Теоретический вопрос по опционам

Подскажите, допустим сидишь на все ГО в позиции по SI, покупка 10 фьючерсов + продажа 10 80-х колов, теоретически тебя может отстопить и закрыть каким то образом в убыток если допустим утром рынок открывается с ГЭПом по доллар/рубль на 150? Я незнаю может там с ГО как то будет связано или еще что то.

опцион опционы

+5tvT9PbxkMczNzQ6

tomas_kub

Пенза

679

с 18 декабря 2018

21 Комментарий

О'Грин
14 февраля 2022, 14:09
сидишь на все ГО в позиции
тебя может отстопить и закрыть каким то образом в убыток
Может. Можешь даже брокеру остаться должен, если в опционном стакане будет пусто и брокер будет крыть по безумной цене…
+2
- tomas_kub
  14 февраля 2022, 14:19
  О'Грин, а чеж он такой гавнюк, поза же не убыточная
  +2
  - О'Грин
    14 февраля 2022, 14:26
    twitch/tomtomtom_dota, Ты же сам написал возможные варианты для ухода вар.маржи в минус.
    Или ты думаешь, что над твоим счётом будет сидеть персональный рисковик и вдумчиво анализировать перспективы твоей копеечной позы?
    Вармаржа уйдёт в минус, денег на поддержку позы ты не оставил — тебя робот хлопнет по кнопе Закрыть позу по текущим, и пойдёт хлопать ещё 100500 других нафсюкаклетчиков…
    +1
    - tomas_kub
      14 февраля 2022, 14:28
      О'Грин, доходчиво
      +1
      - О'Грин
        14 февраля 2022, 14:43
        twitch/tomtomtom_dota, Наверняка я не первый тебе скажу, что нафсюкаклетить — это верный путь к сливу.
        9 раз ты получишь профит в десятки %, а на десятый раз тебя разденут и ещё останешься должен...
        РМ и ММ — единственное, что позволяет на рыке хотя бы выживать…
        0
        tomas_kub
        14 февраля 2022, 14:43
        О'Грин, а как же разгонять депо?)
        0
        О'Грин
        14 февраля 2022, 14:48
        twitch/tomtomtom_dota, Поступательно и плавно.
        Посмотри мой блог — 10 марта 2020 преподало мне такой урок. И начал заново на копеешные 130К. И все мощные просадки на эквити — от расслабленности и жадности, когда дал слабину в ММ.
        Ну и зарабатывать в жизни и на первых порах систематически добавлять на счёт, пока торговля сама уже не начнёт генерировать серьёзный денежный поток.
        Спешите неспеша! ©
        +2
        Вадим (АА)
        14 февраля 2022, 16:06
        О'Грин, можно поподробнее что у вас произошло в 2020? что то в блоге ничего толком нет
        0
        О'Грин
        14 февраля 2022, 16:20
        Вадим (АА),
        smart-lab.ru/blog/601110.php
        На форсмажорном обвале брента открытый по 55 лонг 80 коней закрыл по 35, свободные средства не выдержали 20 баксов падения.
        Эквити кочерги
        smart-lab.ru/blog/667881.php
        Сделал выводы, ужесточил ММ, и ещё побарахтавшись в истеричечной нефти, ушел на основную торговлю сишкой.
        0
        Вадим (АА)
        14 февраля 2022, 17:22
        О'Грин, так у вас ГО было под 100% забито получается? естественно отмаржинколит.
        хотя бы 50% нужно держать
        0
        О'Грин
        14 февраля 2022, 18:03
        Вадим (АА), Когда сформировал позу — было свободных денег 50%. Рассчитывал, что хватит на 10-15 баксов хода цены против меня. Что по тем временам было практически нереально, а с мировыми локдаунами до того НИКТО не сталкивался.
        Притом ещё мосьбиржа потом хорошо подняла ГО и бакс сильно вырос — вот все факторы сложились до кучи, и всё против меня. Зассал закрыть убыток 30-50% депо — потерял всё…
        0
Technotrade
14 февраля 2022, 14:15
А ты не закрывайся, продолжай довносить и довносить )
Не дай брокеру тебя побороть )
0
- tomas_kub
  14 февраля 2022, 14:19
  Technotrade, довносить нечего
  0
HARES
14 февраля 2022, 14:29
Если у Вас брокер Открытие то не закроют, если втб или сбербанк могут и прикрыть так как сильно вырастит волатильность… но можно купить очень далёких дешёвых опционов колл, что значительно снизит ГО
+1
- Френк френков
  14 февраля 2022, 15:26
  HARES, вопрос
  Говорят опционы в деньгах хеджировать фьючем.
  А опционом?
  И выходит в экспиру, этот страйк не кол путом хеджить.
  На экспире по идее в деньгах экспирируются
  Это не хедж?
  Куда денется го от хеджа фьюч шорт к колл опциона? На экспире они взаимно уничтожать я если одинаково.
  Как хеджить опцы на уровнях для надёжности.
  В деньгах не ликвид почти
  0
Сергей В
14 февраля 2022, 14:56
Ни чего не случится. У вас синтетический проданный Put 10 шт. Риск будет только при падении. Если цена БА на момент экспирации будет выше 80, позиция схлопнется. Ниже- проданные Call истекут вне денег, останутся только фьючи.
+3
Профиль удален
14 февраля 2022, 15:22
По идее все норм.
0
Eridanoy
14 февраля 2022, 15:31
На такой комбинации отмаржинколят не на гэпе вверх, а на гэпе вниз.
+1
Алексей Борец
14 февраля 2022, 19:25
Технически у вас получается проданный Put и кажется, что позиция безопасная для любого роста Si, однако все будет зависить от значения волатильность IV, при таком движении она улетит в космос, произойдет переоценка опционов в сторону удорожания значительно больше, чем образуется прибыль от купленных фьючерсов, в результате чего спрэд между двумя инструментами раздвинется + резко вырастет ГО, что приведет к недостатку денежных средств на счете и закрытии позиции по любым ценам — вплоть до минусовых убытков по счету.
+3
- Technotrade
  14 февраля 2022, 22:21
  Алексей Борец, обрадовал автора ))) У него последняя квартира осталась )
  0
- Graphanton
  15 февраля 2022, 00:51
  Алексей Борец, если бы я не нашел такого ответа в этой ветке, мне пришлось бы его написать самому, дабы автор вопроса понимал, что риск есть и вверх и вниз.
  0