15 ноября 2021, 11:41
Грааль для терпил. Фьючерс. Через тернии к звёздам
Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php
Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.
В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.
После таблицы сделок наибольшие просадки: 59.25% ($26747.70) и 78.97% ($30.60). Такова селяви. На самом деле, если смотреть на счёт в рублях, всё гораздо глаже. В рублях наибольшая просадка самого золота не больше 34%.
comex.GC_19970901_20210813-R рубли за грамм
disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
И самое главное, чёрные дни для золота в прошлом!
Из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего $87.63. Выигрыш в колонке Profit $50060.95 даёт рост в 571.27 раза. За 24 года получается среднегодовая доходность в долларах 30.27%. Вроде бы меньше 40.86% в рублях от фьючерса на индекс ММВБ. Но это доллары, которые за 24 года подорожали к рублю в 12.5 раз. На 16.09.1997 — 5.85 руб, на 15.09.2021 — 72.72 руб. Переведём результат игры в рубли.
Наибольшее значение вложенний Equity 87.63 x 5.85 = 512.63 руб.
Выигрыш Profit 50060.95 х 72.72 = 3640432.28 руб.
Рост в рублях 7101.48 раза. За 24 года среднегодовая доходность 144.7%.
nn ;date ;money ;win ;Profit ;Assets ;Equity ;Sz
0;16.09.1997; 57.85; 0.00; 0.00; 57.85; 57.85; 1
1;16.09.1997; 57.85; -26.40; -26.40; 31.45; 57.85; 1
2;16.12.1997; 51.01; 12.30; -14.10; 63.31; 77.41; 1
3;16.03.1998; 53.12; -10.50; -24.60; 52.81; 77.41; 1
4;16.06.1998; 51.86; 4.30; -20.30; 57.11; 77.41; 1
5;16.09.1998; 51.84; 4.90; -15.40; 62.01; 77.41; 1
6;16.12.1998; 53.05; -1.50; -16.90; 60.51; 77.41; 1
7;16.03.1999; 51.10; -22.72; -39.62; 37.79; 77.41; 1
8;16.06.1999; 46.64; -1.80; -41.42; 44.84; 86.26; 1
9;16.09.1999; 46.21; 38.51; -2.91; 84.72; 87.63; 1
10;16.12.1999; 50.72; 7.80; 4.89; 92.52; 87.63; 1
11;16.03.2000; 51.66; 1.00; 5.89; 93.52; 87.63; 1
12;16.06.2000; 51.97; -15.30; -9.41; 78.22; 87.63; 1
13;18.09.2000; 48.98; -2.90; -12.31; 75.32; 87.63; 1
14;18.12.2000; 48.55; -6.90; -19.21; 68.42; 87.63; 1
15;16.03.2001; 46.51; 38.76; 19.55; 107.18; 87.63; 1
16;18.06.2001; 49.03; 19.20; 38.75; 126.38; 87.63; 2
17;17.09.2001; 52.25; -30.60; 8.15; 95.78; 87.63; 2
18;17.12.2001; 49.99; 13.40; 21.55; 109.18; 87.63; 1
19;18.03.2002; 52.61; 57.80; 79.35; 166.98; 87.63; 2
20;17.06.2002; 57.13; 3.20; 82.55; 170.18; 87.63; 2
21;16.09.2002; 57.15; 28.80; 111.35; 198.98; 87.63; 2
22;16.12.2002; 60.66; 151.65; 263.00; 350.63; 87.63; 3
23;17.03.2003; 60.70; 82.50; 345.50; 433.13; 87.63; 5
24;16.06.2003; 64.62; 98.40; 443.90; 531.53; 87.63; 6
25;16.09.2003; 67.25; 196.00; 639.90; 727.53; 87.63; 7
26;16.12.2003; 73.39; -105.30; 534.60; 622.23; 87.63; 9
27;16.03.2004; 72.47; -156.00; 378.60; 466.23; 87.63; 8
28;16.06.2004; 69.23; 126.60; 505.20; 592.83; 87.63; 6
29;16.09.2004; 72.90; 245.60; 750.80; 838.43; 87.63; 8
30;16.12.2004; 78.64; 48.00; 798.80; 886.43; 87.63; 10
