14 января 2022, 11:18
У каждого своя смазка
Добрый день, коллеги!
Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)
Пишу я этот пост
Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...
Напоминаю
Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.
Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.
НО
Есть простой способ поднять эту доходность.
Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.
Легко подсчитать доходность такой модели. И return, и drowdown.
И если кто-то скажет, что легко превосходит модель с подглядыванием в будущее — ну вы понимаете...
Все, что осталось, сделать простую табличку в Excel — и послать нах всех мошенников )))
С уважением
Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)
Пишу я этот пост
Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...
Напоминаю
Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.
Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.
НО
Есть простой способ поднять эту доходность.
Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.
Легко подсчитать доходность такой модели. И return, и drowdown.
И если кто-то скажет, что легко превосходит модель с подглядыванием в будущее — ну вы понимаете...
Все, что осталось, сделать простую табличку в Excel — и послать нах всех мошенников )))
С уважением
16:19
а что вдруг случилось-то? С КапЯра «орехи» полетели? ))
16:19
Лютый Комерсант, 185-175 прям сильные. да.
16:19
вжуууххх
16:18
Ded_Badun, привет! Я в нём застряла на 100 тыс, поэтому жду когда наверх пойдём, вариантов больше нет.
Остап1978,
Рубль по 200?
Цены +50% к ценам января 2025
Возможно такой сценарий готовит ЦБ
Ольга, не, я только утром чутка. Самое интересное еще не случилось, ИМХО.
Доброго дня!
Я на забор
Прогноз по дивидендам на преф Сургутнефтегаза Расширил диапазон курса USDRUB на конец 2024. Дивиденд в префах Сургута стремится к 13 руб. при курсе 111.
Авто-репост. Читать в блоге >>>...
Oyy, индикатор BollingerBands, он считает ATR и от быстрой скользящей средней октладывает вверх и вниз. НАстроить можно под себя.
16:14
Завтра отчет МСФО должен выйти, как думаете там все супер?
Аналогия — анализ ведём на M5, решения принимаем подсматривая за минутками.
Можете привести наглядный пример FFT в части применения к рыночным котировкам?
С уважением
Пока копиncя данные по рабочему тайм фрейму, можно «заглянуть за горизонт» подсмотрев в тиках текущую котировку.
И не нужно быть феей!
Поясните — пойму, наверное
С уважением
С уважением
И тут же пишет, что на минутках
Примем к сведению это заявление, а также что на минутках фьючерса индекса РТС значения ATR ходят в интервале 0.02-0.06%. При том, что комиссия+проскальзывание на сделку не больше 0.01%.
Это значит, что если автор предсказывает будущую цену большинства минуток за торговый день, то у него, при объявленной им вероятности
при среднем ATR = 0.04% и затратах на сделку менее 0.01%
средний выигрыш = 0.9 * 0.03% — 0.1 * 0.05% = 0.022%
от объёма контракта на фьючерс индекса РТС. При сегодняшнем объёме RIH2 более 233000 руб ежедневный выигрыш с игры в один контракт составляет почти 52 руб.
Ликвидность фьючерса на индекс РТС легко допускает скальперскую игру в 10 контрактов. При том, что автор играет внутри дня, у него половинная скальперская комиссия.
Совершая сделки на 10 контрактов каждую из 500 минут торгового дня, автор ежедневно выигрывает
52 * 10 * 500 = 260000 руб.
За год 260000 * 250 = 65 млн руб. Для 10 контрактов RIH2 сегодня ГО около 305000 руб Годовая доходность 21311%. Ничуть не хуже чем
#многобукофф, так что давайте по-порядку
1. LA и LP работают на разном классе активов
2. В 90% случаев все активы на минутках — это LA
3. В 10%- случаев на минутках встречаются LP активы (ВТСUSD и прочие ужасные исключения)
4. Вы уже проверяли мои тезисы, так что врядли Вы имеете право называть меня необразованным человеком?) Ну или пруфы в студию, плз)
5. Вы неплохо умеете обрабатывать числовые ряды. Что мешает Вам затестить модель с подглядыванием на 1 бар вперед? Лень?)
С уважением
Вообще всю эту Вашу стратегию можно решить через эмуляцию опционной позиции, в которой слева путы куплены, а справа коллы проданы. Только здесь уже необходимо знать правильную модель, и лот не совсем линейный (но около этого).
Ведь автор ГАРАНТИРУЕТ 90-процентное предсказание будущего только на 1 минуту. На ММВБ игра в минутные опционы нереальна.
И сомневаюсь, что твои выигрыши превосходят те, что можно подсчитать из объявленной автором стратегии.
Где я что-то говорил про 90%?!
Я говорил, что большая часть активов — это LP (больше 90% от всех активов) и меньшая часть активов — это LA (допишете сами).
Где и чего я гарантировал? Пруфы в студию, плз!
С уважением
P.S. И при чем здесь опционы?!
Для стирания «неудачных» постов С-Л даёт авторам 1 сутки.
Если Вы, уважаемый, не уловили мысль — вполне возможно, что эту мысль уловит кто-то другой.
Если Вы, уважаемый, нашли ошибку в моих рассуждениях — опубликуйте плз топик соответственного содержания. Ну т.е. исправьте ошибку, как можете.
Если 2 предыдущих тезиса не вдохновили Вас ни на что, значит, Вы, уважаемый — пиздобол.
Попробуйте это публично опровергнуть, плз.
С уважением
Если ты в своём Мальчик Buybuy Сегодня в 13:25
не можешь узреть очевидное, не стоит в таком состоянии вылезать на публику.
Мы с тобой не так близко знакомы, чтобы ты меня куда-то тыкал носом.
Ну или приезжай ко мне в гости — и я тебя куда-то тыкну носом )))
А если хочешь нормально разговаривать — научись приводить нормальные цитаты. Что там чего говорил — и какую хню ты на это отвечал.
Жду.
С уважением
Я просто написал, что в 90% случаев работает LA.
Теперь вопрос чисто для Кудряшовых )))
Что такое LA?!
С уважением
Не надо никакой сложной математики со всякими приблудами, в виде табличек. Вообще ничего не надо, кроме чистого графика и любой инструмент, который будет для двух сторон оптимальный.
Например, берем инструмент USDRUB, смотрим текущую цену и один к примеру говорит: я бы конкретно по этой цене купил бы эту пару. Хорошо сразу открываем позицию в бай. Другой говорит: а я бы наоборот продал. Выставляем селл.
То есть практически делается «замок». И задача теперь спорящих «профи» состоять будет в том, чтобы раскрыв замок не обложатся с выбором направления. Ну что скажите, тест зачетный?