Хочу вернуться к истокам.

Помнится, где-то до 2012 года у меня были простенькие автоматические ТС — несколько модифицированных МАшек, какие-то дополнительные расчеты — на вход в сделку всего-то 32 параметра, на выход немногим меньше. Параметры ТС наруливались за каких-то 2-3 дня. И я вполне понимал как и почему работает ТС.
Сейчас какие-то сложные расчеты, не оч понятные параметры с непонятным смыслом. Вроде, все пока работает, но уже изменить что-то или понять, почему это вдруг не сработало не оч реально.
И это как-то всё само образовалось — там упростили, здесь объединили, и если по отдельности это имело смысл, то итог — это уже нечто абстрактное, не оч поддающееся интерпретации и толкованию.
Вот, сегодня и подумал, что надо вернуться к истокам и сделать прозрачную ТС, с понятными функциями. Иначе, дальше можно вообще запутаться.
Сложно будет — за много лет многое из функционала уже объединено между собой, и срослось так, что не оч разорвешь. С одной стороны, быстро и удобно — ставишь готовый блок, и думать не надо — все уже изначально отлажено и сразу работает. А с другой…
Эт как современный автомобиль — не едет, а что там сломалось — пойди разбери. Ошибка # ХХХ — и что? — эт может быть все что угодно в пределах узла. Помнится, ещё на старом авто, я такую ошибку полгода искал.
В общем, решил вернуться к истокам, все упростить, и посмотреть, что в итоге из этого получится. Придется вс заново вспоминать.

ЗЫ Типя, дневниковая запись. Буду делать спокойно и неторопясь, наряду с другими делами.Через месячишко возможно вернусь с какими-либо результатами

торговая система торговые роботы

3Qu

Москва

451

11 515

с 11 декабря 2019

75 Комментариев

Сергей Коновалов
23 декабря 2021, 17:13
Похоже на внутренний монолог.
+2
- 3Qu
  23 декабря 2021, 17:18
  Сергей Коновалов, да, типа того. Мысли вслух. А чё, нельзя?
  +1
  - Сергей Коновалов
    23 декабря 2021, 17:19
    3Qu, можно конечно
    0
Роджер (веселый).
23 декабря 2021, 17:55
Все гениальное просто!) Я вот одного не пойму, пишут в Москве программисты дефицит, готовы платить 350 и то никого не найти. Зачем вам этот гемор, торговые роботы, стали бы инвестором, имели бы без какого либо напряга 15-20% годовых и забивали бы карманы «большой» зарплатой программиста.
0
Replikant_mih
23 декабря 2021, 17:55
Щас ML что ли? Или откуда больше, чем 32 параметра в стратегиях?)

Вторым вопросом будет: откуда 32 в первой стратегии)).
0
- 3Qu
  23 декабря 2021, 18:03
  Replikant_mih, щас и МЛ тоже. Скажем, МЛ больше для упрощения процесса программирования.
  +2
- 3Qu
  23 декабря 2021, 18:32
  Replikant_mih,
  Вторым вопросом будет: откуда 32 в первой стратегии)).
  Я не могу это сказать, т.к. не хочу раскрывать информацию. Если совсем в общем виде, то из соображений ортогональности различных параметров.
  0
  - ves2010
    23 декабря 2021, 21:08
    3Qu, тайминг небось перебираешь
    0
Rostislav Kudryashov
23 декабря 2021, 18:02
У автора в «простенькой ТС» условие входа в сделку по 32 параметрам!
Это выше моего разумения.
Из прошлых откровений автора, можно понять, что все его ТС реагируют на внутридневные изменения цены — на минутках. И он готов ловить прибыль и резать убытки в масштабе долей процента цены актива.
Если я это понял правильно, и если результаты этой ТС были приемлемы, то хочу ещё спросить:
1) Сколько сделок получалось, скажем, в месяц-квартал и какая доля из них в прибыль.
2) Какова наибольшая длина в днях бесприбыльного периода в квартал?
3) Какова просадка счёта в процентах от максимума в квартал?
+1
- Rostislav Kudryashov
  23 декабря 2021, 18:06
  Rostislav Kudryashov, 18:03 всё что я могу изобрести прибыльного на интервале нескольких лет неудовлетворительно по длине бесприбыльного периода.
  0
- 3Qu
  23 декабря 2021, 18:07
  Rostislav Kudryashov, отвечу.
  1. В среднем 3-4 сделки в день. В прибыль 60-80%
  2. 0,
  3. 0.
  
  +1
  - Rostislav Kudryashov
    23 декабря 2021, 18:10
    3Qu, 18:07 моё почтение!
    Только диву даюсь, как 32 разных параметра могут 3-4 раза в день согласиться на вход в сделку!?
    0
    - 3Qu
      23 декабря 2021, 18:19
      Rostislav Kudryashov, интересный вопрос. Не знаю, не задумывался.)
      Хотя, уже несколько параметров на длительности свечи существенно меняются. Ну, и старший параметр всего-то 2 часа, а часов в дне 12.
      Почему бы и нет.)
      +1
      - Rostislav Kudryashov
        23 декабря 2021, 18:47
        3Qu, 18:19 ага! Значит игра не только по минуткам, но, отчасти, и по тикам.
        0
        3Qu
        23 декабря 2021, 18:51
        Rostislav Kudryashov, да, отчасти, определяются только моменты входа в сделку и надо ли оно вообще. Больше тики никак не участвуют.
        0
        Rostislav Kudryashov
        23 декабря 2021, 19:07
        3Qu, 18:51 следя за тиками, есть заковыка. В QLua можно регистрировать тики — в главном потоке Quik'а. Но помещать в этот поток реакцию на тики — опасно, чревато перегрузкой и разладом в его работе.
        Практично регистрировать эти тики в очереди событий и устраивать им ревизию из отдельного потока со скриптом в дискретные моменты — с частотой 1, 2, 10… 100,1000 раз в секунду.
        Какая, на твой взгляд, частота уместна для реакции на тики?
        При том, что между событием на бирже и его отражением в торговом терминале проходит минимум 0.01 секунды. Равно как между отправкой заявки и её прибытием на биржу.
        А за секунду на бирже могут проскочить сотни и тысячи тиков.
        0
        3Qu
        23 декабря 2021, 19:39
        Rostislav Kudryashov, когда я ухожу в тики, то они обрабатываются по мере поступления, уже не в потоках qlua. Как, собственно, и все остальное.
        Над частотами опроса не задумывался. Что не успевает обрабатываться до запроса, то пропускается и замещается свежей инфой. Процессы записи и чтения инфы асинхронны.
        0
        Rostislav Kudryashov
        23 декабря 2021, 19:34
        3Qu, 18:51 не достаточно ли просто группировать тики в секундные бары?
        Есть сайт с историей тиков, которые легко собрать в секундные бары. Или децисекундные
        www.qscalp.ru/qsh-service
        www.qscalp.ru/download
        www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip
        erinrv.qscalp.ru/2021-01-22/
        0
    - Юрий Ч.
      23 декабря 2021, 18:33
      Rostislav Kudryashov, Чисто теоретически: a) 32 параметра сильно коррелируют. б) Они почти всегда согласны на вход, и можно сказать — не мешают.
      0
ves2010
07 февраля 2022, 11:48
и как оно?
0