DELETED28

алготрейдинг торговые роботы

ICWiener

Санкт-Петербург

541

34 466

с 9 августа 2015

48 Комментариев

ака Tуземец
08 февраля 2022, 22:02
а «шорты игнорим» и «знаем будущее» это одно и то же или нет?

0
- ICWiener
  08 февраля 2022, 22:04
  Tуземец, шорты игнорим потому как они не влияют на результат распределения капитала между лонговыми системами — у шортов свой объем. Про «знаем будущее» не понял.
  0
  - ака Tуземец
    08 февраля 2022, 22:07
    ICWiener, ну как не понял… если шорты игнорить, а цена будет падать, то у лонговых систем будет немножечко другая эквити же
    0
    - ICWiener
      08 февраля 2022, 22:12
      Tуземец, эквити совокупной системы это шорты + лонги. Мы меняем объем только в лонгах, а на шорты вообще не обращаем внимания. Для чистоты эксперимента мы должны исключить шорты из системы вообще, но их исключение несущественно повлияет на результаты тестов.
      +1
      - ака Tуземец
        08 февраля 2022, 22:14
        ICWiener, терь ясно
        +1
Дюша Метелкин
08 февраля 2022, 22:15
Думаю, где-то опечатка.
При низкой волатильности даём и тем и этим…
0
- ICWiener
  08 февраля 2022, 22:17
  Дюша Метелкин, не, нормуль, мы системам даем разным. Выжернил для лучшего понимания.
  +1
  - Дюша Метелкин
    08 февраля 2022, 23:06
    ICWiener, спасибо, теперь понял.
    Завидую люто вашим рассуждениям.
    Надеюсь достичь такого же уровня если не понимания так хоть рассуждения
    +1
    - ICWiener
      08 февраля 2022, 23:18
      Дюша Метелкин, спасибо, конечно )) Но тут вроде все просто, хотя до такой простоты мне приходится идти годы.
      +1
baron_samedi
08 февраля 2022, 22:30
шорты зло, в них думать надо.
0
- ICWiener
  08 февраля 2022, 22:40
  baron_samedi, по мне, так шорты гораздо круче — они точнее, они профитнее. Но реже ((
  +1
  - Ну как бы
    09 февраля 2022, 01:46
    ICWiener, шорты гораздо круче — они точнее, они профитнее
    
    да-да, помним
    
    +2
    - ака Tуземец
      09 февраля 2022, 08:53
      Ну как бы, на этом смартхабе хоть ничего не говори и не показывай. злые люди
      +1
      - ICWiener
        10 февраля 2022, 09:14
        Tуземец, как раз отличный подкол вышел )) На самом деле такой трейд из-за программной ошибки вышел
        +1
Мальчик buybuy
08 февраля 2022, 22:48
Добрый вечер!

С формальной точки зрения (классическая теория оптимального управления) вывод неверный. Верный выглядит так:
1. При высокой волатильности задействуем только систему А.
2. При низкой волатильности задействуем только систему В.
Все остальное — полумеры.
Ну… или Вы не можете диагностировать момент переключения волатильности и используете костыль в виде портфеля.

С уважением
+1
- ICWiener
  08 февраля 2022, 22:53
  Мальчик Buybuy, ну систем не 2, а пару десятков. И важно выдержать баланс между точностью и диверсификацией.
  
  Понятно, что идеальный подход выбрать наилучшую для данной ситуации систему и дать ей 100% капитала.
  0
  - Мальчик buybuy
    08 февраля 2022, 23:05
    ICWiener, ну Ок
    
    Я проходил этот период год назад (на своей шкуре, в другом формате). Узнал много интересного.
    Итак
    1. Есть (условно) 10 трендовых систем
    2. По ним есть четкие результаты моделирования? Портфеля систем?
    
    С уважением
    
    P.S. В моем случае все «нечемпионские» кандидаты стабильно сливали за 180+ дней. При этом я работаю на массивах 1min. Какой длины должен быть тест для достоверной проверки работы на часовках или дневках — у меня даже в голове не укладывается ((( © Анекдот
    +1
    - ICWiener
      08 февраля 2022, 23:15
      Мальчик Buybuy,
      пока могу предложить только то, что есть в посте в силу личной технической ограниченности.
      
      Результаты опять таки те же, что в посте, я же сам в процессе поиска и дискуссии с аудиторией.
      
      Прогнал, кстати, вариант, когда мы ПОЛНОСТЬЮ передаем объем тем или иным системам — результат ухудшился из-за увеличения просадки.
      
