Как сравнить эффективность вашего торгового робота / вашей торговой стратегии с другими людьми или между собой? Ответ здесь.

алготрейдинг методика сравнение эффективность торговые роботы алгоритм

bascomo

Москва

344

3 335

с 20 июня 2020

21 Комментарий

2153sved
14 марта 2022, 22:14
У меня есть торговый робот, у Васи есть торговый робот, у Пети есть торговый робот. Как сравнить, чей лучше?

биржа закрыта
0
- bascomo
  14 марта 2022, 22:33
  2153sved, крипто открыта
  0
Master of Orion
14 марта 2022, 22:16
У меня есть торговый робот, у Васи есть торговый робот, у Пети есть торговый робот. Как сравнить, чей лучше?

тот, чей не слился за год
+1
- bascomo
  14 марта 2022, 22:33
  Master of Orion, это совсем печально
  0
Roman Ivanov
14 марта 2022, 22:19
1) максимальная доходность, это по идее сумма True range по всем барам? Грубо говоря сумма всех H-L.
2) если мы хотим сравнить 3 старты, зачем нам считать не понятную максимальную доходность, если можно и так сравнить попарно?
0
- bascomo
  14 марта 2022, 22:38
  Roman Ivanov, я считал эффективность (читай: 100% эффективность — максимальную прибыльность) следующим образом:
  1) Определить дистанцию
  2) На дистанции определить от первого бара тот, на котором прибыльность будет максимальной в позиции лонг или шорт,
  3) Зафиксировать этот бар выхода,
  4) Повторить от 3) с 2) ещё раз
  5) и так до конца периода
  
  * брать лучшие цены бара, по которым следовало входить в сделку или выходить из неё.
  
  Получится максимальная возможная сумма прибыли, которая равна 100%. Это то, что максимально можно было заработать на данном интервале / таймфрейме. От неё определяешь процент заработанного твоим ботом / чужим ботом и сравниваешь проценты.
  0
Трейдер (Порутчик)
14 марта 2022, 22:25
эффективность ТС определяется вот по этой формуле:

+3
- bascomo
  14 марта 2022, 22:38
  Трейдер, твой путь достоин уважения и сочувствия.
  0
- Beach Bunny
  14 марта 2022, 22:40
  Трейдер, считаете что Энштейн на самом деле занимался поиском биржевого грааля, а не физикой?
  0
  - bascomo
    14 марта 2022, 22:46
    Sergeyka, точно знаю, что единой теорией поля, но не преуспел
    0
  - Трейдер (Порутчик)
    15 марта 2022, 00:39
    Sergeyka, однозначно. Это был великий гуру трейдинга)
    0
Freeman Busido
15 марта 2022, 11:24
прибыльность на капитал нужно сравнивать…
0
yurikon
15 марта 2022, 11:45
Общепринятые метрики с поправкой на риск (шарп, сортино, профит-фактор) уже не в почете?
0
- bascomo
  15 марта 2022, 11:51
  yurikon, они не дают представления о максимальной теоретической доходности :)
  0
- Freeman Busido
  15 марта 2022, 11:52
  yurikon, единственная мера, это сколько ты вложил, сколько с этого заработал и сколько терял пока шел к заработку.
  0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

13:42

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...