31;16.03.2005; 79.96; -183.70; 615.10; 702.73; 87.63; 11
32;16.06.2005; 78.52; 122.40; 737.50; 825.13; 87.63; 8
33;16.09.2005; 82.85; 621.45; 1358.95; 1446.58; 87.63; 9
34;16.12.2005; 90.61; 744.00; 2102.95; 2190.58; 87.63; 15
35;16.03.2006; 99.97; 1776.60; 3879.55; 3967.18; 87.63; 21
36;16.06.2006; 104.04; 2601.00; 6480.55; 6568.18; 87.63; 30
37;18.09.2006; 105.70; 1149.00; 7629.55; 7717.18; 87.63; 30
38;18.12.2006; 110.52; 933.00; 8562.55; 8650.18; 87.63; 30
39;16.03.2007; 117.70; -87.00; 8475.55; 8563.18; 87.63; 30
40;18.06.2007; 118.04; 1587.00; 10062.55; 10150.18; 87.63; 30
41;17.09.2007; 129.08; 3227.10; 13289.65; 13377.28; 87.63; 30
42;17.12.2007; 143.06; 3576.60; 16866.25; 16953.88; 87.63; 30
43;17.03.2008; 180.47; -2406.30; 14459.95; 14547.58; 87.63; 30
44;16.06.2008; 159.05; -2120.70; 12339.25; 12426.88; 87.63; 30
45;16.09.2008; 139.88; 3497.10; 15836.35; 15923.98; 87.63; 30
46;16.12.2008; 151.51; 3787.80; 19624.15; 19711.78; 87.63; 30
47;16.03.2009; 165.96; 495.00; 20119.15; 20206.78; 87.63; 30
48;16.06.2009; 167.69; 2052.00; 22171.15; 22258.78; 87.63; 30
49;16.09.2009; 183.46; 4586.40; 26757.55; 26845.18; 87.63; 30
50;16.12.2009; 204.39; -927.00; 25830.55; 25918.18; 87.63; 30
51;16.03.2010; 203.02; 2856.00; 28686.55; 28774.18; 87.63; 30
52;16.06.2010; 222.43; 1041.00; 29727.55; 29815.18; 87.63; 30
53;16.09.2010; 230.06; 3474.00; 33201.55; 33289.18; 87.63; 30
54;16.12.2010; 247.61; 1110.00; 34311.55; 34399.18; 87.63; 30
55;16.03.2011; 250.79; 3960.00; 38271.55; 38359.18; 87.63; 30
56;16.06.2011; 274.88; 6872.10; 45143.65; 45231.28; 87.63; 30
57;16.09.2011; 326.68; -4356.00; 40787.65; 40875.28; 87.63; 30
58;16.12.2011; 288.27; 1194.00; 41981.65; 42069.28; 87.63; 30
59;16.03.2012; 298.89; -3985.20; 37996.45; 38084.08; 87.63; 30
60;17.06.2012; 292.28; 4674.00; 42670.45; 42758.08; 87.63; 30
61;16.09.2012; 319.90; -2346.00; 40324.45; 40412.08; 87.63; 30
62;16.12.2012; 304.60; -4061.40; 36263.05; 36350.68; 87.63; 30
63;17.03.2013; 287.46; -3832.80; 32430.25; 32517.88; 87.63; 30
64;16.06.2013; 250.00; -3333.60; 29096.65; 29184.28; 87.63; 30
65;16.09.2013; 236.43; -2286.00; 26810.65; 26898.28; 87.63; 30
66;16.12.2013; 224.26; 3753.00; 30563.65; 30651.28; 87.63; 30
67;16.03.2014; 249.17; -3322.50; 27241.15; 27328.78; 87.63; 30
68;16.06.2014; 227.50; -897.00; 26344.15; 26431.78; 87.63; 30
69;16.09.2014; 222.66; -2968.80; 23375.35; 23462.98; 87.63; 30
70;16.12.2014; 215.82; -1233.00; 22142.35; 22229.98; 87.63; 30
71;16.03.2015; 207.74; 780.00; 22922.35; 23009.98; 87.63; 30
72;16.06.2015; 212.35; -2831.40; 20090.95; 20178.58; 87.63; 30
73;16.09.2015; 201.47; -1695.00; 18395.95; 18483.58; 87.63; 30
74;16.12.2015; 191.84; 4796.10; 23192.05; 23279.68; 87.63; 30
75;16.03.2016; 226.31; 930.00; 24122.05; 24209.68; 87.63; 30
76;16.06.2016; 231.53; 1167.00; 25289.05; 25376.68; 87.63; 30
77;16.09.2016; 236.38; -3151.80; 22137.25; 22224.88; 87.63; 30
78;16.12.2016; 204.62; 1953.00; 24090.25; 24177.88; 87.63; 30
