Кто Арифметику знает. Помогите.

Есть формула расчета индекса RVI.

Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

В методике от moex.com про это ни слова.

Всем спасибо, Вы мне очень помогли

RVI

_sg_

Москва

122

6 047

с 11 апреля 2011

16 Комментариев

Домовой / Максим Сергеев
28 января 2022, 21:16
напишите АГ, он по-любому знает…
+2
Vladimir N.
28 января 2022, 21:37
Похоже на правду. Но опционы не торгую. Возможно индекс необязат и 1 в i, это же i. Не период случайно и количество? Индикаторы попробуй приведи в аналогии. Переменная.
+1
Андрей К
28 января 2022, 21:44
наши практически все с амер биржи сдирают, а там так
+2
_sg_
28 января 2022, 22:36
Пень Пнём,
Вы случайно формулу для Теты через Гамму не знаете ?
Там по-моему S квадрат, сигма квадрат входит.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...