Как выбрать лучшего робота для торговли (часть 3 - про рейтинг роботов от Альфа Банка)

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.

В первой статье мы настроили виртуальную машину в облаке для установки нашего робота, во второй части посмотрели механику создания робота, а сегодня поговорим про то, какой робот лучше выбрать.

Форма «рейтинг роботов» которая представлена в разделе «Роботы» терминала АльфаДирект 4.0 позволяет существенно упростить процесс выбора роботов. Вообще, в разделе «Роботы» содержатся три основные формы:

1.Библиотека стратегий — ключевая форма, которая даёт возможность создавать новые стратегии, редактировать классические стратегии из базы, тестировать и оптимизировать их на истории времени.

2.Диспетчер роботов — это форма в которой мы можем запускать и останавливать роботов, контролировать их работу просматривая отчеты и графики с информацией о совершенных роботом сделках.

3.Рейтинг роботов — здесь можно выбрать робота по наиболее важному для нас критерию, например, по прибыли и просадке или соотношению прибыли к риску, в форме также предусмотрена возможность запуска робота в работу.

Как формируется этот рейтинг ?

Размер базы оценки роботов формирующие этот рейтинг определяется размерами списков применяемых стратегий, инструментов(акций) и диапазонами изменения параметров стратегии.

В терминале Альфа-Директ 4.0 представлено более 40 различных стратегий, их и берёт Альфа Банк для тестирования каждой такой стратегии по 50-ти акциям, в каждой стратегии применяется более 10000 параметров. Если вычислить простым умножением, то количество вариантов которое Альфа перебирает будет более 20 млн.

Вот что говорят в Альфе:

«Происходит трехуровневая селекция. На первом уровне мы тестируем работу роботов на годовом интервале и в качестве критериев используем оценки качества по прибыли, просадке, отношению риска доходности, профит фактору и числу сделок.

На втором уровне тестируем работу роботов прошедших первый уровень тестирования, мы оцениваемых по прибыльности и просадкам на периоде 3 года.

На третьем уровне проверяется эффективность на очень коротком интервале в 3 месяца, то есть проводится экспертная оценка их текущей работоспособности. В результате такого отбора в список рейтинг роботов попадают только лучшие из них. Получаем рейтинг роботов список роботов которые сейчас приносят доход и которые прошли полный отбор по установленным критериям именно он и отображается в форме рейтинг роботов в терминале Альфа-Директ 4.0»

Очень сложно представить эту работу на словах, попробуем сами провести эту «небольшую» работу в терминале на примере акции Tesla и только на одной стратегии.

Шаг 1. В качестве начальной точки посмотрим параметры одного из лучшего робота из предыдущего рейтинга, видим, что он использует алгоритм Alfa_SP_Signal_MA c параметрами Pk=22 Pslow=81 Pfast=8

Шаг 2. В форме «Библиотека стратегий» находим этот алгоритм и нажимаем «Оптимизировать»

Шаг 3. Попадаем в мастер оптимизации и устанавливаем параметры Pk, Pfast, Pslow из предыдущего пункта, также выбираем инструмент TSLA и таймфрейм 1 час.

Шаг 4. На этом этапе выбираем период времени, на котором будем тестировать.

Шаг 5. Задаём диапазон двух параметров Pk и Pfast, устанавливаем минимальные и максимальные значения и шаг. Если перемножить эти числа, то получим 1500 — именно столько вариаций роботов мы сейчас увидим и определим какие более прибыльные.

Шаг 6. Нажимаем «Оптимизировать»

Идёт выстраивание всех роботов

Шаг 7. Самый важный этап к чему мы шли. Сейчас перед нами сформировалась тепловая карта из 1500 роботов. Здесь всё просто, чем краснее квадратик, тем более доходный робот. Критерии тепловой карты можно выбрать из выпадающего списка, также можно поднять уровень, чтобы нам перед глазами не мешали менее прибыльные роботы.

Шаг 8. Попробуем дважды кликнуть на самом красном квадрате с параметрами, как на скриншоте внизу Pk=14 и Pfast=6. Запустится «Мастер тестирования» робота, ничего не меняем и нажимаем в каждом окне кнопку Next. В конечном итоге мы увидим результат(график роста капитала, прибыль, просадку и т.д.) данного конкретного робота на заданном интервале времени.

А теперь представьте, сколько необходимо времени, чтобы таким образом перебрать 20 миллионов вариантов? К счастью, это делает за нас наш брокер Альфа-Директ и происходит это ежемесячно. (тут я не рекламирую). 

В следующих статьях я расскажу, что делать с уже запущенным роботом, если он был выбран месяц назад как самый-самый, а потом вдруг пропал из «Рейтинга». Также спойлер: «все роботы из рейтинга сливают прибыль, вопрос времени» — это покажу в следующих статьях.