_sg_
_sg_ личный блог
28 января 2022, 21:13

Кто Арифметику знает. Помогите.

Есть формула расчета индекса RVI.

Кто Арифметику знает. Помогите.
Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Кто Арифметику знает. Помогите.
В методике от moex.com про это ни слова.

Всем спасибо, Вы мне очень помогли

 

16 Комментариев
  • напишите АГ, он по-любому знает…
  • Vladimir N.
    28 января 2022, 21:37
    Похоже на правду. Но опционы не торгую. Возможно индекс необязат и 1 в i, это же i. Не период случайно и количество? Индикаторы попробуй приведи в аналогии. Переменная.
  • Андрей К
    28 января 2022, 21:44

    наши практически все с амер биржи сдирают, а там так

      • Коля Маргин
        28 января 2022, 22:54
        _sg_, у ришки же страйки 2 500
  • Тише Воды Ниже Травы
    29 января 2022, 06:25
    А я всю жизнь думал, что страйк — это когда в боулинге одним махом все кегли сбиваешь, хе-хе-хе) А тут вон оно чё, Михалыч…
  • Bablos
    29 января 2022, 07:26
    _sg_, да ну её эту науку нах.., давай к нам в инвесторы, там всё проще.🙂
  • EdvardGrey
    29 января 2022, 10:53
    Это АРИФМЕТИКА??? Сдаётся мне что это попахивает высшей метематикой. А арифметика… тут намедни одному школьнику 6-го класса задачу задал 3 в четвёртой степени (4), у него ответ получился 27! Маловато говорю, 81 наверное. Ну наверное говорит. Вот такая арифметика, а если посмотрят на эти формулы то точно истерика случится с народом. Образование на недосягаемой высоте.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн