10 февраля 2022, 00:59

Как конкретно зарабатывать на рынке?

Доброй ночи, коллеги!

На рынке можно зарабатывать разными способами.
Лично я использую портфель реверсивных систем, основанных на линейных индикаторах.
Линейные индикаторы — это нечто, известное всем. МАшки — это линейный индикатор. Боллинджер — это уже нелинейный индикатор.

Давным давно я выяснил (и несколько лет назад опубликовал на СЛ), что нашел оптимальный стационарный линейный индикатор — и он показывает более, чем слабые результаты на долгосроке. Ну т.е. всегда работает в плюс, но плюс на сделку (обычно) не превышает спрэд, поэтому разбогатеть на этом невозможно.

3 года назад я открыл для себя эффективно работающие нестационарные линейные индикаторы — и сделал первый шаг на пути к Граалю.

ВОПРОС:
1. Вы используете стационарные индикаторы? (не меняете их параметры долгое время)
2. Или перестраиваете коэффициенты индикатора на каждом баре? (это правильно)

С уважением

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

420

23 492

с 11 августа 2018

82 Комментария

Олайвир Стокс
10 февраля 2022, 01:15
о, кстати, математик, что думаешь по коинтеграции?
0
Мальчик buybuy
10 февраля 2022, 01:21
Хммм

Если Вы про коинтеграцию разных кроссов (валютных, к примеру), то ее нет.
Если про коинтеграцию в каком-то общем смысле — поясните, плз

С уважением
0
- Олайвир Стокс
  10 февраля 2022, 05:51
  Мальчик Buybuy,
  "Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации."
  некий возврат к стационарному «спреду» между разными активами, типа находится количество актива Х и количество актив К, что расхождение цен между ними крутится вокруг одного значения, типа берётся 1.3 Х и 1.7 К и их цена ходит так, что разница между ними колеблется от -3 до 3
  
  на СЛ было несколько постов на тему
  +1
*ложный процент
10 февраля 2022, 01:24
Использую Коридоры Кати Савкиной и Вероятностный веер Савкиной.
Не перестраиваются никогда, и все параметры едины для всех валютных пар, состоящих из основных мировых валют.
Они не являются «перстом указующим» (не годятся для алгоритмической торговли), и служат только для визуальной оценки состояния валютного рынка.
Коридоры Кати Савкиной — ККС, это некоторый аналог Боллинджера. Вероятностный веер Савкиной — ВВС, похож на веер Ганна, но весь из себя криволинейный.
Что из них линейное, что нет — трудно понять. Просто я не понял что такое «линейный».
+2
- Мальчик buybuy
  10 февраля 2022, 01:28
  Дедушка Кати Савкиной, ну Ок
  
  Результаты торговли за 2021 на конкретном активе можно узнать?
  
  С уважением
  
  P.S. Просто у меня уже есть некий набросок теоремы, гласящий, что стационарный индикатор (как линейный, так и квадратичный) на долгосроке дает гарантированный слив...
  
  Ну т.е. слив с учетом инфляции. Если у рынка есть некий долгосрочный восходящий тренд, то можно немного сделать в плюс. Но результат в итоге расстроит и жену..., и детей..., и внуков…
  +2
  - *ложный процент
    10 февраля 2022, 01:35
    Мальчик Buybuy,
    … гласящий, что стационарный индикатор (как линейный, так и квадратичный) на долгосроке дает гарантированный слив...
    Я ведь не зря сказал, что это не перст указующий. Эти индикаторы не могут сливать или зарабатывать, потому что не являются частью какого-то алгоритма. Просто помогают сориентироваться на графике.
    
    Умолчу о результатах. Суеверен.
    +2
  - О'Грин
    10 февраля 2022, 12:38
    Мальчик Buybuy, Нет у него результатов, он теоретегЪ.
    Он 2 раза в прошлом году купил по ОДНОЙ! акции, одну сразу же продал. Человек здесь просто от скуки чешет язык.
    +1
    - *ложный процент
      10 февраля 2022, 13:53
      О'Грин,
      И это правда! И то, что тут от скуки языком чешу, и то, что акции в прошлом году покупал поштучно.
      Чудик, я терминал осваиваю для торговли акциями, не понял что ли?
      
