Всем привет. Может кто-нибудь объяснить в чем причина такого большого расхождения фьюча июньского PDM2 на MOEX с базовым активом (на момент написания разница 300 пунктов)? По многим фьючерсам есть такая же проблема, но тут она очевиднее всего.
френк, т.е. вы про эту формулу FV = P * (1 + r) *T/365), где
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.
френк, наши фьючи расчетные, зеркальные к контрактам на ICE, нехватка товара не имеет к ним отношения. К экспирации перекосы схлопнутся. Маркетмейкера нет, пока схлопывать некому.
Павел Цой, т.е. вы думаете, что проблема сейчас все-таки в отсутствие ММов и то что физики покупают в надежде на рост и возможно не знают про цену спота и что такая большая разница?
Витя, он все еще выше уровня 1998 года, когда его можно было купить по 6 руб.! :))
PS: C чего банкротство-то? У него выручка по годам постоянно растет — см.финотчет.
А дата-центры — это вооб...
«Маск заявил, что только „Альтернатива для Германии“ спасёт немцев.»
ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
Маск то похоже главный агент Кремля.😁
Трампа к власти привёл. Теперь АдГ в Германии прод...
any_to_real,
Утром снежным белые волки
С утренним снегом, как беглые толки
Выбегут в поле, следы разбросают
Набегавшись вволю, бесследно растают
Что вы ищете в выпавшем снеге?
Вам п...
В серебре контанго, не хватает товара в отличие от нефти и газа
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.