Направленная торговля опционами по сигналам алгоритма на акциях
Привет!
На SL я писал серию постов про свой алгоритм, где основные инструменты — это ZL.CBOT и HE.CME.
После того как я написал последнюю статью на VC мне удалось найти крупных инвесторов, которые в декабре прошлого года зашли на тест алгоритма, за которым можно следить в телеграмм канале.
Спустя небольшое время, когда стало понятно, что инвесторам понадобится диверсификация, я начал тестировать акции. Период для теста небольшой (с июня 2021), местные эксперты снова скажут, что это все нерепрезентативно, но в феврале инвестор заведет деньги конкретно под акции, и все могут публично посмотреть за результатами работы все в том же телеграмм канале. На картинках представлены результаты тестов (всего 5 бумаг сейчас), торговля на часовиках, без реинвестирования: получили сигнал на лонг/шорт —> вошли в сделку —> поставили стоп —> дождались закрытия по стопу или переворота позиции.
С декабря каждый день продолжаем смотреть тесты алгоритма на акциях, сейчас результат устраивает и в феврале-апреле планируется начать работать на реальных деньгах с акциями на основе этих тестов.
Однако, я решил попробовать более рисковый и доходный вариант — направленную торговлю недельными опционами. Схема простая:
- получил сигнал через алгоритм на акцию
- нашел опцион с ближайшим ITM страйком, вошел по той цене, которая была во время сигнала по акции
- выход по стопу на акции или сигналу на переворот по акции
- У меня есть 5 акций, каждая дает сигнал на сделку. Опцион какой акции торговать? Почему?
- Я вошел в опцион, позиция дает +60%. Выйти? Почему?
Потестирую таким образом опционы еще пару недель, посмотрю какие результаты будут в обычные недели.
Если есть сигнал на сделку, то я бы предположил, что должна бы быть и вероятность или сила сигнала, если же все сигналы одинаковы, воспользуйтесь хотябы тем же марковцем для оптимального распределения активов в портфеле… не факт, что поможет, но возможно будет лучше.
однако в вашем подходе есть один вопрос. Опцион на теслу стоит 3к у вас на актив только 2к, на амазон и того больше, как вы собираетесь их делить по частям? надо явно больше средств.
Опять же стоит обратить внимание на ваши сигналы, если они вам не дают понимания сколько его держать, держите опцион до экспирации или же кройте по вашему минимальному уровню доходности… те же 60%
А все ваши выкладки это было на реальных деньгах или тесты?
CloseToAlgoTrading, если честно, никогда не ранжировал сигнал по силе. Не очень представляю как это сделать. Скорее я отбрасываю те инструменты, которые имеют меньший винрейт.
Конечно, вы правы. Однако, объем сумм я приводил для пример чтоб было показательно. Конечно, стоило учесть стоимость конкретных опционов. Надо больше средств, все верно.
На основных инструментах (ZL/HE) есть возможность статистически рассчитать тейк. Для акций такой возможности нет, поэтому выход из позиции либо по стопу на акции, либо по сигналу переворота позиции.
Акции и опµионы тесты — я это указал. На реальных деньгах торгуем сейчас основные инструменты, результаты в канале. С февраля на живых деньгах будут торговаться акции.
Но это немного не подходит вашей стратегии:
И опцион лучше брать в деньгах (примерно на 75 дельте), тогда будет меньше влияния IV на позицию, в нужную сторону движение будет больше похоже на движение БА (т.к. дельта будет возрастать), а против вас — наоборот, будет сглаживаться из-за автоматического уменьшения дельты вашего купленного опциона.