реал данных невесть что показывает?
Кстати, на ступеньке они будут более-менее совпадать на периоде, только период ЕМА надо считать иначе. В ТА он с потолка взят.
Вот, кстати, и график для сравнения. Взят из другого моего поста
F1 — это обычная ЕМА, только с обычными для фильтра ФНЧ коэффициентами.
FMean — типовая SMA.
Понятно, что у всех Т = 100.
Обратите внимание на групповую задержку. Так, у ЕМА она минимальная из всех представленных на графике…
3Qu, ты не понял
Смотри
Берешь ема(100)
Затем делаешь тест на 100 барах
200 300 400 500 600 и 10000 барах
Сравниваешь значение ема(100) на последнем баре
И убеждаешься в наличии эфекта памяти
3Qu, а где же характеристики, которые вы обычно публикуете? Инструмент, таймфрейм, количество сделок за сессию, средний доход на сделку. Можно еще PF и RF для разнообразия.
Иван Портной, будут позднее, пока что в отъезде. Писать топик заранее не планировал, о чем сказал.
Доходность на удивление примерно такая же.
Кстати, вы всегда неправильно понимали мою доходность. ) Я по другому ее считаю.
Иван Портной, стало быть, нет.
Я от этой стратегии ушел переходя с Альфа на Квик. В Квик другое взаимодействие с терминалом, и мне не хотелось заново переписывать одну и ту же программу. Тем более, новые мысли появились
3Qu, я помню, что вы остановили торговлю, потому что в процентах это космос, а в рублях мало. Но почему вы не запускаете все свои стратегии параллельно? Это ведь и в рублях было бы неплохо.
Иван Портной, я и так использую весь депозит.
Для этого нужен больший депозит. Во вторых, разные стратегии — они не разные принципиально, в смысле точек входа/выхода и подерутся между собой.
Стало быть, расширение возможно лишь добавлением инструментов. А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
Иван Портной, не совсем, но они все являются развитием более старых.
Ну, если они все на 1м и все покупают в минимумах, а продают в максимумах, то они неизбежно подерутся.))
Иван Портной, + несколько брокеров + несколь компов + несколько депозитов +… )) А мне оно надо?
ЗЫ Кстати, на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
Илья Просто, чем, интересно? Всяческих моделей и тестов в инете как грязи.
Обычно хвастаются показом денежных сумм прибыли, чего я не делал никогда. И не планирую — не ваше это дело.)
Да все трендовые стратегии, неважно на пересечении средних, пробое средних или другого, они все примерно одинаковые, отличаются только как быстро после предполагаемого разворота мы входим, чем позже чем точнее, но дальше стоп и меньше сделок — работают когда есть тренд и движуха и не работают когда тренда нет. Контр трендовые соответственно наоборот…
3Qu, у меня есть роботы на нескольких средних. Как у Силаева. Проблема в том что подогнав их на истории причем за много лет, в следующем году на реале они уже не работали как на истории — рынок меняется постоянно… И такое ощущение что он меняется под хитрецов торгующих на средних…
Даже грёбаный моментум на акциях то обгоняет индекс, работает, то проигрывает индексу…
Laukar, моментум, имхо, вообще применять не стоит.
Рынок действительно медленно изменяется, где-то примерно за 2 года уже существенно. Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
За много лет не подгоняю — это бесполезно. 3 месяца для анализа, 3 месяца тест, месяц на малом реале для корректировки.
Стратегию в топике — не знаю, буду ли я ее реально использовать.
Иван Портной, не знаю, могу только предположить.
Мы работаем на микроуровне — это скальперы и спекулянты, работающие на оч коротких интервалах времени. Они, видимо, никуда не делись, и краткосрочные движения мало изменились.
Основная моя прибыль 20-40 пп. Раз или 2 в неделю можно попасть в движение, и взять 1-2% от движения инструмента, т.к. предусмотрена пролангация сделки в подобных случаях, но это больше случайность.
Laukar, коллега, средние продолжают работать, но у меня они модифицированные. Да на боковике нервничаю, но в рамках допущений, на тренде все отыгрывается.
Также и моментум, просто его надо использовать вообще не как все. Для инвестиций этот подход охрененен, и по видам активов, и по акциям отдельно, ёмкость бафетовская.
Под вменяемый объем ещё если мой хедж активный приложить, то ваще тема наверно всей жизни.
В ДУ или комон не получится, так все засветится легко.
Только если набрать реальный трек и в фонд пойти для ускорения роста доходов.
Лишний раз убедился, что работают нестандартные, контр массовые идеи, простые и нетривиальные, и все это одновременно)
Максим Пелихов,
сейчас выгоднее хранить в банке, а не на брокерском счёте. Лично я так и сделал, закрыв 80 % актива
Два месяца на накопительном счёте в разных банках ежемесячно начисляют ...
На территории Московского НПЗ начался пожар после падения сбитого беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее тех...
александр,
Хорошо.
