06 мая 2022, 21:54
Самая старая стратегия - она же и самая эффективная и самая простая.
Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.
Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.
Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
🍏ФиксПрайс $FIXP Cигнал на разворот?Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.Что видим на г...
Popuas, погуглите расчёт доходности облигаций. Есть разные методы расчёта купонная, бескупонная, к погашению, эффективная… Учтите, что формулы как правило не учитывает комиссии брокера и биржи, а т...
Metzger, я и не про ближний восток
Облажался Ну раз никто не хвастается антиуспехами…
весь месяц пугали жопой в экономике, резким повышением ставки и прочее. И банки пугали в прогнозах, и вклады более доходные давали, и брокеры-а...
Лютый Комерсант,
Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились, — сообщил министр иностранных дел Венгрии Сийярто
На Россию влияют западные враги с целью снижения демографии. Русские думали, что в интернете познакомятся, но им помешали враги это сделать, наделали кучу фейковых аккаунтов или пишут: «Мы семейная па...
А пользовать можно по разному)
Кстати, имхо, из стандартного набора наиболее эффективны ЕМА.
Я говорил о эффективности.
к тому же ема это фильтр и не имеет математического смысла… в отличии от сма — которое является матожиданием и средним значением… в чем проблема тогда взять и спроектировать действительно хороший фильтр например чебышева или элиптический...
Групповая задержка ЕМА в ~ 2 раза меньше чем SMA.
Имеет такой же физ смысл — обе средние.
Ну, а фильтр — это уже оч большой физ смысл, а у SMA только один -средняя.
Кстати, на ступеньке они будут более-менее совпадать на периоде, только период ЕМА надо считать иначе. В ТА он с потолка взят.
Вот, кстати, и график для сравнения. Взят из другого моего поста
F1 — это обычная ЕМА, только с обычными для фильтра ФНЧ коэффициентами.
FMean — типовая SMA.
Понятно, что у всех Т = 100.
Обратите внимание на групповую задержку. Так, у ЕМА она минимальная из всех представленных на графике…
Смотри
Берешь ема(100)
Затем делаешь тест на 100 барах
200 300 400 500 600 и 10000 барах
Сравниваешь значение ема(100) на последнем баре
И убеждаешься в наличии эфекта памяти
А ступеньки это отдельная тема
Люблю sma c периодом....1
Доходность на удивление примерно такая же.
Кстати, вы всегда неправильно понимали мою доходность. ) Я по другому ее считаю.
Я от этой стратегии ушел переходя с Альфа на Квик. В Квик другое взаимодействие с терминалом, и мне не хотелось заново переписывать одну и ту же программу. Тем более, новые мысли появились
Для этого нужен больший депозит. Во вторых, разные стратегии — они не разные принципиально, в смысле точек входа/выхода и подерутся между собой.
Стало быть, расширение возможно лишь добавлением инструментов. А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
Ну, если они все на 1м и все покупают в минимумах, а продают в максимумах, то они неизбежно подерутся.))
ЗЫ Кстати, на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
Хороший вопрос )). «Каждый выбирает для себя» ©.
Этим я не занимаюсь.
См. мой коммент чуть выше.
... Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! просто хвастаюсь.
Обычно хвастаются показом денежных сумм прибыли, чего я не делал никогда. И не планирую — не ваше это дело.)
Даже грёбаный моментум на акциях то обгоняет индекс, работает, то проигрывает индексу…
Рынок действительно медленно изменяется, где-то примерно за 2 года уже существенно. Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
За много лет не подгоняю — это бесполезно. 3 месяца для анализа, 3 месяца тест, месяц на малом реале для корректировки.
Стратегию в топике — не знаю, буду ли я ее реально использовать.
Странно. После начала сво обороты упали в 10 раз, состав и действия участников поменялись кардинально. А ТС вечно зелена. Как объясняете?
Мы работаем на микроуровне — это скальперы и спекулянты, работающие на оч коротких интервалах времени. Они, видимо, никуда не делись, и краткосрочные движения мало изменились.
Основная моя прибыль 20-40 пп. Раз или 2 в неделю можно попасть в движение, и взять 1-2% от движения инструмента, т.к. предусмотрена пролангация сделки в подобных случаях, но это больше случайность.
Также и моментум, просто его надо использовать вообще не как все. Для инвестиций этот подход охрененен, и по видам активов, и по акциям отдельно, ёмкость бафетовская.
Под вменяемый объем ещё если мой хедж активный приложить, то ваще тема наверно всей жизни.
В ДУ или комон не получится, так все засветится легко.
Только если набрать реальный трек и в фонд пойти для ускорения роста доходов.
Лишний раз убедился, что работают нестандартные, контр массовые идеи, простые и нетривиальные, и все это одновременно)
ЕМА не использую, у меня более сложная конструкция, но ее ближайший родственник -ЕМА.
да и юрика-журика