26 апреля 2022, 22:53

Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

опционы Роллирование

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 226

с 11 февраля 2015

8 Комментариев

ICEDONE
27 апреля 2022, 07:05
Нет ничего лучше хеджа фьючерсом. Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
+1
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 08:24
  ICEDONE, фуч не хеджит проданный опцион… просто делает синтетику и разворачивает риски. Сегодня на вебинаре как раз такую конструкцию рассмотрим, у нее есть плюсы, но это не хедж.
  Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  это часть опционного барьера, весь портфель - несколько сотен опционов СИ на десятках страйков и разных сроков. Там тета все компенсирует, больше тысячи в день
  +1
  - ICEDONE
    27 апреля 2022, 09:24
    Активный Инвестор, купленный опцион зафиксит убытки на короткое время.
    Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут. Делаем новую конструкцию.
    Я может не вижу полную картину, поэтому такие выводы)
    +1
    - Активный Инвестор
      27 апреля 2022, 10:08
      ICEDONE,
      Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут.
      а если пойдет против фуча? То есть это не хедж а синтетика.
      +1
      - ICEDONE
        27 апреля 2022, 17:19
        Активный Инвестор, надо контролировать стопами
        0
- Активный Инвестор
  27 апреля 2022, 10:11
  ICEDONE,
  такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.
  да вола ее убьет в текущей цене… но на высоких страйках выше 80 уже иначе… и тета сегодня с утра 1260 в день… все компенсирует
  +1
NukeProof
02 мая 2022, 21:26
Не откупаем, а продаём по 805. У вас же обратный календарь, дальние проданы, а ближние куплены. И распад ближнего не в вашу пользу. Вообще странная стратегия, в первой экспирации лосей нахватали, переложились в следующий такой же страйк.
0
- Активный Инвестор
  05 мая 2022, 18:18
  NukeProof, так вы же весь портфель не видите, например проданные колы. Я все показываю на вебинаре, тут просто для разогрева, это трейлер
  0

Читайте на SMART-LAB:

«ЛампаТрампа» в Перми: как это было

«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное положение дел в экономике. Как собрать портфель,...

Финам Брокер

01.05.2026

Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс

EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло как ужесточение риторики ЕЦБ, так и история с...

Tickmill

01.05.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» повышен «B+|ru|», ООО "ГЛАВСНАБ" понижен D(RU), ООО «Проект 111» подтвердил ruBBB)

🟢ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «B+|ru|», прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг B|ru| с Негативным прогнозом ООО «СОЛИД...

Иволга Капитал

01.05.2026

Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?

Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было лучше?) В любом случае у инвестора в...