09 сентября 2012, 11:47

про форму кривой волатильности

Вот интересно, а почему форма кривой с растущими концами, а не падающими, как распределение гаусса?
ведь логично бы предположить что должно быть именно так!?
где ошибка в рассуждениях?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы улыбка волатильности

Денис Дубина

Херсон

167

с 29 марта 2011

59 Комментариев

karapuz
09 сентября 2012, 11:55
потому что ОТМ опционы неликвидны и мало кому нужны, вероятно
+1
Spekyl
09 сентября 2012, 11:59
Это и есть по большому счету распределение гаусса. Вероятность экспирации на данном ценовом уровне. Просто с какой стороны смотреть.
0
readtr
09 сентября 2012, 12:07
«ведь логично бы предположить что должно быть именно так!?
интересно было бы посмотреть на эту логику
0
asf-trade
09 сентября 2012, 12:22
если представить, что улыбка зеркально отражает вероятность того, что цена БА окажется в том или ином страйке то как раз получим нормальное распределение. просто IV в каком то смысле «обратно-пропорциональна» (камнями не кидать)этой вероятности… когда имеем тяжелые хвосты, то наша улбыка сам знаешь что делает…
0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

12:47

📅Расписание торгов в майские праздники

Приближаются выходные — смотрим, как работают биржи в эти дни. Мосбиржа: 🔵9 и 10 мая торги на всех рынках биржи не проводятся 🔵11 мая торги будут проводиться на всех рынках, за...

ВТБ Мои Инвестиции

11:23

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в апреле 2026

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Чтобы...

БКС Мир инвестиций

10:30

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...