Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".
В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:
В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:
Данную стратегию торгую с 25.11.2019 года. С 08 января 2021 г. торговля осуществляется публично на Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скрине:
Доходность стратегии к средним активам за последний год составила 55,11%, с начала торгов 108,05%.
Стратегия очень простая и занимает у меня несколько минут в день. Торгую через Квик в ручном режиме. Утром до начала торгов выставляю заявки на открытие (переворот) позиций по хай-лоу предыдущего дня и на этом моя торговля заканчивается. Любой желающий может повторить эту стратегию или взять за основу для своих торговых систем.
Ты одновременнл в одном боте торгуешь баксовый индекс и баксовую нефть… и рублевый си....
Средняя сделка очень мала…
И есть еще ошибка тебе надо тестить на постоянной сумме
у меня своя сказка, вот кто ты, хз, а ves2010 здесь давно и в рекомендациях не нуждается
его замечания отличаются повышенной ценностью, как опытного алготрейдера
поэтому вывод по твоему комментарию и дате регистрации прост — ты мелкое… создание, не утруждающее себя ни вниманием к деталям, ни чем либо ещё, лишь бы пёрнуть
в бан