30 декабря 2021, 16:56
Итоги Алго 2021: +127%, maxDD 6.53%
Alex666, то есть фактор ocвeдoмлённocти o пингвинax никем не учитывается в торговой стратегии?
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
⚡️Президент Литвы Науседа подтвердил, что Украина теперь может бить западными ракетами вглубь территории РФ.
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉...
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, я ни с кем не ссорюсь. Если чел проявляет неадекватность — молча, без уведомления — досвидос.
Дефангольный — с рождения слабоумный (мягко говоря).
Раньше, когда не было ...
⚡Почему говорят про заморозку вкладов В телеге один грамотный тип задался вопросом и он прав...
У меня созрел вопрос для экономистов (на который пока что никто внятно не ответил), в 2022 году М...
Нельзя так, никаких шансов хейтерам не оставил)).
счет увеличил сильно летом :)
см выше. плюс это график к средним активам, он всегда очень кривовато выглядит, кажется что последние месяцы лучше первых. Можно посмотреть у меня в профиле или прошлый год, там тоже самое.
Еще с сентября минфин на рынок вышел, это тоже фильтр, но топлю все таки за первое.
Не понимаю, зачем показывать только график, без сумм.
Открытие этот график «рисует» без учета комиссии биржи и без учета комиссии брокера (самого Открытия), и результат без вычета ндфл.
Человек торгует hft, так у него комиссия биржи и брокера может весь профит съедать.
Поэтому без цифр — нарисованный график — просто не о чем.
Сейчас в ЛК Открытие сделало очень удобную табличку:
Вот что надо показывать, а не «голый график»
Смотри, как к примеру, человек у себя в посте это выложил:
smart-lab.ru/blog/752583.php#comment13440369
оставлю за собой право не показывать абсолютных цифр :)
все верно, расходы этот график не учитывает, я много раз об этом говорил в комментах и разговорах.
но этот график есть у всех, кто торгует в Открытии, он понятен и стандартен.
Можно и без абсолютных цифр — Ваше право.
Если не секрет, сколько составила суммарно от данного результата размер комиссий (брокера и биржи) в процентах?
У меня, к примеру, при торговле активно руками внутри дня размер данной комиссии для счета, на котором торгую фьючи на ФОРТСЕ, составил порядка 30% от результата за год показанного в ЛК Открытие на графике. То есть результат, показанный на графике надо умножать на 0.7
Просто интересно, сколько у hft сейчас этот процент ориентировочно составляет при торговле на ФОРТСЕ, не считая расходов на инфраструктуру (плазу и т.п.)
статистику брокера и терминала подведу через пару дней после Нового Года и опубликую. Там будут точные цифры.
Так, на глаз, комиссии биржи составляют около 15% от итоговой прибыли. Комиссии брокера на порядок ниже.
Ну и я не hft, поэтому других сопутствующих расходов у меня особо и нет. Не считать же память, купленную для сервера в расходы :)
Пардон, значит я изначально ошибся.
Почему то подумал, что Вы hft, поэтому свой первоначальный комментарий и написал
Да, еще раз поконкретней посмотрел свою комиссию, за год, у меня же ЕБС, а там же еще в этих 30% была комиссия за фондовую секцию (за облигации). Поэтому за год получилось: за фортс порядка 20% комиссия, за фонду порядка 10%, в итоге 30%.
и что делают хфт-шники с 14-15 октября? или все-таки зарабатывают, но уже в иной нормальности?
вы не с Открытием работаете? не знаком вам этот график?
они расчитывают среднюю сумму в диапазоне дат и доходность к ней. Соответственно это не совсем точные данные, зато они всегда под рукой и у всех клиентов одинаковые по способу расчета.
А так как за год несколько раз вносились и вынимались значительные суммы, считать самому сложно, да и великого смысла в этом не вижу. Все равно я считаю свою модель и все умозаключения делаю из нее.
Но я добрый хейтер, не злой
Пусть дальше — только лучше!
А если резко пошло еще и в других, то ваш, как и Дмитрия, рынок — это рынок без крупных участников (в том числе и без нерезов). Такое было еще 2 раза за последние 10 лет, пеките пироги, пока есть возможность )
следите за следующими публикациями, я покажу статистику сколько десятков тысяч раз нужно купить и продать :)
да я знаю, что слабо, вот и @ICWiener подтверждает, что постоянно говорю про низкую доходность.
По модели должно быть больше.
без понятия, я не оперирую такой величиной. Средняя загрузка маржи под ГО на уровне 20-30% от счета. Периодически бывает 50-70%. Очень редко и на достаточно короткое время может быть более 90%.
спасибо, уверен, что у вас не хуже.
Устал завидовать!
У меня декабрь завалился, вышло что-то вроде 45% дохи на 9% дродауна, даже писать влом.
Открываха, кстати, сейчас стала корректно считать в ЛК доходность по GIPS вроде, если наводить мышку на последнее значение. Доходность к средним активам — такой себе параметр
Больше всего интересует соотношение доходности и просадки.
Что бы Вы выделили как ключевой фактор такого перевеса?
Диверсификацию стратегий?
Диверсификацию инструментов?
Или вообще что-то иное?
наверное все влияет в той или иной степени.
диверсификация типов стратегий: тренд, сезонки, контртренд
диверсификация параметров внутри стратегий
диверсификация инструментов
хочется еще добавить страновую/биржевую диверсификацию, но пока нет возможности
и в целом, когда я строю модель, то соотношение прибыль/просадка для меня является ключевой мерой.
это сложный вопрос на который нет однозначного ответа. Практически все трендовые системы на облаке параметров, каждый из которых входит и выходит отдельно. То есть сделок в течении дня много, но это все может быть один вход, размазанный по параметрам.
Более правильно говорить о времени удержания позиции. У трендовых систем, как правило, время удержания 1-3 дня. Есть также несколько систем с длительным временем удержания и часть систем, выходящих из позиции в конце торгового дня.
есть несколько стратегий с выходом в конце дня. Но большинство все-таки с овернайтами.