Самый полезный пост дня - Оption wheel на фьючерсе доллар/рубль

Полная, беспросветная чушь… Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить. Просто интересно, как низко может пасть смартлаб в погоне за длинным рублем? Понаблюдаем со стороны

options Si

wrmngr

Москва

135

921

с 19 июня 2012

31 Комментарий

XXX★
05 января 2022, 01:44
Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить.

Да как бы и пох, не? :)
+4
- wrmngr
  05 января 2022, 02:19
  _G_, пусть расцветают все тычинки околорынка!
  0
Алексей
05 января 2022, 03:21
У него там стерильный аквариум. ЧС уже превышает 1000. У чела просто нездоровая психика.
А то что народ добавляет к себе в избранное, так просто топиков про опционы выходит очень мало… Профи давно не пишут (вся ценная инфа зарыта здесь в архивах), а сегодня остаётся кушать вот это…
+8
- wrmngr
  05 января 2022, 03:46
  Так какие могут быть топики про опционы? Особенности временнОй структуры волы на спае? Или cross-asset relative-value volatility arb на свопционах? Это не поймет 99 процентов читателей. Вот и довольствуемся примитивом типа покрытого колла на доллар-рубль как псевдограаль для бедных
  +4
  - Алексей
    05 января 2022, 03:53
    wrmngr, ну Тимофей здесь так всё устроил. Ему что важно — чтобы реклама больше крутилась. А много рекламы возможно только на простеньких топиках для бедных. Поэтому Тимофей поощряет примитив, а годный контент сразу уходит в архив.
    +5
    - wrmngr
      05 января 2022, 04:09
      Алексей Киселев, то, что публика тяготеет к простым, интуитивно правильным, но неверным схемам- это не вина Тимофея. Это просто способ существования хомо-сапиенс вследствие накопленного эволюционного опыта, который стимулирует подобное поведение. Очень кстати пригодившийся во времена каменного века, но гены не меняются так стремительно, как этого требует всё ускоряющийся прогресс. Часть неизбежно останутся за бортом, и это нормально
      +6
  - asfa
    02 октября 2022, 10:54
    wrmngr, укоризна: мало того, что эти темы сложные, особенно вот так сразу «с вагона», так вы ещё их описываете сложно, «для своих на 146%». Очевидно, большинство даже вникать не будет.
    И какой можно ожидать отклик?
    
    З.Ы.: «средний уровень» отсутствует практически полностью
    — или азбука для новичков,
    — или вон как выше, только для своих
    Так не будет развития темы
    0
    - wrmngr
      02 октября 2022, 14:44
      asfa, ситуация складывается так, что все эти знания на рынке РФ скорее всего будут невостребованны уже через полгода-год. развитие темы тут представляется бессмысленным. если есть предметный разговор/деловые предложения велком в личку
      +1
      - asfa
        02 октября 2022, 15:00
        wrmngr, насчёт России — согласен полностью, сейчас активно изучаю рынки США и крипты.
        Пока предметного разговора нет, но надеюсь будет позже
        0
Домовой / Максим Сергеев
05 января 2022, 04:49
для тех кто не в теме, о ком речь?
+1
- ака Tуземец
  05 января 2022, 09:36
  Домовой / Максим Сергеев, 30 процентов без риска хочешь? ищи во вчерашних блогах ))
  +4
Kurdt
05 января 2022, 09:26
Много стало эмоциональных постов и мало связанных с фондовым рынком.
+1
Ынвестор
05 января 2022, 10:18
Ага, занёс падла. И коммент удалил. То что это стало лучшим топиком — позорище.
+2
Вадим (АА)
05 января 2022, 11:03
Могли бы пояснить что не так с такой стратегией ?
было бы информативно и интереснее.
И сразу бы рассказал и как нужно )
+1
- sergeiponomaref
  05 января 2022, 11:34
  Вадим (АА), Автор обещает 30 годовых без риска и просадок. Стратегия настолько безрисковая, что автор готов целым 1 лотом торговать.
  При этом в предыдущих постах показывал прибыль по 500 штук в неделю.
  