79;16.03.2017; 220.68; 1203.00; 25293.25; 25380.88; 87.63; 30
80;16.06.2017; 225.94; 2355.00; 27648.25; 27735.88; 87.63; 30
81;17.09.2017; 237.89; -1929.00; 25719.25; 25806.88; 87.63; 30
82;17.12.2017; 226.51; 2064.00; 27783.25; 27870.88; 87.63; 30
83;16.03.2018; 236.50; -267.00; 27516.25; 27603.88; 87.63; 30
84;17.06.2018; 230.89; -3078.60; 24437.65; 24525.28; 87.63; 30
85;16.09.2018; 215.93; 1371.00; 25808.65; 25896.28; 87.63; 30
86;16.12.2018; 223.29; 1719.00; 27527.65; 27615.28; 87.63; 30
87;17.03.2019; 233.91; 1479.00; 29006.65; 29094.28; 87.63; 30
88;16.06.2019; 242.06; 6051.60; 35058.25; 35145.88; 87.63; 30
89;16.09.2019; 270.99; -765.00; 34293.25; 34380.88; 87.63; 30
90;16.12.2019; 266.33; 6658.20; 40951.45; 41039.08; 87.63; 30
91;16.03.2020; 271.30; 6782.40; 47733.85; 47821.48; 87.63; 30
92;16.06.2020; 312.25; 7806.30; 55540.15; 55627.78; 87.63; 30
93;16.09.2020; 354.26; -4723.50; 50816.65; 50904.28; 87.63; 30
94;16.12.2020; 336.35; -4484.70; 46331.95; 46419.58; 87.63; 30
95;16.03.2021; 311.42; 4152.00; 50483.95; 50571.58; 87.63; 30
96;16.06.2021; 327.55; -423.00; 50060.95; 50148.58; 87.63; 30
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 45143.65; 73; 18395.95; 26747.70; 59.25
14.09.2001-14.12.2001 91
16; 38.75; 17; 8.15; 30.60; 78.97
Поместите таблицу в текстовый файл с расширением имени .csv, и Эксел откроет её как родную.
PS По просьбам читателей. Если пересчитать с контанго 0.25% в квартал, получим выигрыш Profit $33727.38 при вложении Equity $91.45. Т е. рост в долларах 368.8 раза. Перевод в рубли.
Вложение 91.45 х 5.85 = 534.98 руб
Выигрыш 33727.38 х 72.72 = 2452655.07 руб
Рост в рублях в 4584.55 за 24 года. Среднегодовая доходность 142.08%.
nn ;date ;money ;win ;Profit ;Assets ;Equity ;Sz
0;16.09.1997; 58.00; 0.00; 0.00; 58.00; 58.00; 1
1;16.09.1997; 58.00; -25.78; -25.78; 32.21; 58.00; 1
2;16.12.1997; 51.14; 11.59; -14.19; 62.73; 76.92; 1
3;16.03.1998; 53.25; -11.24; -25.43; 51.49; 76.92; 1
4;16.06.1998; 51.99; 3.58; -21.85; 55.57; 77.42; 1
5;16.09.1998; 51.97; 4.18; -17.67; 59.75; 77.42; 1
6;16.12.1998; 53.18; -2.24; -19.91; 57.51; 77.42; 1
7;16.03.1999; 51.23; -22.77; -42.68; 34.74; 77.42; 1
8;16.06.1999; 46.75; -2.45; -45.12; 44.31; 89.43; 1
9;16.09.1999; 46.32; 38.61; -6.52; 84.93; 91.45; 1
10;16.12.1999; 50.85; 7.10; 0.58; 92.03; 91.45; 1
11;16.03.2000; 51.79; 0.28; 0.86; 92.31; 91.45; 1
12;16.06.2000; 52.10; -16.02; -15.16; 76.29; 91.45; 1
13;18.09.2000; 49.10; -3.58; -18.74; 72.71; 91.45; 1
14;18.12.2000; 48.67; -7.57; -26.31; 65.13; 91.45; 1
15;16.03.2001; 46.63; 38.86; 12.55; 104.00; 91.45; 1
16;18.06.2001; 49.15; 17.84; 30.39; 121.83; 91.45; 2
17;17.09.2001; 52.38; -32.05; -1.66; 89.78; 91.45; 2
18;17.12.2001; 50.11; 12.71; 11.04; 102.49; 91.45; 1
19;18.03.2002; 52.75; 28.17; 39.21; 130.66; 91.45; 1
20;17.06.2002; 57.27; 1.61; 40.82; 132.27; 91.45; 2
21;16.09.2002; 57.29; 27.21; 68.04; 159.48; 91.45; 2
