Как вам известно, я уже организовал определенное количество конкурсов. Все из них оказались успешны и привели к получению соответствующего вознаграждения.
ОДНАКО:
Многие интерессанты узнавали, возможно ли провести конкурс с более значимым вознаграждением?
Да. Это вполне возможно.
ВАРИАНТ:
Лимитная эквити (см. прошлый конкурс) устроена очень и очень непросто.
Однако существует взаимно-однозначное преобразование значений курса актива, которое переводит задачу максимизации лимитной эквити (по исходным значениям курса актива) в задачу максимизации маркетной эквити (по значениям модифицированного курса актива).
Что-то я очень сомневаюсь, что будет прям ажиотаж на тему конкурса. Единицы смартлабовцев просто понимают Ваши маркетные формулы, и ещё меньше понимают, как их интегрировать в лимитную «вселенную».
ПС: если у Вас денег куры не клюют, может быть просто отдадите их кому-нибудь безвозмездно, а всю математику мы обсудим позже и «без денег»?))
Я тоже хочу сделать все по порядку. Это примерно 7 конкурсов.
Просто в камментах спрашивали, почему ценник такой дешевый. Вот я и обозначил в формате обсуждения пример дорогой задачи )))
С уважением
P.S. Я, к сожалению, сильно занят в моменте. И эта ситуация продлится еще месяц примерно (я надеюсь). Так что с платными конкурсами придется какое-то время подождать…
Давайте поясним смысл решения этой задачи на примере фьючерса на нефть:
— финансовый результат стратегии зависит от волатильности;
— при годовой волатильности = 40% и цене фьчерса = $75 мы имеем минутную волатильность = $0,06, что в рублях = 45 р.;
— средний спред брента = одному шагу цены ($0,01), что в процентах от волы = 16,(6)%;
— комиссионные на 1 «скальперский» контракт = 2 руб., что в процентах от минутной волы = 4,(4)%;
— ИТОГО за каждую минутную сделку мы платим примерно 21% от среднего размера свечки.
Даже если наш суперский индикатор будет месить сделки в нуль, мы будем нести издержки = 21% от волы. Что-то я сомневаюсь, что какой-то реальный индикатор сможет хотя бы стабильно крыть трансакционные издержки стратегии. Именно поэтому решение подобных маркетмейкерских задач и интересно для алготрейдеров.
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средст...
Мосбиржа хоронит инвесторов из-за изменения графика торгов Мосбиржа в погоне за прибылью, расширяет время торгов. И если люди нервничали раньше 5 дней в неделю, то теперь это будет каждый день.
...
Где видите дно на ближайших 3 месяца по индексу ММВБ? Ну как настрой народ? Боевой? Куда отправимся гулять по графику индекса? Кто что думает? Признавайтесь… Я что думаю? Ну для начала на вот сейчас я...
Путин наградил Автоваз. За большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом «За доблестный труд» коллектив акционерного общества Автоваз. Это уже д...
💎 Алроса – Почему снятие санкций не поможет компании? Отчет за 2024 г.
📌 Полгода назад Алроса слабо отчиталась за первое полугодие на фоне снижения спроса на бриллианты. Сегодня выясним, изменилась...
ПС: если у Вас денег куры не клюют, может быть просто отдадите их кому-нибудь безвозмездно, а всю математику мы обсудим позже и «без денег»?))
Я тоже хочу сделать все по порядку. Это примерно 7 конкурсов.
Просто в камментах спрашивали, почему ценник такой дешевый. Вот я и обозначил в формате обсуждения пример дорогой задачи )))
С уважением
P.S. Я, к сожалению, сильно занят в моменте. И эта ситуация продлится еще месяц примерно (я надеюсь). Так что с платными конкурсами придется какое-то время подождать…
У меня есть месяц на сбор мнений и комментариев
Надеюсь, этого хватит
С уважением
— финансовый результат стратегии зависит от волатильности;
— при годовой волатильности = 40% и цене фьчерса = $75 мы имеем минутную волатильность = $0,06, что в рублях = 45 р.;
— средний спред брента = одному шагу цены ($0,01), что в процентах от волы = 16,(6)%;
— комиссионные на 1 «скальперский» контракт = 2 руб., что в процентах от минутной волы = 4,(4)%;
— ИТОГО за каждую минутную сделку мы платим примерно 21% от среднего размера свечки.
Даже если наш суперский индикатор будет месить сделки в нуль, мы будем нести издержки = 21% от волы. Что-то я сомневаюсь, что какой-то реальный индикатор сможет хотя бы стабильно крыть трансакционные издержки стратегии. Именно поэтому решение подобных маркетмейкерских задач и интересно для алготрейдеров.