30 декабря 2021, 03:08

Дума о конкурсе на 500,000 руб.

Доброй ночи, коллеги!

Как вам известно, я уже организовал определенное количество конкурсов. Все из них оказались успешны и привели к получению соответствующего вознаграждения.

ОДНАКО:
Многие интерессанты узнавали, возможно ли провести конкурс с более значимым вознаграждением?

Да. Это вполне возможно.

ВАРИАНТ:

Лимитная эквити (см. прошлый конкурс) устроена очень и очень непросто.
Однако существует взаимно-однозначное преобразование значений курса актива, которое переводит задачу максимизации лимитной эквити (по исходным значениям курса актива) в задачу максимизации маркетной эквити (по значениям модифицированного курса актива).

Такие задачи в-принципе интересны?

Играем?

С уважением

Мальчик buybuy

Lisboa

412

22 787

с 11 августа 2018

7 Комментариев

bozon
30 декабря 2021, 08:45
Что-то я очень сомневаюсь, что будет прям ажиотаж на тему конкурса. Единицы смартлабовцев просто понимают Ваши маркетные формулы, и ещё меньше понимают, как их интегрировать в лимитную «вселенную».
ПС: если у Вас денег куры не клюют, может быть просто отдадите их кому-нибудь безвозмездно, а всю математику мы обсудим позже и «без денег»?))
+3
Александр Исаев
30 декабря 2021, 09:34
Ничего не понятно но очень интересно — YouTube
+2
Юрий Ч.
30 декабря 2021, 11:07
В принципе интересны. Мне кажется логичным сначала провести вот этот конкурс smart-lab.ru/blog/740512.php. По принципу «от простого до сложного».
+1
- Мальчик buybuy
  30 декабря 2021, 11:10
  Юрий Ч., само собой
  
  Я тоже хочу сделать все по порядку. Это примерно 7 конкурсов.
  
  Просто в камментах спрашивали, почему ценник такой дешевый. Вот я и обозначил в формате обсуждения пример дорогой задачи )))
  
  С уважением
  
  P.S. Я, к сожалению, сильно занят в моменте. И эта ситуация продлится еще месяц примерно (я надеюсь). Так что с платными конкурсами придется какое-то время подождать…
  +1
  - Юрий Ч.
    30 декабря 2021, 11:16
    Мальчик Buybuy, Я думаю, что если конкурс объявлять в новогодние праздники, будет примерно один участник) Так что оно и к лучшему.
    0
    - Мальчик buybuy
      30 декабря 2021, 11:27
      Юрий Ч., это не конкурс, а мысли о конкурсе
      
      У меня есть месяц на сбор мнений и комментариев
      Надеюсь, этого хватит
      
      С уважением
      0
bozon
30 декабря 2021, 11:44
Давайте поясним смысл решения этой задачи на примере фьючерса на нефть:
— финансовый результат стратегии зависит от волатильности;
— при годовой волатильности = 40% и цене фьчерса = $75 мы имеем минутную волатильность = $0,06, что в рублях = 45 р.;
— средний спред брента = одному шагу цены ($0,01), что в процентах от волы = 16,(6)%;
— комиссионные на 1 «скальперский» контракт = 2 руб., что в процентах от минутной волы = 4,(4)%;
— ИТОГО за каждую минутную сделку мы платим примерно 21% от среднего размера свечки.
Даже если наш суперский индикатор будет месить сделки в нуль, мы будем нести издержки = 21% от волы. Что-то я сомневаюсь, что какой-то реальный индикатор сможет хотя бы стабильно крыть трансакционные издержки стратегии. Именно поэтому решение подобных маркетмейкерских задач и интересно для алготрейдеров.
+1