22;16.12.2002; 60.81; 101.36; 169.39; 260.84; 91.45; 2
23;17.03.2003; 60.85; 62.63; 232.02; 323.47; 91.45; 4
24;16.06.2003; 64.78; 62.01; 294.03; 385.48; 91.45; 4
25;16.09.2003; 67.42; 135.33; 429.36; 520.81; 91.45; 5
26;16.12.2003; 73.57; -89.03; 340.33; 431.77; 91.45; 7
27;16.03.2004; 72.65; -161.48; 178.84; 270.29; 91.45; 5
28;16.06.2004; 69.40; 60.42; 239.26; 330.70; 91.45; 3
29;16.09.2004; 73.08; 118.75; 358.01; 449.45; 91.45; 4
30;16.12.2004; 78.84; 18.54; 376.55; 467.99; 91.45; 5
31;16.03.2005; 80.16; -89.05; 287.49; 378.94; 91.45; 5
32;16.06.2005; 78.71; 56.84; 344.33; 435.78; 91.45; 4
33;16.09.2005; 83.06; 346.10; 690.43; 781.87; 91.45; 5
34;16.12.2005; 90.84; 386.73; 1077.16; 1168.61; 91.45; 8
35;16.03.2006; 100.22; 918.74; 1995.90; 2087.34; 91.45; 11
36;16.06.2006; 104.30; 1738.50; 3734.40; 3825.84; 91.45; 20
37;18.09.2006; 105.96; 1104.96; 4839.36; 4930.80; 91.45; 30
38;18.12.2006; 110.80; 886.95; 5726.31; 5817.75; 91.45; 30
39;16.03.2007; 118.00; -136.04; 5590.26; 5681.71; 91.45; 30
40;18.06.2007; 118.34; 1537.82; 7128.08; 7219.53; 91.45; 30
41;17.09.2007; 129.40; 3235.12; 10363.20; 10454.64; 91.45; 30
42;17.12.2007; 143.42; 3585.69; 13948.89; 14040.33; 91.45; 30
43;17.03.2008; 180.92; -2412.50; 11536.39; 11627.84; 91.45; 30
44;16.06.2008; 159.45; -2126.07; 9410.32; 9501.77; 91.45; 30
45;16.09.2008; 140.23; 3505.72; 12916.04; 13007.49; 91.45; 30
46;16.12.2008; 151.88; 3797.27; 16713.31; 16804.76; 91.45; 30
47;16.03.2009; 166.37; 425.85; 17139.16; 17230.61; 91.45; 30
48;16.06.2009; 168.11; 1982.13; 19121.29; 19212.74; 91.45; 30
49;16.09.2009; 183.91; 4792.56; 23913.85; 24005.30; 91.45; 30
50;16.12.2009; 204.90; -2732.06; 21181.79; 21273.24; 91.45; 30
51;16.03.2010; 203.53; 2771.41; 23953.20; 24044.64; 91.45; 30
52;16.06.2010; 222.98; 948.32; 24901.52; 24992.97; 91.45; 30
53;16.09.2010; 230.63; 3378.14; 28279.66; 28371.11; 91.45; 30
54;16.12.2010; 248.23; 1006.83; 29286.49; 29377.94; 91.45; 30
55;16.03.2011; 251.42; 3855.50; 33141.99; 33233.44; 91.45; 30
56;16.06.2011; 275.57; 6889.27; 40031.26; 40122.71; 91.45; 30
57;16.09.2011; 327.50; -4366.72; 35664.54; 35755.99; 91.45; 30
58;16.12.2011; 288.99; 1073.89; 36738.43; 36829.88; 91.45; 30
59;16.03.2012; 299.64; -3995.44; 32742.99; 32834.44; 91.45; 30
60;17.06.2012; 293.01; 4552.22; 37295.21; 37386.66; 91.45; 30
61;16.09.2012; 320.70; -2479.29; 34815.92; 34907.37; 91.45; 30
62;16.12.2012; 305.36; -4071.62; 30744.30; 30835.75; 91.45; 30
63;17.03.2013; 288.18; -3842.47; 26901.83; 26993.28; 91.45; 30
64;16.06.2013; 250.63; -3341.77; 23560.06; 23651.51; 91.45; 30
65;16.09.2013; 237.02; -3160.31; 20399.75; 20491.20; 91.45; 30
66;16.12.2013; 224.82; 3659.56; 24059.31; 24150.75; 91.45; 30
67;16.03.2014; 249.80; -3330.92; 20728.38; 20819.83; 91.45; 30
68;16.06.2014; 228.07; -991.79; 19736.59; 19828.04; 91.45; 30
69;16.09.2014; 223.22; -2976.38; 16760.22; 16851.66; 91.45; 30
