Грааль по всем тикерам и рынкам: Дизеринг с последующим ресемплингом (или система Акакия)

Приветствую, глубокоуважаемые алготрейдеры.
Представляю вам довольно простую в понимании, и в осуществлении схему позволяющую из одного посредственного торгующего алгоритма построить целую торговую систему работающую на всех тикетах и рынках.
Что необходимо:
1. Подмешиваем шум (осуществляем дизеринг) в проверенный в работе алгоритм в виде внесения дополнительных данных: немного изменяем переменные, параметры, индикаторы, но в пределах работоспособности. Таким образом получаем несколько алгоритмов незначительно отличающиеся друг от друга на основе одного базового, в нашем примере будет 6( количество может быть любое). Оптимизируем их без комиссии что бы не уменьшать количество сделок, так как работа отдельного алгоритма нас не интересует.

Основной обработчик РТС:

Обработчик SI:

Обработчик ED:

2. Запускаем эти скрипты 1го порядка(обработчики) в торговлю в условиях лаборатории в режиме реального времени на настоящих котировках. Каждому скрипту в случае открытия той или иной позиции присеваем значение 1( или любое другое, зависимости от желаемого ранжирования, можно всем одинаковое, или каким то скриптам отдать приоритет с ранжированием 2 или 3)
3. Создаем скрипт сумматор 2го порядка( непосредственно осуществляющий торговлю), который собирает данные о наличие активных позиций в обработчиках. Суммирует, сглаживает( проводит ресэмплинг ) значения ранжирования и по достижении определенного порога суммы входит, а при снижении выходит из позиции. Проводим оптимизацию и уже только здесь устанавливаем комиссию в тестах.
Эффект переоптимизации отсутствует, так как сигнал на вход и выход не зависит от конкретного обработчика, оптимизируется сумма и они попеременно могут быть любыми в данный момент времени.

Получаем на выходе :
Торговля по всем инструментам идет с количеством лотов от 1-до 5( взависимости от суммы ранжирования), который торгуется отдельной сделкой без изменения количества. На схеме со сделками величина рейнджбара соответствует количеству одновременно открытых позиций( зеленые лонг, красные шорт) в обработчиках торгующих в лаборатории.

РТС комиссия 20п на сделку(40 на круг)




 Si комиссия на сделку 3 руб. Торговля внутри дня без переноса позиций



 
ED комиссия 2 шага цены( 0.0002)



 На всех инструментах по факту торгует один и тот же алгоритм с незначительным добавлением шума.
Учитывая особенности пересчета обработчиков, главный скрипт получает сигнал на вход\выход только на следующей свече, таким образом исключены сделки на утренних и других гэповых свечах. Важно сделать тф торгующего скрипта в тестах  равным или большим чем в обработчиках, в противном случае будет заглядывание вперед. При реальной торговле нужно делать меньше например 1мин или 15 сек, что бы уменьшить задержки в сигналах.


Скрипты обработчики могут иметь одинаковый ТФ как в моем случае, или разный по типу стратегии трех экранов Элдера, торговля с переносом или внутри дня( можно сделать вход в позицию обработчиков в разное последовательное время) работает одинаково хорошо. Можно сделать так же 3 слой( скрипт 3 порядка) который обсчитывает скрипты 2 порядка. Все зависит от цели, фантазии и типа стратегии. Варианты комбинаций и количество обработчиков бесконечны.