      Польщен таким вниманием! Вы помните даже то, что я делал в прошлом году!!! Я и сам не всегда помню, а тут...
      0
      - О'Грин
        10 февраля 2022, 14:24
        Дедушка Кати Савкиной,
        Несмотря на то, что я трижды дедушка, на память не жалуюсь.
        Так и нужно было вопрошавшему ответить — честно, а не принимать загадочный вид
        Умолчу о результатах. Суеверен.
        +1
        *ложный процент
        10 февраля 2022, 14:45
        О'Грин, ну уж коли на память не жалуетесь, ну так вспомните еще, что я всю жизнь на форексе, а с акциями только начал знакомиться. Это разные планеты.
        Что-то еще не так?
        0
- 3Qu
  10 февраля 2022, 01:44
  Дедушка Кати Савкиной,
  Не перестраиваются никогда
  И че в этом хорошего?
  Время идет, все меняется, лишь Катины коридоры на века.)
  +2
  - *ложный процент
    10 февраля 2022, 02:06
    3Qu, есть свойства рынка, которые не меняются десятилетиями. Зачем же что-то менять?
    Вот постоянная Планка постоянна, нет же мыслей сделать ее переменной.
    
    0
    - Мальчик buybuy
      10 февраля 2022, 02:22
      Дедушка Кати Савкиной, хммм
      
      И где на рынке постоянная планка? (специально с маленькой буквы)
      
      С уважением
      +1
      - *ложный процент
        10 февраля 2022, 02:42
        Мальчик Buybuy, м-да… Похоже, мне придется осквернить страницы этого сайта описанием, ибо в двух словах не скажешь.
        Печальна судьба ресурсов, на которых я все это делал и описывал.
        
        Делал и описывал в прямом эфире на форуме forexpeoples.ru (кажется, его называли «синим»). Теперь его нет.
        
        Потом я тем же самым осквернил сайт Сообщества Дукаскопи, (поучаствовал там в конкурсе статей). Собрал все в одном месте, и был доволен. Однако, время прошло, и нет уже моих статей! Где-то, быть может, сохранились в архивах. Что там с этим Сообществом, теперь уж и не знаю. Заходил вот сегодня, а в нем 40 посетителей (раньше были тысячи).
        
        ОК. Сделаю диверсию против Смарт-лаба. Надуюсь, поймаю кураж, и напишу. Без лишних слов, лирики, кратко и ясно.
        
        Будет Вам постоянная планка (с маленькой буквы)
        
        +3
        3Qu
        10 февраля 2022, 02:49
        Дедушка Кати Савкиной, пропал дом.(
        +2
        *ложный процент
        10 февраля 2022, 02:56
        3Qu, это я еще не все рассказал.
        Я же в свое время положил все материалы в файлообменник, ну чтобы всем показывать. Так и тот сдох.
        +1
        Иван Портной
        10 февраля 2022, 03:03
        Дедушка Кати Савкиной,
        положил все материалы в файлообменник. Так и тот сдох.
        