70;16.12.2014; 216.36; -1322.93; 15437.29; 15528.74; 91.45; 30
71;16.03.2015; 208.26; 693.44; 16130.73; 16222.18; 91.45; 30
72;16.06.2015; 212.88; -2838.58; 13292.16; 13383.60; 91.45; 30
73;16.09.2015; 201.98; -1778.95; 11513.21; 11604.66; 91.45; 30
74;16.12.2015; 192.32; 4808.27; 16321.47; 16412.92; 91.45; 30
75;16.03.2016; 226.88; 835.70; 17157.18; 17248.62; 91.45; 30
76;16.06.2016; 232.11; 1070.53; 18227.70; 18319.15; 91.45; 30
77;16.09.2016; 236.97; -3159.69; 15068.01; 15159.46; 91.45; 30
78;16.12.2016; 205.14; 1867.74; 16935.75; 17027.20; 91.45; 30
79;16.03.2017; 221.23; 1111.05; 18046.80; 18138.25; 91.45; 30
80;16.06.2017; 226.50; 2260.86; 20307.66; 20399.11; 91.45; 30
81;17.09.2017; 238.48; -2028.12; 18279.54; 18370.99; 91.45; 30
82;17.12.2017; 227.08; 1969.62; 20249.16; 20340.61; 91.45; 30
83;16.03.2018; 237.09; -365.54; 19883.62; 19975.07; 91.45; 30
84;17.06.2018; 231.46; -3086.30; 16797.32; 16888.77; 91.45; 30
85;16.09.2018; 216.47; 1281.03; 18078.35; 18169.80; 91.45; 30
86;16.12.2018; 223.85; 1625.96; 19704.31; 19795.76; 91.45; 30
87;17.03.2019; 234.49; 1381.54; 21085.85; 21177.30; 91.45; 30
88;16.06.2019; 242.67; 6066.84; 27152.69; 27244.14; 91.45; 30
89;16.09.2019; 271.67; -877.91; 26274.78; 26366.22; 91.45; 30
90;16.12.2019; 266.99; 2415.03; 28689.81; 28781.25; 91.45; 30
91;16.03.2020; 271.97; 6799.56; 35489.37; 35580.81; 91.45; 30
92;16.06.2020; 313.03; 7825.90; 43315.26; 43406.71; 91.45; 30
93;16.09.2020; 355.14; -4735.51; 38579.76; 38671.20; 91.45; 30
94;16.12.2020; 337.19; -4496.14; 34083.61; 34175.06; 91.45; 30
95;16.03.2021; 312.20; 4022.24; 38105.85; 38197.30; 91.45; 30
96;16.06.2021; 328.36; -4378.48; 33727.38; 33818.82; 91.45; 30
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 40031.26; 73; 11513.21; 28518.05; 71.24
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 40031.26; 73; 11513.21; 28518.05; 71.24
Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.
В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.
После таблицы сделок наибольшие просадки: 59.25% ($26747.70) и 78.97% ($30.60). Такова селяви. На самом деле, если смотреть на счёт в рублях, всё гораздо глаже. В рублях наибольшая просадка самого золота не больше 34%.
comex.GC_19970901_20210813-R рубли за грамм
disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
И самое главное, чёрные дни для золота в прошлом!
Из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего $87.63. Выигрыш в колонке Profit $50060.95 даёт рост в 571.27 раза. За 24 года получается среднегодовая доходность в долларах 30.27%. Вроде бы меньше 40.86% в рублях от фьючерса на индекс ММВБ. Но это доллары, которые за 24 года подорожали к рублю в 12.5 раз. На 16.09.1997 — 5.85 руб, на 15.09.2021 — 72.72 руб. Переведём результат игры в рубли.
Наибольшее значение вложенний Equity 87.63 x 5.85 = 512.63 руб.
Выигрыш Profit 50060.95 х 72.72 = 3640432.28 руб.
Рост в рублях 7101.48 раза. За 24 года среднегодовая доходность 144.7%.
