Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".
В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:
В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:
Данную стратегию торгую с 25.11.2019 года. С 08 января 2021 г. торговля осуществляется публично на Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скрине:
Доходность стратегии к средним активам за последний год составила 55,11%, с начала торгов 108,05%.
Стратегия очень простая и занимает у меня несколько минут в день. Торгую через Квик в ручном режиме. Утром до начала торгов выставляю заявки на открытие (переворот) позиций по хай-лоу предыдущего дня и на этом моя торговля заканчивается. Любой желающий может повторить эту стратегию или взять за основу для своих торговых систем.
Ты одновременнл в одном боте торгуешь баксовый индекс и баксовую нефть… и рублевый си....
Средняя сделка очень мала…
И есть еще ошибка тебе надо тестить на постоянной сумме
Например 10000 пунктов от 45000 и 200000 это большая разница
А у тя там нефть ходит от 0 до 150 баксов
Тыж явно подбирал активы так чтоб просадка поменьше была. А с постоянным числом лотов просадка занижается в разы.
Кроме того тест на постоянной сумме наиболее приближен к реальной торговле
А торговля постоянной суммой в деньгах не отражает ничего.
А портфелирование стратегий — несколько иная задача. Конечно ее надо решать через доходности в одной валюте.
Для данной стратегии в роботе нет необходимости: среднее удержание позиции 1.5 дней; для торговли используется только один параметр; время для выставления заявок с 23.50 до 7.00, т.е. больше семи часов, а на понедельник запас времени для выставления заявок более 2 суток.
Робот это дополнительное звено между трейдером и брокером, биржей. Чем больше звеньев, тем менее надежно работает система. За роботом нужно следить, что требует времени доже больше, чем ручная торговля по этой стратегии. Не получится включить робота в начале года, отключить его через год и наслаждаться прибылью. По стратегии нужно регулярно переходить с контракта на контракт (при этом нужно смотреть ситуацию на рынке, контанго или бэквордацию, переходить на новый контракт в день экспирации или заранее), регулировать количество контрактов в зависимости от ГО. В идеале нужно трейдеру писать робота под себя, а не поручать это программисту, который не является трейдером. Я программированием не владею, да мне для моих стратегий это и не нужно. Причины я постарался описать выше.
А при постоянном числе контрактов(лотов) — в пунктах (деньгах). Как и к чему считать проценты во втором случае — это отдельная задача, кстати не имеющая единственного решения. Единственное решение появляется только с определения максимальной просадки в %%.
И именно поэтому оптимизировать надо на постоянной сумме
На постоянном числе лотов просадка занижается в разы
А постоянное число в деньгах показывает «сферического коня в вакууме», так как в просадке надо добавлять денег на торговлю.
который увидим в тестах на постоянной сумме… а в тестах на 1ом лоте там будет всего лишь -10%...
когда цена актива на интервале тестирования меняется более чем в 2 раза тестить фиксированным числом лотов нельзя
вообщем советую взять простейшее пересечение цены с sma и протестить на 1 ом лоте и на постоянной сумме… потом сравнить просадки
В %%, как я уже сказал, мерить надо при тесте с реинвестом, т. е. для нового входа накопленную сумму делить на цену контракта(лота), округлять вниз до целого и открываться на такое число.
А торговли с постоянным числом денег просто быть не может. Вы же не будете постоянно выводить прибыль и покрывать убыток вводом средств. Не говоря уж о том, что непонятно, какие характеристики временных рядов цен торгуются с постоянной суммой.
раз в год делаю реинвестирование профита в новые боты или в модернизацию старых… к старым никогда ничего не добавляю...
либо сам считаешь размер позы
число лотов=1000000руб/цену одного лота
фиксированная сумма, меняется в процентном соотношении, в периоде
один контракт, даёт ясность в годовой доходности на капитал начальный, т.е. базу
для наглядности
и от этого отталкиваться, в достаточности доходности и приемлемости просадки
а прибыль от реинвеста, это… как бонус))))
Шикарна но счас черезмерно усложнили ее… т.е на первый взгляд все просто… а когда начинаешь торговать овердокуя ньюансов
количество алло, будет расти
значит, волатильность будет только расти
и этот процесс необратим, к счастью!
