Модификация опционной позиции на сентябре #3

Собственно как и обещал картинки
Начало можно посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/73706.php

15% диапазон

5% диапазон

опционы управление опционной позицией

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

33 Комментария

Evgen Golovin
07 сентября 2012, 19:34
буду тарить 155 000, ибо все же гамма, тем более что отдают бесплатно по 22 воле.

Кстати ожесточенным спекулям я бы рекомендовал тожк присмотреться к опцциям по 22 воле в направлении тренда и сильного прорыва.
При проходе 150 000 они могут в понедельник уже по 600-700 идти :)
+2
- asf-trade
  07 сентября 2012, 20:14
  Головин Евгений,
  
  ну так тогда можно и 150 смотреть…
  +1
  - Evgen Golovin
    07 сентября 2012, 20:19
    asf-trade, а чего бы и нет, я вполне допускаю дневной размах ± 5%, а сейчас еще больше чем на протяжении последних 1,5 месяцев :)
    +1
    - asf-trade
      07 сентября 2012, 20:22
      Головин Евгений,
      
      :) правда я все-таки выбрал более дорогие по воле путы 140 страйка :)
      0
- onemorefake
  07 сентября 2012, 22:34
  Головин Евгений, армагеддец моей голой короткой гамме справа тогда)
  0
Виталий
07 сентября 2012, 19:42
хрен знает, будут они по 600 или нет, в понедельник скорее 100 стоить будут.А так всё грамотно выстроено…
+1
- Evgen Golovin
  07 сентября 2012, 19:59
  Виталий Котов, мне 15 000 не жалко, надо брать имхо.
  +1
vitsantal
07 сентября 2012, 20:01
я бы уже сегодня покупал бы 155 штук 600, т.к. справа совсем рядом риски — уже ближе к 150 будет некомфортно в позиции находиться
0
- vitsantal
  07 сентября 2012, 20:05
  хотя может ее вообще прикрыть? прибыль сильно вверх от 360 уже не пойдет а риски надо регулировать (затраты на комиссию)
  +1
  - Evgen Golovin
    07 сентября 2012, 20:12
    VolokitinVit, а вот я бы на вас посмотрел как вы сейчас прикроете почти 2500 контрактов в опциях на вечерке в пятницу)
    +3
    - vitsantal
      07 сентября 2012, 20:13
      Головин Евгений, )))) да, не подумавши. Но тогда в понедельник надо по-тихоньку прикрывать
      +1
- Evgen Golovin
  07 сентября 2012, 20:09
  VolokitinVit, в 600 смысла нет, ибо становится плохо слева, а эффект выправления дельты по времени вообще теряется, а я на него в основном расчитывал.
  600 так же убьют гамму, а мы все же решили держать ее негативной.
  так что исходя из этих рассуждений сделан такой вывод:
  а) брать надо
  б) максимум 400
  с) взято 320 (средяя 174)
  д) еще 80 разбросано ниже
  +1
  - vitsantal
    07 сентября 2012, 20:19
    Головин Евгений, я бы все-таки брал штук 600, слева хуже не становится (Женя посмотри внимательно, ухудшение тыс 10 и то на 15ое число), гамма до 150 будет слабоотриц, а после слабоположит, я не вижу в этом ничего плохого, можешь пояснить в чем я ошибаюсь?
    
    В твоем варианте (400 штук) ты после 152 начинаешь резко терять доходность по конструкции.
    0
    - Evgen Golovin
      07 сентября 2012, 20:24
      VolokitinVit, да, тут есть доля риска. Я просто наивно полагаю, что гэпа выше 152 мы все же не увидим, а если втарить сейчас фьючей, будет кайне обидно лохануться.
      
      Коллы конечно выход, но опять же, эффект от них будет сильно размазан при сценарии, что открываемся мы ровно или даже немного вниз, а потом еще 2 дня вредно и медленно врем вверх к тем же 155 000 (два дня по 2%). Там уже успею втарить фьючей или разберу кроказябру.
      