        Залейте на облако. Облако ветром не сдует )).
        0
        2020
        10 февраля 2022, 08:47
        Дедушка Кати Савкиной,
        +1
        Gella
        10 февраля 2022, 09:17
        Дедушка Кати Савкиной,
        (кажется, его называли «синим»)
        вау! Это ж от вас ТСД вышел??
        если чо, я с «красного»
        +1
        *ложный процент
        10 февраля 2022, 13:59
        Gella, ТСД это кто?
        0
      - bozon
        10 февраля 2022, 06:35
        Мальчик Buybuy, это «синус», если не ошибаюсь.
        0
        bozon
        10 февраля 2022, 08:30
        bozon,… точнее интеграл Фурье.
        0
      - robomakerr
        10 февраля 2022, 22:01
        Мальчик Buybuy, если память не изменяет, в его статье на Дукаскопи шла речь о постоянном отношении волатильностей соседних таймфреймов, типа того.
        А коридоры такие я тоже изобретал и тестировал, результат не лучше Боллинджера. Зато красивее)
        0
  - Азат Туктаров
    10 февраля 2022, 06:29
    3Qu, ну они же от цены наверное как-то зависят, меняется цена = меняется коридор. Как Болинджер например.
    0
- Foudroyant
  10 февраля 2022, 10:02
  Дедушка Кати Савкиной, да, наша Катюша молодец.
  -1
  - *ложный процент
    10 февраля 2022, 13:58
    Бабушка Кати Савкиной,
    Смените ник «Бабушка Кати Савкиной» на что-нибудь более адекватное. Это не лучшая Ваша шутка. Мужчина, 33 года, мне в жены?
    Это место занято вот уже 45+ лет.
    0
    - Foudroyant
      10 февраля 2022, 14:03
      Дедушка Кати Савкиной, завтра поменяю.
      +1
wrmngr
10 февраля 2022, 01:46
можно вообще не думать о индикаторах, а например брать риск на позу, от которого другие хотят избавится за вознаграждение. или предоставлять ликвидность для нетерпеливых / нечувствительных к цене. или строить кастомные хеджи за комисс для сланцевых нефтедобытчиков. или паковать замудреные структурки для впаривания пенсионным фондам. или сесть на leverеged beta carry продавая это как уникальную альфу, да мало ли способов… и это только то, что непосредственно связано с трейдингом
+8
Йонатан Берсон
10 февраля 2022, 01:52
Грааль одна, покупай офз )))
+1
- Foudroyant
  10 февраля 2022, 10:05
  Йонатан Берсон, сомнительный Грааль. Это то же, что советовать вклады в банках. А это делают почти все россияне — и что-то до сих по не разбогатели.
  0
  - Йонатан Берсон
    10 февраля 2022, 10:07
    Бабушка Кати Савкиной, так тут спрашивают как заработать, а не разбогатеть.
    +2
    - Foudroyant
      10 февраля 2022, 10:08
      Йонатан Берсон, а, ну если так.
      0
vlad1024
10 февраля 2022, 01:56
это называется линейные и адаптивные фильтры.
en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_filter
0
Лютый Комерсант
10 февраля 2022, 03:23
Купите росийских акций на 1 милион долларов и получайте дивиденды не морочьте себе голову
0
- Мальчик buybuy
  10 февраля 2022, 04:03
  Антон Олегович, Ну да, ну да
  
  Один мой знакомый уже рассказывал мне этот анекдот...
  Купите российских акций на 1 мио — и не берите в голову...
  Берите за щеку...
  
  С уважением
  
  P.S. Просьба сильно не троллить меня — это был не мой анекдот. Я просто его повторил…
  +1
Станислав Алексеев
10 февраля 2022, 06:42
Хотелось бы подробнее с названием Индикаторов
0
- 2153sved
  10 февраля 2022, 07:46
  Станислав Алексеев, а ключи от квартиры…
  +1
- Susanin
  10 февраля 2022, 08:46
  Станислав Алексеев, Аг читайте, у него как раз это.
  0
Станислав Алексеев
10 февраля 2022, 08:51
Кто такой Аг?
+2
bozon
10 февраля 2022, 09:20
При всём уважении, чтобы использовать нестационарность в расчётах, её нужно как-то стационарно описать.
0
quant_trader
10 февраля 2022, 09:38
«3 года назад я открыл для себя эффективно работающие нестационарные линейные индикаторы — и сделал первый шаг на пути к Граалю.»

Уже что то торгуется?

Реверсивные на ценовом ряду как он есть* имхо одно из самых неблагодарных занятий. Тем более на fx.

Поэтому спрошу есть ли успехи в виде эквити с реальной торговли спустя 3 года?

*без учета сессионности и прочих неценовых

PS моментум от открытия европейской сессии — это линейный или нелинейный?
Боллинджер это несколько сетапов на вход выход, однако на одном периоде оценки. Какие сетапы нелинейны и почему?
0
- bstone
  10 февраля 2022, 09:58
  quant_trader, линейный индикатор в этом случае описывается выражением f(x) = a' * x, где a — вектор коэффициентов, x — вектор последних цен или их приращений. Боллинджер считает стандартное отклонение, поэтому нелинейный.
  +1
  - quant_trader
    10 февраля 2022, 10:19
    bstone, я почему про Боллинжер спросил — это же целый набор индиков и несколько сетапов торговли.
    
