СОТ отчёты

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ, ICE US.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

По Золоту (GC) на резкой коррекции от уровня максимума середины ноября 21года произошел сброс позиций по путам на страйке 1860, который давал понимание что профессиональные участники не ожидают дальнейшего снижения цены и ликвидируют свой хедж. Чаще всего после таких сделок в блок трейдах, рынок двигается в обратную сторону. ОИ вырос на 11%, лонги фондов — на 15%. Но дальнейшего роста я лично не вижу, на бидовой дельте асковые HFT объемы, это практически всегда коррекция



Потому ставлю шорт приоритет по золоту.

По Иене (6J) приоритет отрабатывается, но я не жду какого то фееричного роста. Цель 0,8750.



По 10 леткам (ZN) лонг приоритет также продолжает отрабатываться, ОИ существенно вырос 3ю неделю подряд. Вероятно рост продолжиться.



По СП 500 (ES) лонг приоритет также неплохо отработался от коммерческого уровня, но после хеджа около уровня наименьших выплат по опционам цена пошла к поддержке.

Какао (CC) красиво отработало шорт приоритет, сейчас цена возле коммерческих уровней поддержки, где его покупали фонды. Так как они и на прошлой неделе добирали лонги с ростом ОИ, может случится отскок, Потому меняю шорт приоритет на неопределенный.



По Кофе (KC) аналогично, после асковых дельт покупок фондами на екстремумах, цена опустилось и сняла стопы покупателей, на бидовых HFT объемах, теперь падение под вопросом. Потому также отменяю шорт.



В общем все кроме кукурузы (ZC) отработалось, ее оставляю на эту неделю. Также Иену (6J), вяло, но подрастет, облигации (ZN), шорт по золоту (GC).

Спасибо за внимание.
Всем желаю прибыльной торговой недели!

ссылка на предыдущий прогноз

Легенда:
КУ (коммерческие уровни) — зоны значительного изменения позиций по фондам и хеджерам
HFT объемы — индикатор крупных цепочек тиков, которые прошли за очень короткий временной интервал
Асковая/Бидовая дельта — разница между покупками по рынку и продажами по рынку.
Блок-трейды — сделки вне стакана котировок, которые проходят на фьючерсном или опционном рынке.