  Чтобы понять в какой ситуации данная стратегия не работоспособна, возьмите крайние случаи (бакс упадет/вырастет в 5-10 раз) и прикиньте, что будет в этом случае.
  +2
  - О'Грин
    05 января 2022, 11:46
    sergeiponomaref,
    возьмите крайние случаи (бакс упадет/вырастет в 5-10 раз)
    Взял. Бакс упал от 75 до 7,5 или вырос до 750.
    Не верю. А Вы серьёзно верите в такое?
    0
    - sergeiponomaref
      05 января 2022, 11:55
      О'Грин, Я тоже не верю, но крайние случаи хорошо показывают изъяны
      0
      - О'Грин
        05 января 2022, 12:04
        sergeiponomaref, Понятно, что и от нефти по минус 37 нынче никто не застрахован.
        Именно поэтому я уже год как плотно перешёл с торговли брентом на сишку. Именно потому, что кроме сферических кеней в вакууме на денежном рынке есть ЦБ, и он достаточно уверенно в последние годы контролирует границы коридора рубля.
        Для меня торговля на бирже — работа бухгалтера, считать реальные цифры.
        Я считаю стандартные риски по баксорублю в коридоре 70-80, форсмажорные — от 65 до 90.
        С такими установками можно профитно работать.
        Если считать бакс даже от 15 до 350 ( в пять раз от текущей), то работать его просто нельзя.
        А значит, нет смысла рассматривать эти цифры вообще.
        0
        sergeiponomaref
        05 января 2022, 14:08
        О'Грин, Я ж не говорю, что нельзя зарабатывать, я говорю, что по этой стратегии нельзя заработать 30% без риска.
        0
        О'Грин
        05 января 2022, 14:19
        sergeiponomaref, С этим вообще не спорю!
        Всё, что выше ставки ЦБ, можно заработать ТОЛЬКО на повышенных рисках.
        Иначе это неэффективность рынка, а любая неэффективность с повышенной доходностью очень быстро выявляется и выжирается крупняком.
        +1
- wrmngr
  05 января 2022, 13:52
  Вадим (АА), все с ней так, кроме того что это никакая не стратегия — она не может систематически приносить 30 годовых, да еще и без риска.
  Грубо справедливая цена (для риск-нейтральной меры) стреддла на деньгах ATM_Straddle = Forward x Vol x SqrtTime x 0.8. Цена пута или кола на ЦС ровно в два раза меньше. Что он там продает? недельки. Считаем с текущего рынка на 13 января 2021 (закроем глаза на то что там тупо НЕКОМУ продать — в бидах ровно два лота). ATM_Straddle = 76895 х 13% х Sqrt(8/365) х 0,8 = 1183. АТМ_Пут = АТМ_Колл = 1183/2 = 591
  теперь смотрим в ордербуки на страйке 77000. пут можно продать в бид по 500 руб, колл по 250. Вот и рассыпалась сказка...
  +3
  - Вадим (АА)
    05 января 2022, 14:46
    wrmngr, вы кажется гораздо лучше разбираетесь в опционах чем многие на смартлабе ).
    Это я так понимаю одна из формул теор. цены ?
    Не совсем понимаю зачем сравнивать теор. цену со стаканом в данной стратегии. Коллы посмотрел в стакане тоже около 500 руб продаются.
    Что это дает? У него же еще задействуется БА. Он потом просто пересидит если что. У него идея что все всегда вернется из за ЦБ к 76 рублям.
    Не совсем понимаю зачем он все это пропагандирует. Там и так как вы заметили некому продавать, а он только себе яму роет зачем то?
    0
    - wrmngr
      05 января 2022, 14:54
      Вадим (АА), да, приближенная формула теорцены. Смысл в том, что цена 591 это примерно равновесие и продавать опцион ниже ее смысла нет при прочих равных. БА можно задействовать а можно и не задействовать, это ничего не меняет. Это не влияет на ценообразование производных
      Его мотивация очевидно набрать паству хомячков, возможно будет им впаривать что-то за деньги
      +1
      - Вадим (АА)
        05 января 2022, 15:30
        wrmngr, у нас несколько разные взгляды на стратегию option wheel ).
        Но согласен что стратегия не безубыточна, рискована, с просадками которые могут быть смертельны.
        Методы набора паствы явно не эффективны с таким подходом. И опять остается вопрос кому паства будет продавать то ). Это надо быть совсем слепым )
        0
        wrmngr
        05 января 2022, 15:43
        Вадим (АА), взгляды могут быть разные, но математику обмануть не получится — зуб даю.
        Кому будет продавать паства? На его месте я бы сам и встал на бидах сильно ниже справедливых цен и с удовольствием купил бы все что нальют
        +2
ch5oh
06 января 2022, 18:25
Просмотрел Ваши посты до "26 ноября 2019".
Вообще ничего интересного.

Кроме, может быть, цитаты чужого твиттера про "A Volatility is the Only Real Asset Class".

В общем, если Вам есть что сказать про опционы — скажите.
Будет интересно прочитать.

А то получается, что есть куча крутых гур,
которые всё знают, но ничего не выносят для публичного обсуждения.
Рапсодия хотя бы даёт пищу для размышлений.

С уважением,
0
- wrmngr
  07 января 2022, 15:56
  ch5oh, не интересно- не читайте. гур здесь нет, шарлатаны и мракобесы в основном («секретная» опционная конструкция, покупка «лотереек» на хвостах, продажа покрытых колов на акции как дополнительный доход — ХА! он сказал дополнительный!, и вершина идиотизма: бессмысленный и беспощадный option wheel во всех вариациях)
  +1