предельно просто и с прибылью
признаюсь, мы до такого даже не додумались
будет время, глянем все контракты на сме
Если не учитывать комиссию и проскальзывание, то не вижу расхождений.
Блин
У тя тесты на дневках это ошибка
И цена открытия ты ее никогда не возьмешь изза гэпа… тож ошибка
Спустись на 5ти минутки и выкинь первую свечку
в этом году рынок тухлый неудивительно что у тя все торгуется ок
можешь кстати и не делать… но ты пойми что те ошибки что у тя они типичные для всех начинающих и я их тоже делал лет 11-12 тому… и возникают при переносе тестов на реальную торговлю...
а уж сколько проблем с дневками…
Просыпаться в 6.15, чтобы сделать то, что программировать десять минут (или заплатить программеру за день работы) так себе занятие на мой взгляд ))
Пробовал торговать роботами, не понравилось по многим причинам. Мне интересно «чувствовать» рынок.
лучше перенимай и тести
статистика — всегда дороже чувствования))))
Вы не могли бы пояснить суть стратегии. Вход\переворот на каком таймфрейме вы выставляете с утра?
Если таймфрейм дневной, то почему заявки выставляются утром? Тогда нужно наоборот в конце дня смотреть и переворачиваться или оставаться в позиции. Не понятно…
Вот это и не понятно. Если таймфрейм дневной, то важно только закрытия в конце дня. А как вы выставили заявки на след.день, если он не начинался и тем более не закончился (ведь важно закрытие таймфрейма)? Ваша заявка может сработать, а день закрыться в противоположном направлении. Вы объясните чётко и понятно этот момент
А по текущему вопросу — человек же корзину торгует, а в этой программе можно только отдельные инструменты анализировать.
и станет очевидно, что разговаривать с ним не о чем… совсем))))
Если не учитывать комиссию и проскальзывание, не вижу ошибок.
Протестил с 2010 г. Брент, РТС и Си, как то не очень, мягко говоря.
А вот Сишка за последний год, не вижу никаких 50%, что я не так делаю?
Не понимаю, чего накинулись то на автора? Стратегия действительно заработала и именно столько, сколько он показывает в скрине ЛК брокера. Другое дело, что она заработала в последние месяцы, а в предыдущий период эквити похожа на случайное блуждание.
Предыдущие годы даже смотреть не хочется, такое торговать все равно невозможно.
Меня устраивает стратегия, которая по итогу года дает 50% прибыли при 50% загрузке депозита. При этом 2021 год был самым неудачным для стратегии за последние 10 лет. Конечно далеко не всем она подойдет. Для начинающих трейдеров с крепкими нервами вполне сгодится как основа для своих стратегий.
Запостил короткий отчет о тесте этой стратегии — зачитать.
Но правильная прибыль только между пин барами.
Билл Вильямс добавил мудрости средним.Чтобы вычесть влияние новостей на цену он сдвинул среднюю вперед.Красный аллигатор ref(mov(C,8,S),-5). Ишимоку сдвинул среднюю назад и сделал ее сигналом лонг-шорт. ref(mov(C,1,S),+25)
Стратегия: вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи.
Если все будут делать под копирку, то… Одни будут входить по рынку а другие выставлять заранее лимитки. Большое скопление лимиток создает очереди из-за которых их тупо не заберёт. Рыночные заявки гарантируют проскальзывание и вход в сделку по неудачной цене. (всё это если мы заранее выставляем отложки / лимитки роботом + не контролируем ситуацию в моменте)
Со стопами всё ужаснее, потому что там уж точно люди начнут обжигаться (если будут следовать строго алгоритму)
Просто эту статью посмотрело 3.5к человек (если принцип подсчета именно такой) и 45 лайкнули на сайте. Тут либо должно быть много трейдеров с небольшим депо, либо немного но среди них есть крупняки, либо то и другое.
Посмотрим как через месяц у автора изменится свой депо. Надеюсь что публикация статьи не повлияет на эквип в негативном ключе.
Прислушайтесь к советам, вам пишут что на исторических тестах стратегия сливает. Вы попали в удачный период. Главное вовремя остановиться.
Что касается исторических тестов стратегии, посмотрите комментарии $100, Дмитрий Овчинников и др. У них тесты в целом показывают прибыльность стратегии.
