3Qu
3Qu личный блог
01 февраля 2022, 20:05

Грааль и Мальчик Buybuy.

Недавно написал топик Грааль для совсем ленивых. Он не снискал большой славы, т.к. аборигены не любят и не верят в наличие простых решений, а Грааль был прост до предела.
Суть Грааля состояла в следующем. Цитата:
Есть всем известный факт, что бумага (актив) с большей вероятностью сохраняет свое текущее состояние, чем изменяет его на противопроложное. Т.е., если бумага росла, то, скорее, и дальше будет расти. Если падала, то и дальше будет падать.
В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают.
Итак, смотрим на график, видим, актив растет(падает), стало быть, скорее всего, будет расти(падать) и в дальнейшем. Входим в соответствующую сделку, и ждем.
Если ошиблись, или актив пошел не в нашу сторону, закрываем сделку.
Повторяем процедуру сначала.
В результате имеем множество сделок с небольшими выигрышами и проигрышами и небольшим преимуществом выигрышных сделок. Иногда, когда мы случайно попадем в большое движение, выигрыши в сделке будут очень приличные, вплоть до нескольких процентов прибыли.
Надеюсь, понятно, что сильно убыточных сделок не будет — им просто неоткуда взяться.

Здесь в комментариях возник Мальчик Buybuy, и с криками — не пра..., я не ве… (он тоже не сторонник простых решений) начал доказывать, что ничего работать не будет, и все здесь не так.
Так как я придерживаюсь противоположного мнения, и мой опыт и ряд объективных данных говорят о том, что все работать будет, Мальчику Buybuy было заявлено, что мы обсудим его мнение в другой раз, не здесь, и все его комментарии были удалены.
Сейчас настало время выслушать мнение Мальчик Buybuy, но прежде, чем предоставить ему слово, хочу показать график, демонстрирующий возможность прогнозирование котировок на 5 минут на ТФ 1м.
Грааль и Мальчик Buybuy.
Этой картинке несколько лет. На ней изображены результаты прогнозирования фьючерса Сбер или Газп.
Исходные данные: история ТФ 1м,  Прогноз изменения котировки на интервале 5 мин. Интервал графика — 3 месяца.
По Х — значение прогноза, по У — значение реального изменения цены через 5 мин.
При прогнозировании значения котировок были нормированы, поэтому значения котировок по осям будут соответствовать реальным значениям только при их масштабировании.
Лично меня такие результаты прогноза вполне удовлетворяют.)
Другие доводы полагаю излишними, и, как и обещал, предоставляю слово для возражений Мальчик Buybuy  Другой раз наступил.)
53 Комментария
  • Matrica
    01 февраля 2022, 20:11
    Картинка крутая, но непонятно, где продаем, а где покупаем.
    И на м5 вы много не наскальпируете.
      • Matrica
        01 февраля 2022, 20:15
        3Qu, ну я так не играю. Лучше 8 тортов и одна свечка. ©
        Меня всегда забавляло, ну вот нашли вы скопление вероятностей, как это при торговле использовать будем?
          • Matrica
            01 февраля 2022, 21:30
            3Qu, «вполне достоверный»… И как часто на рынке за 5 минут цена проходит 50-100 пунктов?
            Сужу по форе. Это получается вы со своей системой можете с большой долей вероятности входить перед самым вкусным движение и брать за 5 минут 50 или 100% от сделки? ВАУ…
            А если 50 и 100 п это всего лишь 5 и 10 пипсов, то учитывая спред,… Ну вы меня поняли.
        • ICEDONE
          01 февраля 2022, 22:09
          Был тут топик опционы для домохозяек. Там покупался каждую неделю пут спред на Сбербанк раз в неделю. Растущих недель было больше чем падающих, т.к. падение в основном имеет короткое время действия.
          • Matrica
            01 февраля 2022, 22:40
            ICEDONE, ну опционами понятно, можно с подвыподвертом изгольнуться ;)
            Но на м5 у вас такое не прокатит.
  • Paulmarko
    01 февраля 2022, 20:13
    А для прогноза какие критерии или функции 

  • Kot_Begemot
    01 февраля 2022, 20:26
    Мне тоже что-то не верится. Там корреляция процентов 70%.
      • Kot_Begemot
        01 февраля 2022, 20:28
        3Qu, на скатерплоте, где же еще?
    • wrmngr
      01 февраля 2022, 21:05
      Kot_Begemot, кажется там вместо pandas подключен модуль «magic Crystal ball»
  • grepan
    01 февраля 2022, 20:49
    У вас используются ML\DL, или прогноз строится на обнаруженных зависимостях индикаторов?
      • Иван Портной
        01 февраля 2022, 22:46
        3Qu, 
        График, собственно, для Мальчика BuyBuy, — он сомневается в самой возможности прогноза, насколько я понимаю.
        Он, возможно, не знает об этом топике. Надо его пригласить вот так: @Мальчик Buybuy .
  • bstone
    01 февраля 2022, 21:10
    Как же быть с тем, что вот это утверждение: «В этом легко убедиться просто глянув на абсолютно любой график — в основном актив либо растет, либо падает. Точки перелома на графике не так уж много места занимают», в равной степени справедливо и для графика случайного блуждания? Для СБ у вас будет такой же результат прогнозирования?
  • Виталий
    01 февраля 2022, 21:45
    И сколько годовых взяли?
      • trader_95
        01 февраля 2022, 22:27
        3Qu, вы же про себя написали, что результаты вполне удовлетворяют.
        Вот на этой стратегии тыс 100 уе хотя бы заработали?
        Я согласен с тем мальчиком, которому 56 годиков — заработать на этом лотерея, а слить легко.
  • GAURANGA
    01 февраля 2022, 22:39
    Тут не понятно вот что, какие критерии для вас лонг, а какие шорт. 
    тут лонг или шорт?
      • GAURANGA
        01 февраля 2022, 22:46
        3Qu, так машку крутят и вертят на дрели...)))
  • Дмитрий Мартыненко
    01 февраля 2022, 22:47
    На представленном графике слева и снизу по два лишних деления, что дает оптический эффект какого-то преимущества… На самом деле 50 на 50 вокруг 0. Обычный линейный график покупки любого актива: угадал вправо вверх под 45, не угадал — наоборот.
  • Александр non
    02 февраля 2022, 06:56
    насколько я помню эффект моментума был доказан на примере сп500 и там вероятность повторения тренда была максимальной при моментуме за 11 месяцев кажется. А тут 5 минут. Законы макромира действуют в микромире тоже? А что если не на сбере. Вы откуда данные тяните по ценам на 1, 5, 10 минут? Без проблем возьму данные по ценам закрытия, но где взять эти внутри дня?
  • destr
    02 февраля 2022, 08:31
    звучик как мальчик бананан из ассы
  • LogikoMen
    02 февраля 2022, 19:56
    Эта модель прогноза является секретной? На минутном таймфрейме прогноз, который фактически очень близок к реальному движению. Звучит больно не правдоподобно. Алгоритмом поделитесь?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн