14 января 2022, 11:18
У каждого своя смазка
Добрый день, коллеги!
Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)
Пишу я этот пост
Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...
Напоминаю
Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.
Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.
НО
Есть простой способ поднять эту доходность.
Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.
Легко подсчитать доходность такой модели. И return, и drowdown.
И если кто-то скажет, что легко превосходит модель с подглядыванием в будущее — ну вы понимаете...
Все, что осталось, сделать простую табличку в Excel — и послать нах всех мошенников )))
С уважением
Не ради удовольствия потроллить очередного тролля, а только рыночной правды для)
Пишу я этот пост
Ну не могу я спокойно смотреть на эту х@#ню, когда какой-то необразованный чел утверждает, что можно стабильно зарабатывать деньги на рынке с просадкой 0%… И с доходностью 100500%...
Напоминаю
Что на малых таймфреймах (1m) существуют стационарные линейные индикаторы, приносящие прибыль.
Типичный из них — это LA (локально-антиперсистентный). Утверждает, что если упало — нужно покупать, а если выросло — нужно продавать. На некоторых активах (BTCUSD, к примеру), работает другая модель (назовем ее LP), но в 90% случаев гарантированно работает LA.
Эта модель замечательна своей стабильностью, но приносит совсем небольшую доходность.
НО
Есть простой способ поднять эту доходность.
Достаточно позволить индикатору подглядывать на 1 бар в будущее.
В переводе на язык формул — если курс в будущем (на 1 бар) вырос — то покупаем. Если упал — то продаем. Остается одна модель — LA и LP больше не работают.
Легко подсчитать доходность такой модели. И return, и drowdown.
И если кто-то скажет, что легко превосходит модель с подглядыванием в будущее — ну вы понимаете...
Все, что осталось, сделать простую табличку в Excel — и послать нах всех мошенников )))
С уважением
Читайте на SMART-LAB:
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов
В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики.
Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...
12:48
🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬
В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...
10:05
❄️ Почему рациональность — лучший подарок в новом году
🎁 В предновогодние дни хочется дарить не просто вещи, а решения со смыслом. Всё чаще таким подарком становится рациональность — умение выбирать то, что сохраняет ценность и работает на...
10:08
12:54
Genda, ну значит будем торговать вниз, делов-то
Иван Иваныч, Там в основном боты активничали и всячески внушали аудитории единственную мысль о том, что владельцы облигаций сами во всем виноваты, надо было думать во что вкладываешься, что мы (вла...
Купил немного 2-го выпуска, теперь буду только наблюдать
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитик...
Гл Мл, Добрый)) нее, это на форумах бабайка, юмные деньги, хитрая морда, маркет мейкер, сбивает стопы, ерунда это всё, рынку пофиг он просто есть.
📈Цена на медь в Шанхае впервые достигла 100 000 юаней ($14230) — Bloomberg В Китае цены на Шанхайской фьючерсной бирже впервые выросли на 3,7 % и приблизились к отметке в 100 000 юаней (14 230 долларо...
12:49
📈Цена на медь в Шанхае впервые достигла 100 000 юаней ($14230) — Bloomberg В Китае цены на Шанхайской фьючерсной бирже впервые выросли на 3,7 % и приблизились к отметке в 100 000 юаней (14 230 долларо...
Кормщик, спасибо, я в курсе. Мне интересен сам алгоритм
Сокол, вы всегда можете добавить «тролля» в ЧС и продолжить общаться уважительно с остальными участниками
12:45
Динамика ставок по вкладам в банках Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в середине
снизилась сразу на 0,25 п.п. и составила 15,38% годовых, сообщает Банк России.
Т.е. снижени...
Аналогия — анализ ведём на M5, решения принимаем подсматривая за минутками.
папа у коли силен в экономике
коля у папы — добытчик в эксель ))
И тут же пишет, что на минутках
Примем к сведению это заявление, а также что на минутках фьючерса индекса РТС значения ATR ходят в интервале 0.02-0.06%. При том, что комиссия+проскальзывание на сделку не больше 0.01%.
Это значит, что если автор предсказывает будущую цену большинства минуток за торговый день, то у него, при объявленной им вероятности
при среднем ATR = 0.04% и затратах на сделку менее 0.01%
средний выигрыш = 0.9 * 0.03% — 0.1 * 0.05% = 0.022%
от объёма контракта на фьючерс индекса РТС. При сегодняшнем объёме RIH2 более 233000 руб ежедневный выигрыш с игры в один контракт составляет почти 52 руб.
Ликвидность фьючерса на индекс РТС легко допускает скальперскую игру в 10 контрактов. При том, что автор играет внутри дня, у него половинная скальперская комиссия.
Совершая сделки на 10 контрактов каждую из 500 минут торгового дня, автор ежедневно выигрывает
52 * 10 * 500 = 260000 руб.
За год 260000 * 250 = 65 млн руб. Для 10 контрактов RIH2 сегодня ГО около 305000 руб Годовая доходность 21311%. Ничуть не хуже чем