03 октября 2012, 19:37

Поза на декабрь

Открыл мегаленивую позу на декабре.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.

Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.

опционы управление опционной позицией Декабрь

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

28 Комментариев

Azis
03 октября 2012, 19:44
рацио-спред, одобряю. Рекомендую всё-же ролировать фьючем при приближении к цели
0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
03 октября 2012, 19:48
одобрямс.
+1
neugadal
03 октября 2012, 19:49
почему не открыть похожую конструкцию слева? например купить путов 145 и в 3 раза больше продать путов 135. Тем более если ждёшь выше?
+1
- Головин Евгений
  03 октября 2012, 19:51
  neugadal, за любую развлекуху надо платить.
  а плата за ту, что вы описали — гамма, вега и ГО, мне будет много. И так 3 веги 400 000 руб стоят, не хочу больше.
  +1
  - Bullet
    03 октября 2012, 19:59
    Головин Евгений, имхо 23.11 надо позу закрывать )
    0
    - neugadal
      03 октября 2012, 20:03
      Bulat, почему так думаешь?
      0
      - Bullet
        03 октября 2012, 23:43
        neugadal, ралли, вероятность 75 )
        0
  - neugadal
    03 октября 2012, 20:03
    Головин Евгений, «3 веги 400 000 руб стоят» — это означает что если волатильность вырастет на 3%, то убыток будет 400 000 руб.? или что-то другое?
    0
    - Головин Евгений
      03 октября 2012, 20:11
      neugadal, имеено так, ВМ будет — 400 000 руб
      +1
      - Филипп Киркоров
        03 октября 2012, 21:06
        Головин Евгений, если не секрет какая планируется тактика защиты при резком движении вверх, например в ближайшие две недели рост на 15 тыс пунктов
        +1
KauperWOOD
03 октября 2012, 20:56
красиво. А я сегодня продал медвежий стрэнгл, декабрь 130/120 (я, видимо, совсем ленивый). По вашей конструкции — вполне возможно что в декабре выше 172 будем, да и по пути не факт что выйти дадут с нормальной прибылью — не рассматриваете такой вариант?
0
RS-trade (Forward)
03 октября 2012, 21:30
судя по тому куда сползает РТСВикс, после НОК5 народ кинулся «продавать волатильность» )) будем посмотреть… я сегодня решил закрыть проданные и пут-спреды и стрэнглы (правда все на ближних страйках были), хотя по воле допускаю сползание к концк недели и на 23-25…

а до декабря думаю еще много воды утечет, будет интересно за ней последить конечно, меня же смущает то на сколько вега больше тетты, думаю что весь риск именно в ней, а не в сильном движении наверх. Прошлой осенью был момент когда и дельта была сильно положительная и вега улетала — эдакий белый лебедь… но в целом респект!
+1
Urets
04 октября 2012, 09:05
0+++++++++++
Прекрасная конструкция! Всё гениальное просто! Теперь остается по мере движения БА разбавляться! (Я бы так делал)
Ну если вниз, то фьючев бы подпродал кратненько…
А вверх, то ПУТОВ полил бы…
-1
optimus
04 октября 2012, 10:07
Чегото кажется рискованная поза, двигать ее часто придется, если уж ожидаем быков я бы чуть выше колы сдвинул на 155-160 на срок 2 недели, да и улыбка там больше.
А вообще я прогнал на тесте вероятные ратиоспреды и последние 8 месяцев на колах соотношение риск прибыль не очень хорошое, ну не стоит оно того, а др инсрументов на РТС нет(.
+1
- Головин Евгений
  04 октября 2012, 12:36
  optimus, можно картинку в студию, оч интересно как стороили и что получилось.
  +1
- Денис Дубина
  04 октября 2012, 13:04
  optimus, а вы не пробовали вероятность прогнать за последние восемь лет посадку картошки каждый месяц?
  мож нам кортошку тоже садить не надо?
  )))
  Извините, не сдержался, у меня особая реакция, когда статистику пихают куда не попадя, маскируя это под «научную» методологию.
  +2
  - Головин Евгений
    04 октября 2012, 13:27
    Денис Дубина, жжешь адский сотона, это на тебя Внуково так подействовало?
    +1
    - Денис Дубина
      04 октября 2012, 14:20
      Головин Евгений, ага, я стал добрее )))
      ну просто в упор не вижу смысла.
      Ты отгрываешь свое вью по рынку, и стат выборка должна проводится по вью, а не по конструкции.
      так мне кажется.
      +1
      - Головин Евгений
        04 октября 2012, 15:02
        Денис Дубина, да не, Дэн, тут в прнципе стат выборка не катит, дело в том, что рынок сильно изменился, и, есть чуйка, что мы подошли к очередному изменению его посведения, «постпосткризисному» :)
        +2
    - Urets
      04 октября 2012, 17:02
      Головин Евгений, и Московский алкоголь с Внуковым! ;-))))
      -1
Zorkiy
04 октября 2012, 11:35
Тоже поза не совсем нравится. Особенно, зная как могут по поводу и без повода выносить наш рыночек. Мегаленивой я бы точно ее не назвал, возможно придется повертеться. Тем не менее, Евгений, спасибо что выкладываете здесь свои позы. Всегда интересно наблюдать и мб чему-то учиться. Удачи.
+1
- Головин Евгений
  04 октября 2012, 12:37
  Zorkiy, ленивая она потому что я готов не вертеться до пробоя 160 000
  это очевидно, пока нет максимума года — живет ниже, живем ниже, жуем тету, а если свезет и вегу заодно.
  +1
  - Anton
    04 октября 2012, 16:21
    Головин Евгений, данная поза укладывается в Ваши лимиты по грекам? чую гамму все же перепродали
    +1
    - Головин Евгений
      04 октября 2012, 17:18
      Cybershot, не все ок
      лимиты такие
      
      |d| <= 100
      |g| <= 2
      |t| <= 50 000
      |v| <= 300 000
      +1
      - Денис Дубина
        05 октября 2012, 00:52
        Головин Евгений, И гриш шо я троль? )))
        +2
neugadal
12 октября 2012, 07:38
как себя чувствует поза? что-нибудь делаете с ней?
0
- Головин Евгений
  12 октября 2012, 17:19
  neugadal, smart-lab.ru/blog/81287.php
  0