МАСТЕР-КЛАСС - ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, РАЗБИРАЕМ SI

ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ  — это не видение рынка или торговая система очередного «гуру» от трейдинга, а визуализация биржевой информации с ленты сделок, которая поддаётся простейшему анализу. Единицы терминалов поддерживают эту функцию, хотя все терминалы имеют такую возможность, биржевой поток данных получают все одинаковый, но толпа не должна быть шибко сильно умной, поэтому для поддержания нужного процента сливающих, частные трейдеры должны придерживаться рамок технического анализа и анализа свечных и баровых графиков, что в общем то и предоставляют все терминалы от брокеров. Ну вернемся к теме поста.

Что такое Дельта в понимании торговли — это перевес, доминирование, дисбаланс (выбирайте на свой вкус) в сторону покупок или продаж. Именно этот перевес и является основной причиной движения. Но это мы понимаем тогда, когда доминирование является эффективным, то есть, как пример, мы видим сигнал дельты покупок и цена двигается наверх, реакция цены соответствует сигналу, значит мы видим эффективность покупок. Эффективность или неэффективность — это основной критерий дельта-кластерного анализа, ну кроме конечно самого факта присутствия дисбаланса на той или другой стороне.

Посмотрите пример появление перевеса и его эффективность. Я выделю несколько мест эффективность и неэффективность, остальные можете определить сами. Как всегда при торговле Si анализируем спот USDRUB_TOM. (пуканы уже горят)



А причем тут кластеры, в дельта-кластерном анализе? А давайте соединим дельты в кластеры и не только соединим, но и построим из них всеми любимые зоны поддержки и сопротивления, которые имеют под собой реальные обоснования для их использования.



Ретесты кластерных дельта-зон покупок и продаж мы тоже рассматриваем с точки зрения эффективности и неэффективности.



Так вот, мы видим простой пример подтверждения продолжения шортового тренда, так как все кластерные зоны продаж (так как у нас шортовый тренд) оказываются всё ниже и ниже и при ретестах показывают свою эффективность.



Из моих слов выше можно сделать логический вывод, что если последняя зона продаж вдруг оказывается неэффективной а зона покупок становится наоборот эффективной и подтверждает это ретестом, то шортовому тренду конец, разворот? А посмотрите сами, на разворот 10 февраля, думаю вам уже всё будет понятно.



Если вдруг вам стало интересно, что за зелёные кружочки на графике, то это пустяк, мелочь, которая даже не стоит вашего внимания, всего на всего кто-то купил доллара на 3.3 миллиарда рублей)

=====================

Если вы проявляете интерес к дельта-кластерному анализу событий, то прочитайте мой предыдущий пост, там мы рассматриваем его на дневных свечах, а это у нас кстати были 5-ти минутки.

Просьба к комментаторам: так как всё, о чём я вам рассказываю я подтверждаю визуализацией биржевых данных, по сути фактами покупок и продаж, и не использую термины продавец и покупатель, думаю понятно почему, я хотел бы от комментаторов, если вы в чем то не согласны, подтверждать свой базар фактами и доказательствами, я же трачу на это своё время, удосужьтесь и вы. И да, любителям ЧС, у меня работает система взаимного ЧС.

=====================

Как всегда надеюсь, что мой материал будет вам полезен! Успехов всем в торговле!
Тольяттинский клуб трейдеров «TRADING WARRIOR»