08 февраля 2022, 21:47
DELETED28
DELETED28
В этом году еще будут какие-то дивы?
Нужно докидывать деньги на ИИС.
мдаа уж есть над чем подумать???
Всем хорошего и профитного дня.
На сегодня цвет настроения КРАСНЫЙ. Со старта небольшой задерг и на коррекцию.
Шортим господа.
i sakh, брат Белоусова представил свой прогноз по динамике нефти, всё плохо на горизонте 15 лет
Ремора, зо47 -отличная пенсионная бумага
Вот это горки и объёмы пошли, что хомяки затарили по 1200-1400, щас кукол их на 700 повезёт уполовинивать, классика
Avatar, в чём?
Avatar, Да, держу, есть причины из-за которых не продаю)
Спишемся через пол года и оценим доходность за год
Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…
Va Chen, Дальневосточники хреново зарабатывают. Нет предриятий ВПК и крупных предприятий. Зарплаты не индексируют и не куда свалить ибо пустошь. За год зарплаты не добавили ни мне ни знакомым и не ...
При низкой волатильности даём и тем и этим…
Завидую люто вашим рассуждениям.
Надеюсь достичь такого же уровня если не понимания так хоть рассуждения
да-да, помним
С формальной точки зрения (классическая теория оптимального управления) вывод неверный. Верный выглядит так:
1. При высокой волатильности задействуем только систему А.
2. При низкой волатильности задействуем только систему В.
Все остальное — полумеры.
Ну… или Вы не можете диагностировать момент переключения волатильности и используете костыль в виде портфеля.
С уважением
Понятно, что идеальный подход выбрать наилучшую для данной ситуации систему и дать ей 100% капитала.
ICWiener, ну Ок
Я проходил этот период год назад (на своей шкуре, в другом формате). Узнал много интересного.
Итак
1. Есть (условно) 10 трендовых систем
2. По ним есть четкие результаты моделирования? Портфеля систем?
С уважением
P.S. В моем случае все «нечемпионские» кандидаты стабильно сливали за 180+ дней. При этом я работаю на массивах 1min. Какой длины должен быть тест для достоверной проверки работы на часовках или дневках — у меня даже в голове не укладывается ((( © Анекдот
пока могу предложить только то, что есть в посте в силу личной технической ограниченности.
Результаты опять таки те же, что в посте, я же сам в процессе поиска и дискуссии с аудиторией.
Прогнал, кстати, вариант, когда мы ПОЛНОСТЬЮ передаем объем тем или иным системам — результат ухудшился из-за увеличения просадки.
Про «нечемпионских» кандидатов я не понял (но если 10 трендовых систем сильно коррелированы, то и смысла нет в десятке). Я торгую интрадей, использую тики и минутки. История за 6 лет.
Под рисками я понимаю показатели систем:
— наибольшая минусовая сделка
— наибольшая непрерывная серия минусовых сделок
— максимальная просадка за тестируемый период
я не теоретик, но в данных вопросах всецело полагаюсь на мнение уважаемых авторов.
Так вот Кирилл Ильинский говорит что:
-про корреляцию легко думать, но с ней сложно работать
-корреляция по большей части просто случайна
-корреляция малоинформативна, когда активов (в нашем случае систем) много
Так что тесты и реальная торговля мало помогут. К сожалению.
Да и если так, то что мы вообще делаем на рынке? На чем наши системы построены???
да, ты же знаешь, я тоже привык проверять сам.
Но очередное прозрение приходит обычно вместе со словами: «ох, мля!»
Системы же, а тем более наборы систем, больше должны моделироваться опытом и здравым смыслом.
Ну как ты говоришь, если лонговый контр-тренд поймает лося, то шортовый тренд его отобьет… но это не точно :)
«Ну как ты говоришь, если лонговый контр-тренд поймает лося, то шортовый тренд его отобьет… но это не точно :)» — да, лосей тоже придется ловить, но это справедливо для всех систем. А каким образом их ловить: много мелких или мало, но больших — какая разница если риски мы учитываем системой.
Что хуже для системы 5 подряд лосей по 100 пунктов или 1 лось в 500 пунктов, если шансы на данные события одинаковы? Иллюзия контроля в первом случае поддерживает боевой дух? )) Мы торгуем математику.
Хуже непредсказуемо 5 по 500
При этом паттерны зачастую низко-емкие, контр-тренды — с малой сделкой и высокой вероятностью обновления просадок, а трендовухи часто проливают в одно и то же время. Но со временем успешный трейдер вынужден переносить все больше средств именно в трендовухи, т.к. они самые емкие.
И единственным направлением развития остается добавление новых инструментов и рынков, тогда получается иметь некоррелированные трендовухи. Но иногда весь мир падает, и тогда коррелируется вообще все.
имею могучий опыт: лет десять один из счетов торговал «всем поровну и ниипет». Остальные счета и так улучшал по корреляциям, и эдак.
В долгосроке однозначно победил «равносчет».
Посему, где не имею здравой идеи (физического обоснования) дифференциации, практикую уравниловку.
эх, мне бы ваш опыт. или здравый смысл.
а лучше и то и другое, сразу и много ©
@ICWiener , я бы предложил оценить эффект распределения денег в два этапа. Первое — как меняется результат, когда мы уменьшаем/увеличиваем сайз у трендовух (контр тренда) в зависимости от волы. И второе, как меняются результат с поправкой на риск (коэф. Шарпа например) всего портфеля по отношению к результатам отдельных стратегий.
Внешне похоже на таргетирование волатильности и эта штука работает.