Я не попал в удачный период. 2020 год был удачный для стратегии, но я не торговал часть года и взял только половину прибыли. 2021 год был самым неудачным годом для стратегии за последние 10 лет.
В эту стратегию я вложил только 5% от своего капитала. Даже если я потеряю в этой стратегии все вложенные в нее деньги, для меня это не имеет принципиального значения.
Алгоритм всегда один:
— сделка — плюс,
— сделка — плюс,
— сделка — плюс,
— все четко, все по алгоритму, плюс, плюс, плюс;
— Ой, сделка — минус (О этого не может быть!!! Яж успешный трейдер, сейчас развернётся и пойдет в мою сторону!);
— уже конкретный лось, но нет, сейчас точно развернется отобьюсь и получу иксы;
— лось съел весь профит от предыдущих сделок и растет дальше, но нет, я дисциплинирован и ничего не потерял, сейчас точно пойдет в мою сторону, это кукел все, но если ниже то..., пожалуй поставлю здесь стоп;
— стоп снесло, и пошло в твою сторону — входим снова удваиваем сумму, чтоб отбить все в двойном размере;
идет хорошо, но лось не отбит, поэтому пирамидимся, стопы не ставим, стопы — Зло, однозначно же!;
— к концу торгового дня закрылся в ноль, все хорошо, но сделку не закрыл, стопы не поставил, потому что завтра будет геп в мою сторону, удвою все, пирамидимся дальше;
— на следующее утро открывается по цене ниже лоя на котором снесло стопы;
— только сейчас понял, что торговал не на свои, должен брокеру и злым дядькам.
— гуглим объявления о приеме на работу гейпроституткой, тренируемся на огурцах, деньги надо возвращать.
😏
В ручной торговле всегда есть, вот этот вот момент, момент соблюдения дисциплины. Рано или поздно, произойдет срыв: ложные надежды, неправильные ожидания, банальная логика, фундаментальный анализ — все это мешает. Одна ошибка и ты ошибся. Оступившись раз, совершаешь сознательно ошибки снова. Ненужные движения. Страх потерять полученный рубль, ведут к потере ста рублей. Тильт. Вот это все.
Любишь алгоритмы, торгуй роботами. Соблюдать дисциплину очень сложно. Например, на разных таймфреймах — разная картина может быть, и ты решаешь «что то оптимизировать» в своей торговле, совершая сделки преимущественно в направлении тренда старшего ТФ, и игнорируя свои правила, хотя бы раз.
1) Си — шаг цены 1
2) Ри — шаг цены 10
3) Нефть — шаг цены 0.01
Это очень важно!
Комиссия где?
Смена контракта по нефти каждый месяц — это минимум вышел и зашел в новый. По нефти так раз 12, а по си и ри 4 раза в год минимум.
Нужно отдельно выводить каждую тс по 1 инструменты и потом считать на рубли.
«А. Г., совершенно с Вами согласен! Также в скрипте не учитывается склейка фьючерсов. Это тоже влияет на результат теста. Я уже указал в ответах к комментариям, что не нужно воспринимать скрипт и его эквити буквально. Это упрощенный вариант для демонстрации идеи. Как иллюстрация в книге для художественного восприятия произведения. К сожалению, скрипту в комментариях неожиданно для меня уделили слишком много внимания. Мне необходимо было загрузить скрипт по каждому инструменту с учетом проскальзывания и комиссии. В следующей раз учту ошибку. Главное для меня было описать стратегию и показать ее реальные результаты, ее сильные и слабые стороны.»
Теперь по поводу шага цены. Сразу скажу, что я в программировании ноль, только кубики ТСЛаба. Так как RTS и BR долларовые инструменты, для теста портфеля мне нужно было привести их к рублям. В скрипте я решил это упрощенным способом. Подаю на формулу значение Si и задаю количество контрактов RTS и BR.
Т.е. например скрипт рассчитывает прибыль не на 1 контракт RTS, а на 1,548; BR не на 4 контракта, а на 2992. Количество контрактов меняется в зависимости от изменения стоимости Si (что примерно соответствует изменению курса доллара). В итоге портфель рассчитывается в рублях с некоторой погрешностью.
Ищите в сети материалы про советник Канделябр от таинственного человека с ником JonKatana