Моей ставкой на пари будет — сам факт СОответствия или НЕСОответствия моего расчёта. 600 это не прогноз, а расчёт модели движения цены, в нём учтены прошлые ошибки.
Есл...
Александр Александров, ну-ка покажи мне, где это я «истерил, что тинек страшно недооценен и по всем показателям должен идти в сторону 6.000», мелкий врунишка? Свыше 3500 это явный перебор был, н...
Ramil Zamilov, " Это если у вас в стране было как до СВО, я бы сидел как раньше и не парился. А сейчас хз что будет через пару лет, особенно когда нужно будет бюджету деньги, а фнб уже тю тю, ...
Топят бумагу, покупая за дорого, продавая за дёшево и повторяют по кругу.
Надеяться вытряхнуть из бумаги всех по максимуму.
Малая популярность бумаги и плохая отчётность играет им на руку.
Возмо...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Финансовые Системы, Энергоника, СибАвтоТранс) ⚪️ НАО «Финансовые Системы»
Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредито...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (Финансовые Системы, Энергоника, СибАвтоТранс) ⚪️ НАО «Финансовые Системы»
Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредито...
А пользовать можно по разному)
Кстати, имхо, из стандартного набора наиболее эффективны ЕМА.
Я говорил о эффективности.
к тому же ема это фильтр и не имеет математического смысла… в отличии от сма — которое является матожиданием и средним значением… в чем проблема тогда взять и спроектировать действительно хороший фильтр например чебышева или элиптический...
Групповая задержка ЕМА в ~ 2 раза меньше чем SMA.
Имеет такой же физ смысл — обе средние.
Ну, а фильтр — это уже оч большой физ смысл, а у SMA только один -средняя.
Кстати, на ступеньке они будут более-менее совпадать на периоде, только период ЕМА надо считать иначе. В ТА он с потолка взят.
Вот, кстати, и график для сравнения. Взят из другого моего поста
F1 — это обычная ЕМА, только с обычными для фильтра ФНЧ коэффициентами.
FMean — типовая SMA.
Понятно, что у всех Т = 100.
Обратите внимание на групповую задержку. Так, у ЕМА она минимальная из всех представленных на графике…
Смотри
Берешь ема(100)
Затем делаешь тест на 100 барах
200 300 400 500 600 и 10000 барах
Сравниваешь значение ема(100) на последнем баре
И убеждаешься в наличии эфекта памяти
А ступеньки это отдельная тема
Люблю sma c периодом....1
Доходность на удивление примерно такая же.
Кстати, вы всегда неправильно понимали мою доходность. ) Я по другому ее считаю.
Я от этой стратегии ушел переходя с Альфа на Квик. В Квик другое взаимодействие с терминалом, и мне не хотелось заново переписывать одну и ту же программу. Тем более, новые мысли появились
Для этого нужен больший депозит. Во вторых, разные стратегии — они не разные принципиально, в смысле точек входа/выхода и подерутся между собой.
Стало быть, расширение возможно лишь добавлением инструментов. А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
Ну, если они все на 1м и все покупают в минимумах, а продают в максимумах, то они неизбежно подерутся.))
ЗЫ Кстати, на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
Хороший вопрос )). «Каждый выбирает для себя» ©.
Этим я не занимаюсь.
См. мой коммент чуть выше.
... Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! просто хвастаюсь.
Обычно хвастаются показом денежных сумм прибыли, чего я не делал никогда. И не планирую — не ваше это дело.)
Даже грёбаный моментум на акциях то обгоняет индекс, работает, то проигрывает индексу…
Рынок действительно медленно изменяется, где-то примерно за 2 года уже существенно. Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
За много лет не подгоняю — это бесполезно. 3 месяца для анализа, 3 месяца тест, месяц на малом реале для корректировки.
Стратегию в топике — не знаю, буду ли я ее реально использовать.
Странно. После начала сво обороты упали в 10 раз, состав и действия участников поменялись кардинально. А ТС вечно зелена. Как объясняете?
Мы работаем на микроуровне — это скальперы и спекулянты, работающие на оч коротких интервалах времени. Они, видимо, никуда не делись, и краткосрочные движения мало изменились.
Основная моя прибыль 20-40 пп. Раз или 2 в неделю можно попасть в движение, и взять 1-2% от движения инструмента, т.к. предусмотрена пролангация сделки в подобных случаях, но это больше случайность.
Также и моментум, просто его надо использовать вообще не как все. Для инвестиций этот подход охрененен, и по видам активов, и по акциям отдельно, ёмкость бафетовская.
Под вменяемый объем ещё если мой хедж активный приложить, то ваще тема наверно всей жизни.
В ДУ или комон не получится, так все засветится легко.
Только если набрать реальный трек и в фонд пойти для ускорения роста доходов.
Лишний раз убедился, что работают нестандартные, контр массовые идеи, простые и нетривиальные, и все это одновременно)
ЕМА не использую, у меня более сложная конструкция, но ее ближайший родственник -ЕМА.
да и юрика-журика