nn ;date ;money ;win ;Profit ;Assets ;Equity ;Sz
0;16.09.1997; 57.85; 0.00; 0.00; 57.85; 57.85; 1
1;16.09.1997; 57.85; -26.40; -26.40; 31.45; 57.85; 1
2;16.12.1997; 51.01; 12.30; -14.10; 63.31; 77.41; 1
3;16.03.1998; 53.12; -10.50; -24.60; 52.81; 77.41; 1
4;16.06.1998; 51.86; 4.30; -20.30; 57.11; 77.41; 1
5;16.09.1998; 51.84; 4.90; -15.40; 62.01; 77.41; 1
6;16.12.1998; 53.05; -1.50; -16.90; 60.51; 77.41; 1
7;16.03.1999; 51.10; -22.72; -39.62; 37.79; 77.41; 1
8;16.06.1999; 46.64; -1.80; -41.42; 44.84; 86.26; 1
9;16.09.1999; 46.21; 38.51; -2.91; 84.72; 87.63; 1
10;16.12.1999; 50.72; 7.80; 4.89; 92.52; 87.63; 1
11;16.03.2000; 51.66; 1.00; 5.89; 93.52; 87.63; 1
12;16.06.2000; 51.97; -15.30; -9.41; 78.22; 87.63; 1
13;18.09.2000; 48.98; -2.90; -12.31; 75.32; 87.63; 1
14;18.12.2000; 48.55; -6.90; -19.21; 68.42; 87.63; 1
15;16.03.2001; 46.51; 38.76; 19.55; 107.18; 87.63; 1
16;18.06.2001; 49.03; 19.20; 38.75; 126.38; 87.63; 2
17;17.09.2001; 52.25; -30.60; 8.15; 95.78; 87.63; 2
18;17.12.2001; 49.99; 13.40; 21.55; 109.18; 87.63; 1
19;18.03.2002; 52.61; 57.80; 79.35; 166.98; 87.63; 2
20;17.06.2002; 57.13; 3.20; 82.55; 170.18; 87.63; 2
21;16.09.2002; 57.15; 28.80; 111.35; 198.98; 87.63; 2
22;16.12.2002; 60.66; 151.65; 263.00; 350.63; 87.63; 3
23;17.03.2003; 60.70; 82.50; 345.50; 433.13; 87.63; 5
24;16.06.2003; 64.62; 98.40; 443.90; 531.53; 87.63; 6
25;16.09.2003; 67.25; 196.00; 639.90; 727.53; 87.63; 7
26;16.12.2003; 73.39; -105.30; 534.60; 622.23; 87.63; 9
27;16.03.2004; 72.47; -156.00; 378.60; 466.23; 87.63; 8
28;16.06.2004; 69.23; 126.60; 505.20; 592.83; 87.63; 6
29;16.09.2004; 72.90; 245.60; 750.80; 838.43; 87.63; 8
30;16.12.2004; 78.64; 48.00; 798.80; 886.43; 87.63; 10
31;16.03.2005; 79.96; -183.70; 615.10; 702.73; 87.63; 11
32;16.06.2005; 78.52; 122.40; 737.50; 825.13; 87.63; 8
33;16.09.2005; 82.85; 621.45; 1358.95; 1446.58; 87.63; 9
34;16.12.2005; 90.61; 744.00; 2102.95; 2190.58; 87.63; 15
35;16.03.2006; 99.97; 1776.60; 3879.55; 3967.18; 87.63; 21
36;16.06.2006; 104.04; 2601.00; 6480.55; 6568.18; 87.63; 30
37;18.09.2006; 105.70; 1149.00; 7629.55; 7717.18; 87.63; 30
38;18.12.2006; 110.52; 933.00; 8562.55; 8650.18; 87.63; 30
39;16.03.2007; 117.70; -87.00; 8475.55; 8563.18; 87.63; 30
40;18.06.2007; 118.04; 1587.00; 10062.55; 10150.18; 87.63; 30
41;17.09.2007; 129.08; 3227.10; 13289.65; 13377.28; 87.63; 30
42;17.12.2007; 143.06; 3576.60; 16866.25; 16953.88; 87.63; 30
43;17.03.2008; 180.47; -2406.30; 14459.95; 14547.58; 87.63; 30
44;16.06.2008; 159.05; -2120.70; 12339.25; 12426.88; 87.63; 30
45;16.09.2008; 139.88; 3497.10; 15836.35; 15923.98; 87.63; 30
46;16.12.2008; 151.51; 3787.80; 19624.15; 19711.78; 87.63; 30
47;16.03.2009; 165.96; 495.00; 20119.15; 20206.78; 87.63; 30
48;16.06.2009; 167.69; 2052.00; 22171.15; 22258.78; 87.63; 30
49;16.09.2009; 183.46; 4586.40; 26757.55; 26845.18; 87.63; 30
50;16.12.2009; 204.39; -927.00; 25830.55; 25918.18; 87.63; 30
51;16.03.2010; 203.02; 2856.00; 28686.55; 28774.18; 87.63; 30
52;16.06.2010; 222.43; 1041.00; 29727.55; 29815.18; 87.63; 30
53;16.09.2010; 230.06; 3474.00; 33201.55; 33289.18; 87.63; 30
