Здесь мы отвечаем на все вопросы!!!!!

Тимофей Мартынов, а к нам в сигарный появишься???

Тимофей Мартынов, Да нет, скорее разогрев!

Тимофей Мартынов, нет просто интересно… может они заплатили? ;)

Тимофей Мартынов, Не надо, очень радует) Я впервые когда увидел прям даже подумал «Да ну нафиг! Тут и такое публикуют!»

Тимофей Мартынов, :))))

Melito, если по краткому описанию идея (без подробностей) будет интересна — сделаю.
а так — не делаю, всё только внутри команды.

я считаю что околобиржа — вторична, пусть и стабильнее.

المعلم سوق الأسهم, такое проще и правильнее тестировать, к примеру, используя Stock#.
Ниже отвечал по поводу писанины на заказ.

المعلم سوق الأسهم, ниже пример кода стратегии парного трейдинга, при желании легко разобраться:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class PairsTrading: WealthScript
{
protected override void Execute()
{
//When you use SetContext to enter a long with a different secondary symbol,
//after the trade RestoreContext reverts to the original symbol.
//However, when accessing the position object, for example, with IsLastPositionActive,
//there is no need to SetContext to the symbol traded in order to find the Position object.
//Passing the Position object to the exit signal should be sufficient.
double OptVar1 = 3;
double OptVar2 = 4;
int OptVar3 = 30;

int MAPeriod;
double upThreshold, downThreshold;
string stock1, stock2, longSymbol, shortSymbol;

// enter your symbols here
stock1 = «ММВБ Акции-SBER»;
stock2 = «Фьючерсы ФОРТС-SPFB.SBER»;
// temporary
longSymbol = stock1;
shortSymbol = stock2;

upThreshold = OptVar1;
downThreshold = -OptVar2;
MAPeriod = OptVar3;
// compute series
DataSeries close1;
DataSeries close2;
SetContext( stock1, true );
close1 = Close;
//RestoreContext();
SetContext( stock2, true );
close2 = Close;
RestoreContext();

DataSeries ActualRatio = close1*100 / (close2); ActualRatio.Description = «ActualRatio»;
DataSeries ActualRatioSMA = SMA.Series( ActualRatio, MAPeriod ); ActualRatioSMA.Description = «ActualRatioSMA»;
DataSeries Delta = ActualRatio — ActualRatioSMA; Delta.Description = «Delta»;
DataSeries DeltaSMA = SMA.Series( Delta, MAPeriod ); DeltaSMA.Description = «DeltaSMA»;
DataSeries DeltaDifference = Delta — DeltaSMA; DeltaDifference.Description = «DeltaDifference»;
DataSeries DeltaNorm = DeltaDifference / StdDev.Series( Delta, MAPeriod, WealthLab.Indicators.StdDevCalculation.Sample );
DeltaNorm.Description = «DeltaNorm»;

// graphics
ChartPane RatioPane = CreatePane( 30, true, true );
ChartPane StDevPane = CreatePane( 30, true, true );

PlotSeries( RatioPane, ActualRatio, Color.Navy, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
PlotSeries( RatioPane, ActualRatioSMA, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( RatioPane, «Ratio » + stock1 + "/" + stock2 );

PlotSeries( StDevPane, DeltaNorm, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Histogram, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, upThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, downThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( StDevPane, «Number of standard deviations» );

for(int bar = MAPeriod; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
// Note: there's no need for SetContext here — comment the statement & check this out!
// Изменить механизм закрытия — не на закрытии бара, держать позиции до изменения знака девиации например
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
SetContext( shortSymbol, true );
CoverAtClose( bar, Position.AllPositions, «Cover » + shortSymbol );
SellAtClose( bar, Position.AllPositions, «Sell » + longSymbol );
}
}
{
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
shortSymbol = stock1;
longSymbol = stock2;
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock1 );
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock2 );
} else
if( DeltaNorm[bar] < downThreshold )
{
shortSymbol = stock2;
longSymbol = stock1;
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock2 );
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock1 );
}
RestoreContext();
}
}
}
}
}

Тимофей Мартынов, «почти все» ОМГ вот это палево, кто соврал? ))))

Тимофей Мартынов, )))))

Тимофей Мартынов, все, если быть более точным, некоторые просто временно зарабатывали.))

Александр Муханчиков, отлично, рад что развиваетесь) Зови на футбол)

Дмитрий Сергеев, он спросил КАК ?, а не можно…

Тимофей Мартынов, а у тебя есть личные костюмы, рубашки и галстуки?
если да, то почему бы их не одевать, чтоб не выглядеть как лошок??

Тимофей Мартынов, так писал в других комментах))) Тишина.

Вопрос по по РИМу.
Откуда берется такой

Тимофей Мартынов, блин, ну бывает… зато многое правда? а она всегда большинству не приятна…

Vampyr, а у тебя что то с зубами на аватаре, друг!
Советую сходить к стоматологу!

Александр Муханчиков, в случае изменения рынка и ухудшения результатов торговли МТС стоит заново соптимизировать систему либо менять ее совсем? Как это определить? Иначе пока будешь менять и определять, уже весь депозит сольешь!

Александр Муханчиков, и выход? постоянно крутить-вертеть-менять стратегии? или тупо постоянно (скажем раз в неделю) включать оптимизацию по последнему месяцу и редактировать параметры, чтоб еще какое-то время побыть в плюсе?

Ну я пробовал на фьюче РТС — там где-то за неделю-две все уходит в отрицательную область. Хотя исторически и в текущий момент все вроде бы работает.Но потом ноль, потом все хуже :)

Александр Муханчиков, миллион-не деньги, Малиновская-не королева!

Зайцев Дмитрий, НИВА РЕШАЕТ!!! НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ!!!

Зайцев Дмитрий, не решает, но многое говорит

Vampyr, БУГГОГГА )))))))))))

Тимофей Мартынов, а сразу чувствуется когда врут, это еще больше говорит о человеке. Вот Зайцев написал, что у него Нива- молодец, правдивый человек.

Тимофей Мартынов, ок

Зайцев Дмитрий, www.rts.ru/ru/forts/equity/indices/

Тимофей Мартынов, спасибо за ответ. Я только начинаю торговать, использую систему quik, поэтому от неё и отталкиваюсь.
Чтобы не пояснять своими словами, даю ссылку: www.quik.ru/about/features/conditional-orders/

curious,

в 2014

Александр Муханчиков, доходность имелась ввиду при тестировании. Почему Stock#? В чем преимущества перед другими системами?

Александр Муханчиков, что вы думаете о ПахаБот?

Александр Муханчиков, вы писали: «Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад» А какова судьба этого робота? Сегодня этот робот смог бы заработать? На каком инструменте он работал?
Спрашиваю, потому-что сам создал аналогичного робота, на тесте показал вроде неплохие результаты, а в реальности 3 месяца болтается в нулях.

Тимофей Мартынов, все равно молодец! 20% На тебя надо равняться 8)

полная диверсификация по рынкам, по стратегиям.