      А вообще всех с днем финансиста, холодных всем виски!
      +1
      - Денис Дубина
        08 сентября 2012, 11:13
        Головин Евгений, За виски спасибо ))
        Жек, там 130000 путы можна выкупить, они там по 100 забереш, но зато появится хвост слева, который ты может использовать.
        И если гепа выше 152 не будет, лохонешся, но уже меньше )))
        +2
        neugadal
        08 сентября 2012, 18:37
        Денис Дубина, «появится хвост слева, который ты может использовать» — можешь привести пример как бы его можно было использовать?
        0
        Urets
        10 сентября 2012, 12:37
        Денис Дубина, спасибо за идею выкуп путов! Очень правильная мысль!
        0
        Evgen Golovin
        10 сентября 2012, 14:11
        Денис Дубина, Дэн зачем, фонду то отбивать надо :)
        100 пп на дороге не валяются, пусть развалятся окончательно
        +1
vitsantal
07 сентября 2012, 20:30
С праздником!!! Расскажи, пожалуйста, чем все закончится
0
asf-trade
07 сентября 2012, 20:32
да, будет очень интересно посмотреть финиш этого «забега»

и спасибо что делишься инфой.
+5
- Evgen Golovin
  10 сентября 2012, 14:14
  asf-trade, ноу проблем.
  Пока все без изменений.
  320 штук 155 все же держу. Много шортов, можем пальнуть вверх.
  Дельта -15 гамма -0,98 тетта 24 000 вега — 11 000
  +1
  - vitsantal
    11 сентября 2012, 13:49
    Головин Евгений, разобрал? если держишь, можешь пояснить с какой целью? потому как я не вижу профита выше 400 тыс руб, а уменьшение может быть существенным.
    +1
    - Evgen Golovin
      11 сентября 2012, 14:40
      VolokitinVit, в процессе…
      хорошо рынок стабильный, осталось около трети.
      Авторазбор проводит OptionWorkshop :)
      +1
    - Evgen Golovin
      11 сентября 2012, 15:24
      VolokitinVit, зафиксил +369 000
      +1
vitsantal
11 сентября 2012, 16:00
поздравляю!!! запланированная цифра?
+1
- Evgen Golovin
  11 сентября 2012, 17:01
  VolokitinVit, я никогда не ставлю целей по профиту, но всегда есть максимум по лоссу.
  Никак. Как обычно. Начальная идея с походом на 130 000 провалилась и пришлось лавировать.
  Фонда на этот период около 15 дней за 3 млн рублей 7400 руб. (ставка короткого депозита 6%) Все что сверху — доход.
  +1
  - Urets
    12 сентября 2012, 12:28
    Головин Евгений, отлично сработано и пояснено! Спасибо! +++++++!
    
    а Авторазбор проводит OptionWorkshop :) = по каким ценам стакана лимитниками?
    Можно кратко про Авторазбор?
    +1
    - Evgen Golovin
      12 сентября 2012, 13:40
      Urets, выставил на текущую позицию дельта-хеджера и маркет-мейкера, задал держать дельту -5, хеджить ее 3 фьючами.
      То есть если станет -8 робот купит 3, если станет -2, робот продаст 3.
      Установил лимты в рамках которых покупать продавать конкретные контракты и задал волатильность на страйках. отступать от рынка 10 пипсов. все 3 часа разбора — 2600 контрактов куплено-продано. на дельте конечно енмного оставил ибо рост пошел под конец, но не смертельно.
      +2
      - Urets
        12 сентября 2012, 17:29
        Головин Евгений, СПАСИБО!!! ++++!
        Не думал, что OptionWorkshop имеет такого робота. Отстал я немного. Почитаю. Я option-lab юзаю…
        0
        Evgen Golovin
        12 сентября 2012, 18:09
        Urets, itglobal.ru
        +2
        Urets
        12 сентября 2012, 23:55
        Головин Евгений, СПАСИБО!!! +++++!
        Я очень давно их сайт смотрел, но тогда он как-то не приглянулся… сейчас снова зайду!
        0
        asf-trade
        14 сентября 2012, 11:41
        Urets, воркшоп очень крутая вещь :) сам юзаю
        0
asf-trade
14 сентября 2012, 11:41
Женя, спасибо огромное.

У меня тоже идея со 150 коллами прокатила :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор ZigZag в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

Индикатор ZigZag — один из самых наглядных инструментов технического анализа: убирает рыночный шум и выделяет ключевые экстремы, показывая реальную структуру движения цены. В видео разбираем...

OsEngine

17:04

Вы торгуете или вас торгуют?

Многие трейдеры уверены, что рынок — это сплошная случайность (и стабильно платят за это депозитом). Пора проснуться и понять, кто здесь кого торгует😁 В рынке нет ничего случайного. За каждым...

LiveInvestingGroup

14:18

Россия продолжает зарабатывать на высокой цене нефти

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил дополнительные доходы бюджета от продажи подорожавшей нефти за март и апрель в 200 млрд руб. Эти поступления позволят полностью компенсировать...

Freedom Finance Global

17:22

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...