54;16.12.2010; 247.61; 1110.00; 34311.55; 34399.18; 87.63; 30
55;16.03.2011; 250.79; 3960.00; 38271.55; 38359.18; 87.63; 30
56;16.06.2011; 274.88; 6872.10; 45143.65; 45231.28; 87.63; 30
57;16.09.2011; 326.68; -4356.00; 40787.65; 40875.28; 87.63; 30
58;16.12.2011; 288.27; 1194.00; 41981.65; 42069.28; 87.63; 30
59;16.03.2012; 298.89; -3985.20; 37996.45; 38084.08; 87.63; 30
60;17.06.2012; 292.28; 4674.00; 42670.45; 42758.08; 87.63; 30
61;16.09.2012; 319.90; -2346.00; 40324.45; 40412.08; 87.63; 30
62;16.12.2012; 304.60; -4061.40; 36263.05; 36350.68; 87.63; 30
63;17.03.2013; 287.46; -3832.80; 32430.25; 32517.88; 87.63; 30
64;16.06.2013; 250.00; -3333.60; 29096.65; 29184.28; 87.63; 30
65;16.09.2013; 236.43; -2286.00; 26810.65; 26898.28; 87.63; 30
66;16.12.2013; 224.26; 3753.00; 30563.65; 30651.28; 87.63; 30
67;16.03.2014; 249.17; -3322.50; 27241.15; 27328.78; 87.63; 30
68;16.06.2014; 227.50; -897.00; 26344.15; 26431.78; 87.63; 30
69;16.09.2014; 222.66; -2968.80; 23375.35; 23462.98; 87.63; 30
70;16.12.2014; 215.82; -1233.00; 22142.35; 22229.98; 87.63; 30
71;16.03.2015; 207.74; 780.00; 22922.35; 23009.98; 87.63; 30
72;16.06.2015; 212.35; -2831.40; 20090.95; 20178.58; 87.63; 30
73;16.09.2015; 201.47; -1695.00; 18395.95; 18483.58; 87.63; 30
74;16.12.2015; 191.84; 4796.10; 23192.05; 23279.68; 87.63; 30
75;16.03.2016; 226.31; 930.00; 24122.05; 24209.68; 87.63; 30
76;16.06.2016; 231.53; 1167.00; 25289.05; 25376.68; 87.63; 30
77;16.09.2016; 236.38; -3151.80; 22137.25; 22224.88; 87.63; 30
78;16.12.2016; 204.62; 1953.00; 24090.25; 24177.88; 87.63; 30
79;16.03.2017; 220.68; 1203.00; 25293.25; 25380.88; 87.63; 30
80;16.06.2017; 225.94; 2355.00; 27648.25; 27735.88; 87.63; 30
81;17.09.2017; 237.89; -1929.00; 25719.25; 25806.88; 87.63; 30
82;17.12.2017; 226.51; 2064.00; 27783.25; 27870.88; 87.63; 30
83;16.03.2018; 236.50; -267.00; 27516.25; 27603.88; 87.63; 30
84;17.06.2018; 230.89; -3078.60; 24437.65; 24525.28; 87.63; 30
85;16.09.2018; 215.93; 1371.00; 25808.65; 25896.28; 87.63; 30
86;16.12.2018; 223.29; 1719.00; 27527.65; 27615.28; 87.63; 30
87;17.03.2019; 233.91; 1479.00; 29006.65; 29094.28; 87.63; 30
88;16.06.2019; 242.06; 6051.60; 35058.25; 35145.88; 87.63; 30
89;16.09.2019; 270.99; -765.00; 34293.25; 34380.88; 87.63; 30
90;16.12.2019; 266.33; 6658.20; 40951.45; 41039.08; 87.63; 30
91;16.03.2020; 271.30; 6782.40; 47733.85; 47821.48; 87.63; 30
92;16.06.2020; 312.25; 7806.30; 55540.15; 55627.78; 87.63; 30
93;16.09.2020; 354.26; -4723.50; 50816.65; 50904.28; 87.63; 30
94;16.12.2020; 336.35; -4484.70; 46331.95; 46419.58; 87.63; 30
95;16.03.2021; 311.42; 4152.00; 50483.95; 50571.58; 87.63; 30
96;16.06.2021; 327.55; -423.00; 50060.95; 50148.58; 87.63; 30
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 45143.65; 73; 18395.95; 26747.70; 59.25
14.09.2001-14.12.2001 91
16; 38.75; 17; 8.15; 30.60; 78.97
Поместите таблицу в текстовый файл с расширением имени .csv, и Эксел откроет её как родную.
PS По просьбам читателей. Если пересчитать с контанго 0.25% в квартал, получим выигрыш Profit $33727.38 при вложении Equity $91.45. Т е. рост в долларах 368.8 раза. Перевод в рубли.
