Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Московская Биржа | Об изменении риск-параметров на срочном рынке (moex.com)

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Ставки рыночного риска с 19:00 29.11.2021	Ставки рыночного риска с 19:00 30.11.2021	Ставки рыночного риска с 19:00 01.12.2021
MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3	MR1	MR2	MR3
1	RTS	на Индекс РТС	13%	19%	25%	14%	20%	26%	15%	21%	27%
2	RTSM	на Индекс РТС (мини)	13%	19%	25%	14%	20%	26%	15%	21%	27%
3	BR	на нефть BRENT	16%	21%	29%	17%	22%	30%	18%	23%	31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

№	Актив	Описание	Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности
MR1	MR2	MR3
1	RTS	на Индекс РТС	19%	25%	31%
2	RTSM	на Индекс РТС (мини)	19%	25%	31%
3	BR	на нефть BRENT	28%	33%	41%

трейдинг

Алексей

Москва

420

с 3 сентября 2019

19 Комментариев

Алексей
29 ноября 2021, 16:20
Надеюсь кто-нибудь это прочитает
+2
Антон Иванов
29 ноября 2021, 16:35
Я прочитал, но сколько это в ГО — не понял.
+2
мнгнкбзлк
29 ноября 2021, 16:58
подарки от Биржа Мороза!)))
0
buncher
29 ноября 2021, 16:59
+ )
0

Читайте на SMART-LAB:

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...

ПАО СЕЛИГДАР

29.12.2025

Подводим итоги Займера в 2025

Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...

МФК "Займер"

29.12.2025

🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!

Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...