ЛЧИ. Чемпионаты трейдеров ничего не доказывают

Пост навеян valentina19, агитировавшей про лчи2012

Интересно наблюдать за чемпионатом, проводимом Айти-инвестом, в течении нескольких месяцев
http://www.itinvest.ru/trader-liga/users/

Как видим 1/3 участников уже слилось, подавляющее большинство в минусах и лишь несколько уверенно в плюсе.

Выделяется лидер с ником Чучундр, кривая доходности которого напоминает кардиограмму, с доходностью 147% (который сейчас в лонгах по самые уши).

Допустим сейчас чемпионат финиширует, то данный участник стал бы победителем, а если неделю назад (когда участник был близок к маржин-коллу) до выноса вверх – то он был бы в нулях.

Т.е. торгую по принципу «Ставлю на все!», принимая максимальный риск, допуская просадки в 50%, и удачно попав в тренд – можно победить.
Но зачем? Получить приз? – но тогда это лотерея.

Необъективность данных конкурсов вызвана показной торговлей на одном
счете. Если у меня несколько счетов – конечно я могу торговать на одном «Лонг на все», на других счетах – противоположно. И не обязательно их буду показывать.

Поэтому профи всё понимают - и число участников ЛЧИ крайне низко, в пределах тысячи человек. И я участвовать тоже не намерен.

Чемпионаты трейдеров пиар, показуха и фарс.
Мой принцип: стабильность – а не делать 100%/мес. ценой потери депо.

лчи чемпионат ЛЧИ 2012

Olleg

не определен

1 335

с 26 марта 2012

18 Комментариев

I_scalp (Дмитрий)
13 сентября 2012, 12:33
Не всякий, делающий 5% в мес, торгует безрисково, как и не всякий, делающий 30-100% в мес, рискует.
+1
- bar$
  13 сентября 2012, 12:37
  I_scalp, безрисково заработать на рынке могут только брокеры и биржа, все остальные рискуют — вопрос только в величине риска.
  +4
  - I_scalp (Дмитрий)
    13 сентября 2012, 12:41
    bar$, Это как бы понятно, я о том и говорю. Просто автор почему-то решил, что 30-100% в мес — это сразу лотерейщик, ставящий на красное/черное.
    0
    - bar$
      13 сентября 2012, 12:46
      I_scalp, в этом вопросе я полностью согласен с автором. Имею мнение, что величина доходности имеет прямую зависимость от величины риска.
      +2
      - I_scalp (Дмитрий)
        13 сентября 2012, 12:48
        bar$, Это потому, что вы не пробовали скальпинг-интрадей, видимо.
        +1
        bar$
        13 сентября 2012, 12:50
        I_scalp, пробовал, но кроме седых волос ничего не заработал
        +1
        I_scalp (Дмитрий)
        13 сентября 2012, 12:52
        bar$, ну не ваше, значит, только это не отменяет факт, что там при правильном управлении даже на 20-м плече можно рисковать очень мало.
        +3
        bar$
        13 сентября 2012, 13:02
        I_scalp, возможно, но по моему мнению, риск и плечо на рынке — слова синонимы. На форумах часто попадаются люди, «делающие по 50% в месяц»(с), но через некоторое время они все куда-то изчезают, либо оказывается что это было не +50%, а -50%.
        +2
        I_scalp (Дмитрий)
        13 сентября 2012, 13:13
        bar$, Чаще, конечно, синонимы, что лишь говорит о том, что плечо в неумелых руках…
        А на бирже все же больше неумелых рук.
        0
        Андрей Беритц
        13 сентября 2012, 16:18
        bar$, Риск зависит не от плеча и не от инструмента (рискованные инструменты — это чушь собачья) Риск зависит от трейдера. Если трейдер не контролирует риски, то он становится игроком.
        +1
        bar$
        13 сентября 2012, 16:31
        mumitroll, «рискованные инструменты — это чушь собачья»? Ну вообще-то есть довольно четкое разделение инструментов по степени риска: банковские депозиты, облигации, акции, производные, форекс… По поводу классификации рисков на этом сайте были неплохие статьи (например smart-lab.ru/blog/69249.php). Трейдер может контролировать только малую часть рисков.
        0
vito333
13 сентября 2012, 12:49
мне нравится кривая у ezixc
0
I_scalp (Дмитрий)
13 сентября 2012, 12:57
Не стоит так заявлять, что ЛЧИ ничего не доказывают, как раз доказывают все, что можно: на рынке есть лудоманы, а есть нормальные трейдеры, дружащие с высоким риском и умеющие держать стабильную высокую доходность.
+1
smax0
13 сентября 2012, 13:07
так покажите всем свою стабильность на ЛЧИ, никто вас не заставляет брать риск, который вы не хотите брать
+3
gerak
13 сентября 2012, 13:30
автор участвовал раньше и всегда не удачно, а теперь не участвует официально как бы и причину нашел. Автор «лонг на все» сольешь оба счета.
+1
Игорь (ФСБ рулит)
13 сентября 2012, 13:46
1. больше тысячи человек, когда всего физиков 20 тыс — это много
2. Участвовать можно и ради фана. Выйграл — приятно, просадка — да и х… с ней :)
+1
И. Алексей
13 сентября 2012, 14:32
Конкурс не интересен, как и результаты других. Поддержу I_scalp, что можно и на все депо и на все плечи входить в сделку, если готов резать лося на стадии взросления, а если привык высиживать позу как курица яйцо, тогда да… можно вместо цыпленка получить лосенка. Кто-то считает управление риском на 10% капитала работать (нахер тогда все остальное?) а кто-то стопы ставит 100 п.п. и не парится. Есть еще инвесторы :) Каждому свое. Скальпинг при тех же рисках может дать и 500% если повезет, но а куда в этом деле без везения. Другое дело, что скальпинг — это рабский труд для крепких нервных систем. Лично я встаю в позу с прицелом на день-два, ловлю стоп, а потом скальпинг :))))) Кстати, только им и получается держаться выше нуля в плохое время или на пиле.
+1
ФИО: Vialcola
13 сентября 2012, 14:39
А вообще зачем на ФОРТС держать деньги если их не используешь все? Вообще то торговать надо с прицелом на все плечи, ну варианты там конечно есть частями синтетикой или как но использовать депо на 100% иначе вообще смысла нет там деньги держать. Смысл в том что туда нести все деньги не надо, и большую часть бабоса держать в малорисковых активах типа депозитов и облигов.
0