Есть формула расчета индекса RVI.
Что такое дельта Кi?
Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?
Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).
Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).
Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?
Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/
Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX
В методике от moex.com про это ни слова.
Всем спасибо, Вы мне очень помогли
наши практически все с амер биржи сдирают, а там так
Андрей К, спасибо.
Одновременно нашли ответ.
А в Методике от Moex этого нет.
Kolya_Margin,
я так полагаю, что промежуточные страйки это 2500, а основные 5000.
В методике написано брать основные страйки