Направленная торговля опционами по сигналам алгоритма на акциях

Привет!

На SL я писал серию постов про свой алгоритм, где основные инструменты — это ZL.CBOT и HE.CME.
После того как я написал последнюю статью на VC мне удалось найти крупных инвесторов, которые в декабре прошлого года зашли на тест алгоритма, за которым можно следить в телеграмм канале.

Спустя небольшое время, когда стало понятно, что инвесторам понадобится диверсификация, я начал тестировать акции. Период для теста небольшой (с июня 2021), местные эксперты снова скажут, что это все нерепрезентативно, но в феврале инвестор заведет деньги конкретно под акции, и все могут публично посмотреть за результатами работы все в том же телеграмм канале. На картинках представлены результаты тестов (всего 5 бумаг сейчас), торговля на часовиках, без реинвестирования: получили сигнал на лонг/шорт —> вошли в сделку —> поставили стоп —> дождались закрытия по стопу или переворота позиции. 



С декабря каждый день продолжаем смотреть тесты алгоритма на акциях, сейчас результат устраивает и в феврале-апреле планируется начать работать на реальных деньгах с акциями на основе этих тестов.  



Однако, я решил попробовать более рисковый и доходный вариант — направленную торговлю недельными опционами. Схема простая:

• получил сигнал через алгоритм на акцию
• нашел опцион с ближайшим ITM страйком, вошел по той цене, которая была во время сигнала по акции
• выход по стопу на акции или сигналу на переворот по акции

1. У меня есть 5 акций, каждая дает сигнал на сделку. Опцион какой акции торговать? Почему?
2. Я вошел в опцион, позиция дает +60%. Выйти? Почему?

Я вернулся к бектесту опционов. Решил, что от проблем выше меня спасет диверсификация. Банально: взял сумму, разделил ее на 5 частей и вхожу в позицию. Имея 10к$ на счету, за прошлую неделю с помощью такого подхода можно было заработать 72657$. Понятно, что предыдущая неделя не очень репрезентативна, движения были больше обычного, но мне кажется, что подход с двиверсификацией сработает. На картинке таблица теста опционов за прошлую неделю (понедельник был выходной;0% по дню, говорит о том, что в этот день не было закрытий по позициям).

Потестирую таким образом опционы еще пару недель, посмотрю какие результаты будут в обычные недели.