18 апреля 2022, 11:20
Контанго по палладию. PDM2
Всем привет. Может кто-нибудь объяснить в чем причина такого большого расхождения фьюча июньского PDM2 на MOEX с базовым активом (на момент написания разница 300 пунктов)? По многим фьючерсам есть такая же проблема, но тут она очевиднее всего.
Коммунизму не бывать!, насмешил)
И видосик выложили. По нему выводы о гиперзвукости не сделаешь, но все равно, какие талантливые люди выросли на наших глазах в пустыне
Дмитрий, времени в обрез. Если до 70 дорастёт — это подарок судьбы будет какой-то.
Michael Burry, Я уже все продал. Переводить нечего.
Несис много чего считал и думал о нас минорах, чем все его благие намерения закончились сами видите.
C выводом $$$ это в Цифру или в Кит-Фина...
Амиран, с ужасом и замиранием ожидаем…
Tverskoy_homyak, по 50 копеек?
0:28
Коррекция уже подошла к отметке 23г. После великого пампа 24г. +10% всего за год. Уже!!! Дальше только старт) всем роста!!!
0:13
Khjv, БОБ есть, осталось дождаться «Соломинку» 😁
23:59
Курс на 4000-6000р дивов возможен, все зависит от реакции Роськи.
Чингачгук (Великий Змей), да вроде правильно я понял. Может быть нынешнее боливийское правительство и лояльно по отношению к России, но там какая-то неправильная демократия…
Генерал Хуан Суньига...
В серебре контанго, не хватает товара в отличие от нефти и газа
FV – стоимость фьючерсного контракта с датой поставки через T дней,
P – текущая рыночная цена базового актива (спот-цена)
r – процентная ставка, учитывающая безрисковую ставку в соответствующей валюте, а также доходы и расходы продавца в связи с более поздними расчетами по сделке.
Стало понятнее, но не понимаю почему в той же платине расхождение 5% от спота, а тут 12%, если зависит все от доходности по коротким ОФЗ, должно же быть примерно одинаковое расхождение, а не в 2,5 раза выше.