    «линейный индикатор в этом случае описывается выражением f(x) = a' * x»
    
    Вектор коэффициентов для простой скользящей средней = 1/период?
    
    Благодарю, давно хотел прояснить.
    0
    - bstone
      10 февраля 2022, 11:38
      quant_trader, да
      +1
      - quant_trader
        10 февраля 2022, 12:03
        bstone, и вектор коэфициентов = константа (ну пока мы период не меняем)?
        
        Мне линейная функция понятно, а линейный индикатор не очень. Спасибо.
        0
        bstone
        10 февраля 2022, 13:03
        quant_trader, ну это я объяснил, что под линейным индикатором понимает автор топика. Будет сложно дискутировать, если тут есть неясности ))
        +2
        quant_trader
        10 февраля 2022, 13:06
        bstone, спасибо! А то автор сова, сложновато.
        0
- ves2010
  10 февраля 2022, 10:04
  quant_trader, мало кто понимает но у реверсивных ботов есть одно необоримое приемущество… за счет реверсивности лонга и шорта происходит как бы удвоение тестовых данных… т.е тестишь на интервале 20 лет… а получается интервал 40… ну типа один график прямой а второй зеркальный
  +3
  - SergeyJu
    10 февраля 2022, 10:42
    ves2010, сомнительное утверждение.
    0
- Мальчик buybuy
  11 февраля 2022, 07:24
  quant_trader, конечно, торгуется
  
  Реверсивные индикаторы — это такие кирпичики, из которых можно сложить любую ТС.
  
  С уважением
  
  P.S. Боллинджер — очевидно нелинейный. Моментум — очевидно линейный. Про сетапы не понял, если честно — нужны уточнения.
  0
  - bozon
    11 февраля 2022, 07:53
    Мальчик Buybuy, относительно Ваших реверсивных индикаторов у меня аналитически созрела хорошая (потенциально много прибыльная) стратегия на опционах. Т.е. я точно ответил себе на вопрос, каким образом изменить для себя свою стоимость хеджа. Мои 11 лет случайного блуждания завершились достаточно просто как всё гениальное. Моя благодарность Вам не знает границ!)
    0
    - Мальчик buybuy
      11 февраля 2022, 08:07
      bozon, спасибо огромное!
      
      Но сама идея изначально значительно проще, чем Ваше обоснование )))
      
      С уважением
      +1
      - bozon
        11 февраля 2022, 08:21
        Мальчик Buybuy, куда уж проще, чем как на опционах анигилировать одну (или несколько) из составляющих подразумеваемой плотности распределения.
        -1
      - bozon
        11 февраля 2022, 08:32
        Мальчик Buybuy, все узелки связались в одной формуле, даже стратегию Алексея Каленковича в ней можно разложить на составляющие и объяснить машине!)
        -1
  - quant_trader
    11 февраля 2022, 10:24
    Мальчик Buybuy, Вы писали про реверсивные стратегии на линейных индикаторах. Про линейные индикаторы благодаря @bstone стало понятнее.
    
    Реверсивные индикаторы это новый термин, требует уточнения. Линейный индикаторы очевидно реверсивны, однако есть еще нелинейные но реверсивные, так?
    
    Если Вы записали моментум (я не случайно обозначил какой) с переменным периодом в линейные то что же тогда нелинейные?
    
    «Про сетапы не понял, если честно — нужны уточнения.»
    
    Про сетапы я ляпнул не разобравшись с линейностью. Теперь я бы переформулировал так. Боллинжер это 3 линии. Средняя — линейна. Верхняя и нижняя — линейны к средней линии?
    +1
ves2010
10 февраля 2022, 10:01
прежде чем хвастаться...
эквити покажи и таблицу с итогом… мы тебе сразу поясним почему тя ничего не работает...

