15 февраля 2022, 04:10
И в очередной раз про применимость методов ТВиМС к рыночным ценам
Доброй ночи, коллеги!
Хочу задать простой вопрос (в уточнение предыдущих дискуссий)
Я правильно понимаю, что для применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу рыночных цен изначально надо быть уверенным в том, что:
1. Приращения цен стараются не сильно отклоняться от своего среднего значения
2. Квадраты отклонений приращений цен от их среднего значения также должны вести себя достойно
В противном случае любая вероятностная модель может столкнуться с распределением приращений цен типа распределения Коши. Которая не только странна сама по себе, но и делает плохоприменимыми стандартные экономометрические плюшки (МНК etc.).
ВОПРОС:
Почему, коллеги, Вы считаете, что методы ТВиМС успешно применимы к рынку?
К примеру, в вопросе предсказания погоды методы ТВиМС факапят с 1960 г., наверное… Хотя погода тоже случайна… Не?
С уважением и в ожидании конструктивных ответов
И как обычно — убедительная просьба не срать в блоге. Для политики я создал отдельный блог.
С уважением
Хочу задать простой вопрос (в уточнение предыдущих дискуссий)
Я правильно понимаю, что для применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу рыночных цен изначально надо быть уверенным в том, что:
1. Приращения цен стараются не сильно отклоняться от своего среднего значения
2. Квадраты отклонений приращений цен от их среднего значения также должны вести себя достойно
В противном случае любая вероятностная модель может столкнуться с распределением приращений цен типа распределения Коши. Которая не только странна сама по себе, но и делает плохоприменимыми стандартные экономометрические плюшки (МНК etc.).
ВОПРОС:
Почему, коллеги, Вы считаете, что методы ТВиМС успешно применимы к рынку?
К примеру, в вопросе предсказания погоды методы ТВиМС факапят с 1960 г., наверное… Хотя погода тоже случайна… Не?
С уважением и в ожидании конструктивных ответов
И как обычно — убедительная просьба не срать в блоге. Для политики я создал отдельный блог.
С уважением
28 Комментариев
Иван Портной15 февраля 2022, 04:17Мальчик Buybuy, ну, наконец-то пост, который просил 3Qu и который на трейдерском ресурсе никому не интересен )))+1- 3Qu15 февраля 2022, 06:44Неправильно.0
bstone15 февраля 2022, 08:47А почему бы и нет? Методы ТВиМС хорошо подходят для этой задачи. Да, они немного сглаживают и, соответственно, плохо учитывают редкие экстраординарные события, но если они дают хороший результат для остальных 99% наблюдений, то это вполне себе рабочий инструмент.+2- bstone15 февраля 2022, 12:50Пень Пнём, насчет эргодичности ясен пень, но мне же надо было как-то сослаться на соответствующую часть статьи. Даже в кавычки взял. А в остальном, вы считаете, что там нет мат. статистики и вероятностей?+1
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 14 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
14.01.2026
🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ
🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент: экспертиза в оценке товаров, управление рисками,...
10:00
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...
14.01.2026
Обновляю прогноз по бумаге. В понедельник, максимум вторник блока не будет. Купон в среду — четверг.
Booppa, гляжу мощно откупают сегодня!
12:50
Genda, Протри очечи. Коррекцию доллара от чего ты увидел «от 78 до 78». Где выдуманная тобой коррекция
Среднесуточный темп инфляции кратно ускорился - с 0,014% в декабре до 0,104% в январе -это рекордное высокое значение для начала января — Александр Исаков, Сбер Среднесуточный темп кратно ускорился – ...
Инфляция в начале января — ожидаемо высокие недельные темпы из-за повышения НДС, но цены на бензин/плодоовощи дорожают стремительно.
Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 1 по 12 декабря ИПЦ состав...
По графику газа вроде началась проторговка в районе 3.2, куда нибудь пойдет вскоре.
IVA Technologies теряет позиции: временная неудача или начало конца ⁉️
💭 Разбираем причины пересмотра стратегических целей и оцениваем новые перспективы развития...
💰 Финансовая часть (1...
SP65, акции выпускается для того чтобы народу продавать, мелкому и крупному, если закончатся акции, то допку делают с соблюдением всех законов, прав и собраниями, и дальше продают. дивиденды, котор...
Более 70% отечественных компаний по-прежнему используют иностранный корпоративный софт — Ведомости Более 70% отечественных компаний по-прежнему используют иностранный корпоративный софт. К таким вывод...
Более 70% отечественных компаний по-прежнему используют иностранный корпоративный софт — Ведомости Более 70% отечественных компаний по-прежнему используют иностранный корпоративный софт. К таким вывод...