ФР МБ: результаты Февраля'22

Всем привет! Че-то на Смарте сплошная пропаганда войны и того, какие мы молодцы, что сделали себе экономическое харакири. Дай-ка немного по трейдингу напишу и чутка минусовых результатов закину (да-да, я знаю, их здесь все любят =). Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/763168.php

По итогам месяца модель потеряла -8.9%, с максимальной просадкой 11.3% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -30.02%, с максимальной просадкой 43.7%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в феврале достигала 18.6%, у индекса МосБиржи полной доходности — 51.4%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — февраль оказался для модели худшим месяцем за всю историю торговли с 2015-го года, достигнут «антирекорд» по просадке (почти 20%). В то же время, радует, что удалось стабилизировать доходность и просадку на уровнях гораздо лучше индекса.

С начала года модель потеряла 13.33%, с максимальной просадкой 13.55% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -34.48% с максимальной просадкой 46.6%. Убытки не радуют, но немного скрашивает боль потерь только тот факт, что они не катастрофические и гораздо меньше, чем у индекса.


В настоящее время весь портфель находится в ЕТФах на кэш (~90%) и золото (~10%). До остановки торговли ЕТФами удалось закупиться ими с хорошими дисконтами (VTBM — на 2% ниже расчетной стоимости, брал на «шпильке» 22-го вечером, золото — на 30-40% ниже текущей расчетной стоимости), так что как торги возобновятся — надеюсь получится немного отбить убыток февраля.


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.