я тоже могу заявить что торгую по звездам зодиака и затаботал уже триллион… но надо смотреть только двойные звезды… а на обычних хуже в разы
+1
- GoGo
  10 февраля 2022, 10:16
  ves2010, он же говорит, что надо всего лишь заглядывать в будущее на 1 бар)))
  +1
- bstone
  10 февраля 2022, 17:49
  ves2010, тут надо разобраться детальней, тогда можно будет нарисовать себе красивую эквити ))
  0
- Мальчик buybuy
  11 февраля 2022, 07:25
  ves2010, хм
  
  Я хоть раз хвастался?!
  
  С уважением
  +1
  - ves2010
    11 февраля 2022, 12:37
    Мальчик Buybuy, конечно хвастаешься постоянно
    +3
GhostFX
10 февраля 2022, 10:02
Трейдинг это постоянное движение, комбинации. Тот кто способен их делать, тот способен подойти к Граалю.
0
- ves2010
  10 февраля 2022, 10:06
  GhostFX, имхо грааль это не индикатор а философия торговли — т.е общий подход… стратегия торговли
  +6
PrAct
10 февраля 2022, 10:03
не использую никаких индикаторов, торгую только Price Action. С 2003 года ничего не менял в своей ТС. За всё время был только один убыточный год (2009). Живу только с трейдинга.
+4
- ves2010
  10 февраля 2022, 10:06
  PrAct, скучный ты человек
  +1
ив иконн
10 февраля 2022, 10:46
Единственный вариант всегда зарабатывать это вести свой канал и продавать обучение.
Только околорынок… ну или станьте брокером))
0
SergeyJu
10 февраля 2022, 10:55
Скользяшки с переменными к-тами это старая история. Родом из 20 века. Куча всяких индикаторов было придумано типа АМА.
На всякий случай дам ссылку на российского автора (кто помнит Статистику для трейдера?)
stantrade.narod.ru/EMAVFS.pdf

+3
- Мальчик buybuy
  11 февраля 2022, 07:29
  SergeyJu, еще хуже, дружище (((
  
  Если построить оптимальную систему на пересечении 2-х МА (к примеру) и протестировать ее на дневках, ну, скажем, с 1973, то мы с удивлением выясним, что система будет активно зарабатывать до 1991, а потом активно лить с 1991.
  
  ВОПРОС:
  Кому? Зачем? Это было нужно? © День Радио, ну или я путаю
  
  С уважением
  0
  - SergeyJu
    11 февраля 2022, 18:24
    Мальчик Buybuy, я уже отвык удивляться от этого наблюдения. Когда-то давно я думал, что это влияние интернеттрейдинга повлияло на рынок. Сейчас мне так не кажется. Но вот то, что доля контртренда в американских акциях усилилась, это точно.
    +1
Михаил Табаков
10 февраля 2022, 11:47
по своему опыту могу сказать такое: если страта рабочая, то изменения параметров индикатора немного сдвигает результаты в сторону — ухудшения/улучшения (разумеется если изменять параметры в разумных пределах, без крайностей). именно поэтому я стараюсь избегать оптимизаций, так как страта усложняется а это усложнение не дает ощутимого выхлопа. Еще касательно выбора периодов для них, по логике нужно выбирать какие то адекватные значения, например торгуя внутри дня нет смысле смотреть что том было с учетом последнего года, а вполне подойдет размер недели или дня
+1
Трейдер (Порутчик)
10 февраля 2022, 12:32
у всех свой грааль)
0
zooma
10 февраля 2022, 12:53

+4
bstone
10 февраля 2022, 17:55
Мой индикатор — это производная функции стоимости портфеля по споту. Можно сказать, что его параметры меняются на каждом баре, т.к. они зависят от времени и значения цены. Но это очень нелинейный индикатор.
0
robomakerr
10 февраля 2022, 22:03
High-Low за период. Нелинейный, но весьма простой, и гораздо эффективнее вашей заумной трехэтажной математики)
0
- bstone
  10 февраля 2022, 22:08
  robomakerr, как high-low за период можно использовать для реверсивной системы на каждом баре?
  0
  - robomakerr
    10 февраля 2022, 23:16
    bstone, перейти на меньший таймфрейм, и задать период, равный тому бару.
    0