Дума о конкурсе на 500,000 руб.

Что-то я очень сомневаюсь, что будет прям ажиотаж на тему конкурса. Единицы смартлабовцев просто понимают Ваши маркетные формулы, и ещё меньше понимают, как их интегрировать в лимитную «вселенную».
ПС: если у Вас денег куры не клюют, может быть просто отдадите их кому-нибудь безвозмездно, а всю математику мы обсудим позже и «без денег»?))

В принципе интересны. Мне кажется логичным сначала провести вот этот конкурс smart-lab.ru/blog/740512.php. По принципу «от простого до сложного».

Давайте поясним смысл решения этой задачи на примере фьючерса на нефть:
— финансовый результат стратегии зависит от волатильности;
— при годовой волатильности = 40% и цене фьчерса = $75 мы имеем минутную волатильность = $0,06, что в рублях = 45 р.;
— средний спред брента = одному шагу цены ($0,01), что в процентах от волы = 16,(6)%;
— комиссионные на 1 «скальперский» контракт = 2 руб., что в процентах от минутной волы = 4,(4)%;
— ИТОГО за каждую минутную сделку мы платим примерно 21% от среднего размера свечки.
Даже если наш суперский индикатор будет месить сделки в нуль, мы будем нести издержки = 21% от волы. Что-то я сомневаюсь, что какой-то реальный индикатор сможет хотя бы стабильно крыть трансакционные издержки стратегии. Именно поэтому решение подобных маркетмейкерских задач и интересно для алготрейдеров.