      Про «нечемпионских» кандидатов я не понял (но если 10 трендовых систем сильно коррелированы, то и смысла нет в десятке). Я торгую интрадей, использую тики и минутки. История за 6 лет.
      0
Technocratus
08 февраля 2022, 22:54
Есть ли уверенность, что случай 3 статистически значимо лучше случая 1, с учетом дополнительных степеней свободы, неизбежных в алгоритме динамического расчета сайза? И еще, не повышается ли в случае 3 риск нарваться на лебедя (что может быть не видно на бэктесте с 2015)? Свое мнение о контртренде я уже высказывал, а контртренд повышенным лимитом на высокой воле вообще сродни русской рулетке)))
+3
- ICWiener
  08 февраля 2022, 22:57
  Technocratus, ответ простой: надо тестить, а потом смотреть в реале. Как это ни парадоксально, но риски трендовых систем у меня выше, чем контр-трендовых.
  +2
  - Technocratus
    08 февраля 2022, 23:29
    ICWiener, боюсь, для оценки чувствительности к лебедю тестить — бесполезно (а смотреть в реале — может оказаться поздно), т.к. лебедь — это по определению то, чего раньше не было. Здесь может быть важно, что торгуется. Если ришка или фьючи на акции — информативен стресс-тест на 2008. Если сишка, и у Вас на ней лонговая контра — это совсем плохо))) В том смысле, что в последние годы большинство свято убеждено, что лонг сишки — это безопасно («рубли — не деньги», и все такое), соответственно переубеждение (рано или поздно) будет внезапным и очень дорогостоящим)
    риски трендовых систем у меня выше, чем контр-трендовых.
    Что Вы понимаеете под рисками?
    +2
    - ICWiener
      08 февраля 2022, 23:34
      Technocratus, так мне не страшен черный лебедь в классическом понимании — обвал рынков, наоборот, я этому рад и на этом заработаю. Для меня «черный лебедь» — это систематические движения рынка против совокупности всех моих алгоритмов. Сделки через ночь не переношу.
      
      Под рисками я понимаю показатели систем:
      — наибольшая минусовая сделка
      — наибольшая непрерывная серия минусовых сделок
      — максимальная просадка за тестируемый период
      +1
      - Technocratus
        09 февраля 2022, 00:16
        ICWiener, ну, если есть уверенность, что, в случае чего, лоси контровых лонгов компенсируются шортами (а я так понял Вашу мысль) — тогда нет проблем
        Под рисками я понимаю показатели систем:
        Спасибо! Вынужден, однако, отметить, что мне ни один из этих показателей не нравится, т.к. все они характеризуют разовые события, и поэтому малоинформативны. Ну, как по экстремальному значению выборки хрен ты чего об этой выборке узнаешь. Сам люблю Ulcer index.
        0
        ICWiener
        09 февраля 2022, 00:33
        Technocratus, «лоси контровых лонгов компенсируются шортами» так и есть. А в день черного лебедя шорты не только погасят контру, но еще и наберут позу.
        0
Serj90
08 февраля 2022, 23:18
А что такое фактор восстановления (как он считается) и почему МО в таких числах?
0
- ICWiener
  08 февраля 2022, 23:24
  Serj90, фактор восстановления это отношение прибыли к максимальной просадке. МО — средняя сделка, как конкретно ее считает MT5 я не знаю (учитывая курсовую зависимость актива).
  0
Дмитрий Овчинников
08 февраля 2022, 23:36
Основная проблема всех расчетов в том, что корреляция между системами в модели будет совершенно несоответствовать корреляции в действительности.
+4
- ICWiener
  08 февраля 2022, 23:48
  Дмитрий Овчинников, ну это же можно проверить хотя бы OOS. Но, как я и написал выше: «надо тестить, а потом смотреть в реале.»
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    09 февраля 2022, 00:06
    ICWiener,
    я не теоретик, но в данных вопросах всецело полагаюсь на мнение уважаемых авторов.
    
    Так вот Кирилл Ильинский говорит что:
    -про корреляцию легко думать, но с ней сложно работать
    -корреляция по большей части просто случайна
    -корреляция малоинформативна, когда активов (в нашем случае систем) много
    
    Так что тесты и реальная торговля мало помогут. К сожалению.
    +4
    - ICWiener
      09 февраля 2022, 00:29
      Дмитрий Овчинников, я привык все проверять сам, независимо от авторитетности источника.
      
      Да и если так, то что мы вообще делаем на рынке? На чем наши системы построены???
      +1
      - Дмитрий Овчинников
        09 февраля 2022, 00:35
        ICWiener,
        да, ты же знаешь, я тоже привык проверять сам.
        Но очередное прозрение приходит обычно вместе со словами: «ох, мля!»
        Системы же, а тем более наборы систем, больше должны моделироваться опытом и здравым смыслом.
        Ну как ты говоришь, если лонговый контр-тренд поймает лося, то шортовый тренд его отобьет… но это не точно :)
        +2
        ICWiener
        09 февраля 2022, 00:42
        Дмитрий Овчинников, «больше моделироваться опытом и здравым смыслом.» да, но в конечном итоге мы торгуем корреляцию исторических данных с будущими.
        
