Всем привет. Может кто-нибудь объяснить в чем причина такого большого расхождения фьюча июньского PDM2 на MOEX с базовым активом (на момент написания разница 300 пунктов)? По многим фьючерсам есть такая же проблема, но тут она очевиднее всего.
френк, т.е. вы про эту формулу FV = P * (1 + r) *T/365), где
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.
френк, наши фьючи расчетные, зеркальные к контрактам на ICE, нехватка товара не имеет к ним отношения. К экспирации перекосы схлопнутся. Маркетмейкера нет, пока схлопывать некому.
Павел Цой, т.е. вы думаете, что проблема сейчас все-таки в отсутствие ММов и то что физики покупают в надежде на рост и возможно не знают про цену спота и что такая большая разница?
Позитивный обзор. ММК 📎 ММК завершил 9 месяцев 2024 года с выручкой в 602,8 млрд рублей, что на 8,2% выше уровня прошлого года. В условиях роста внутреннего спроса на металлопродукцию, особенно в стро...
Более 5 трлн руб. выделят на развитие малого и среднего бизнеса
Обновлено 18 ноября 2024, 12:35
и стали немного выкупать. на новости?
www.rbc.ru/industries/news/673762659a7947308691da64?utm_sour...
Дмитрий Первый, хех не знаю, я же внутри дня и вверх и вниз, но на наймексе график выглядит так, что вполне до .820 могут ливануть и импульс вверх дать, чёрт их знает.
В серебре контанго, не хватает товара в отличие от нефти и газа
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.