        «Ну как ты говоришь, если лонговый контр-тренд поймает лося, то шортовый тренд его отобьет… но это не точно :)» — да, лосей тоже придется ловить, но это справедливо для всех систем. А каким образом их ловить: много мелких или мало, но больших — какая разница если риски мы учитываем системой.
        
        Что хуже для системы 5 подряд лосей по 100 пунктов или 1 лось в 500 пунктов, если шансы на данные события одинаковы? Иллюзия контроля в первом случае поддерживает боевой дух? )) Мы торгуем математику.
        +2
        Дмитрий Овчинников
        09 февраля 2022, 07:01
        ICWiener,
        Что хуже для системы 5 подряд лосей по 100 пунктов или 1 лось в 500 пунктов, если шансы на данные события одинаковы?
        
        Хуже непредсказуемо 5 по 500
        +1
        ICWiener
        09 февраля 2022, 08:27
        Дмитрий Овчинников, такая опция всем системам доступна
        +2
        Павел Ку
        09 февраля 2022, 11:02
        ICWiener, сейчас дочитываю книжечку от Кургузкина «Лабиринт иллюзий», дублирования много, но в целом мысли верные. Вероятности прошлого != вероятности будущего, тут и 10 лосей по 1000 пунктов может быть. Ищем грааль, которого нет, а нужны простые системы с небольшим перевесом. Ну в общем албанские, по-Дмитрию. Вопрос в том, что *принципов* построения систем не так много. И когда уже есть 15-20 устойчивых систем, добавление новых не особо влияет на эквити.
        
        При этом паттерны зачастую низко-емкие, контр-тренды — с малой сделкой и высокой вероятностью обновления просадок, а трендовухи часто проливают в одно и то же время. Но со временем успешный трейдер вынужден переносить все больше средств именно в трендовухи, т.к. они самые емкие.
        
        И единственным направлением развития остается добавление новых инструментов и рынков, тогда получается иметь некоррелированные трендовухи. Но иногда весь мир падает, и тогда коррелируется вообще все.
        +2
        ICWiener
        09 февраля 2022, 11:39
        Павел Ку, да читал я и Кургузкина. Сейчас могу констатировать, что его книжки скорее вред могут принести, чем пользу.
        +2
    - bocha
      11 февраля 2022, 15:50
      Дмитрий Овчинников,
      имею могучий опыт: лет десять один из счетов торговал «всем поровну и ниипет». Остальные счета и так улучшал по корреляциям, и эдак.
      В долгосроке однозначно победил «равносчет».
      Посему, где не имею здравой идеи (физического обоснования) дифференциации, практикую уравниловку.
      +3
      - Дмитрий Овчинников
        11 февраля 2022, 15:58
        bocha,
        эх, мне бы ваш опыт. или здравый смысл.
        а лучше и то и другое, сразу и много ©
        +2
Ну как бы
09 февраля 2022, 01:59
А я правильно понимаю, что вы в повседневной торговле не нормируете объём трендовух на волатильность? Просто у вас в посте получается косвенное нормирование по стандартному принципу «чем меньше вола, тем больше объём трендовух». А тут ведь ещё и лонг-онли — в акциях и индексах при росте вола обычно падает. Тут ещё вспоминается Горчаков, который объём вроде бы и не нормирует, но у которого есть фильтр плечей, допускающий максимальную загрузку на растущем рынке — я бы предположил, что здесь тоже есть по сути косвенное нормирование, но у А.Г. есть ещё и фильтры волатильности, поэтому тут я в непонятках.
0
yurikon
09 февраля 2022, 09:50
@ICWiener , я бы предложил оценить эффект распределения денег в два этапа. Первое — как меняется результат, когда мы уменьшаем/увеличиваем сайз у трендовух (контр тренда) в зависимости от волы. И второе, как меняются результат с поправкой на риск (коэф. Шарпа например) всего портфеля по отношению к результатам отдельных стратегий.
Внешне похоже на таргетирование волатильности и эта штука работает.
+1
- Павел Ку
  09 февраля 2022, 11:04
  yurikon, то есть при высокой воле трендовухи, а при низкой контртренд?
  0
  - yurikon
    09 февраля 2022, 11:06
    Павел Ку, скорее наоборот.
    +1
- ICWiener
  09 февраля 2022, 13:53
  yurikon, да я же читаю наш чатик и потому и взял волу как первый параметр для тестов
  +1