Вложение 91.45 х 5.85 = 534.98 руб
Выигрыш 33727.38 х 72.72 = 2452655.07 руб
Рост в рублях в 4584.55 за 24 года. Среднегодовая доходность 142.08%.
nn ;date ;money ;win ;Profit ;Assets ;Equity ;Sz
0;16.09.1997; 58.00; 0.00; 0.00; 58.00; 58.00; 1
1;16.09.1997; 58.00; -25.78; -25.78; 32.21; 58.00; 1
2;16.12.1997; 51.14; 11.59; -14.19; 62.73; 76.92; 1
3;16.03.1998; 53.25; -11.24; -25.43; 51.49; 76.92; 1
4;16.06.1998; 51.99; 3.58; -21.85; 55.57; 77.42; 1
5;16.09.1998; 51.97; 4.18; -17.67; 59.75; 77.42; 1
6;16.12.1998; 53.18; -2.24; -19.91; 57.51; 77.42; 1
7;16.03.1999; 51.23; -22.77; -42.68; 34.74; 77.42; 1
8;16.06.1999; 46.75; -2.45; -45.12; 44.31; 89.43; 1
9;16.09.1999; 46.32; 38.61; -6.52; 84.93; 91.45; 1
10;16.12.1999; 50.85; 7.10; 0.58; 92.03; 91.45; 1
11;16.03.2000; 51.79; 0.28; 0.86; 92.31; 91.45; 1
12;16.06.2000; 52.10; -16.02; -15.16; 76.29; 91.45; 1
13;18.09.2000; 49.10; -3.58; -18.74; 72.71; 91.45; 1
14;18.12.2000; 48.67; -7.57; -26.31; 65.13; 91.45; 1
15;16.03.2001; 46.63; 38.86; 12.55; 104.00; 91.45; 1
16;18.06.2001; 49.15; 17.84; 30.39; 121.83; 91.45; 2
17;17.09.2001; 52.38; -32.05; -1.66; 89.78; 91.45; 2
18;17.12.2001; 50.11; 12.71; 11.04; 102.49; 91.45; 1
19;18.03.2002; 52.75; 28.17; 39.21; 130.66; 91.45; 1
20;17.06.2002; 57.27; 1.61; 40.82; 132.27; 91.45; 2
21;16.09.2002; 57.29; 27.21; 68.04; 159.48; 91.45; 2
22;16.12.2002; 60.81; 101.36; 169.39; 260.84; 91.45; 2
23;17.03.2003; 60.85; 62.63; 232.02; 323.47; 91.45; 4
24;16.06.2003; 64.78; 62.01; 294.03; 385.48; 91.45; 4
25;16.09.2003; 67.42; 135.33; 429.36; 520.81; 91.45; 5
26;16.12.2003; 73.57; -89.03; 340.33; 431.77; 91.45; 7
27;16.03.2004; 72.65; -161.48; 178.84; 270.29; 91.45; 5
28;16.06.2004; 69.40; 60.42; 239.26; 330.70; 91.45; 3
29;16.09.2004; 73.08; 118.75; 358.01; 449.45; 91.45; 4
30;16.12.2004; 78.84; 18.54; 376.55; 467.99; 91.45; 5
31;16.03.2005; 80.16; -89.05; 287.49; 378.94; 91.45; 5
32;16.06.2005; 78.71; 56.84; 344.33; 435.78; 91.45; 4
33;16.09.2005; 83.06; 346.10; 690.43; 781.87; 91.45; 5
34;16.12.2005; 90.84; 386.73; 1077.16; 1168.61; 91.45; 8
35;16.03.2006; 100.22; 918.74; 1995.90; 2087.34; 91.45; 11
36;16.06.2006; 104.30; 1738.50; 3734.40; 3825.84; 91.45; 20
37;18.09.2006; 105.96; 1104.96; 4839.36; 4930.80; 91.45; 30
38;18.12.2006; 110.80; 886.95; 5726.31; 5817.75; 91.45; 30
39;16.03.2007; 118.00; -136.04; 5590.26; 5681.71; 91.45; 30
40;18.06.2007; 118.34; 1537.82; 7128.08; 7219.53; 91.45; 30
41;17.09.2007; 129.40; 3235.12; 10363.20; 10454.64; 91.45; 30
42;17.12.2007; 143.42; 3585.69; 13948.89; 14040.33; 91.45; 30
43;17.03.2008; 180.92; -2412.50; 11536.39; 11627.84; 91.45; 30
44;16.06.2008; 159.45; -2126.07; 9410.32; 9501.77; 91.45; 30
45;16.09.2008; 140.23; 3505.72; 12916.04; 13007.49; 91.45; 30
46;16.12.2008; 151.88; 3797.27; 16713.31; 16804.76; 91.45; 30
47;16.03.2009; 166.37; 425.85; 17139.16; 17230.61; 91.45; 30
48;16.06.2009; 168.11; 1982.13; 19121.29; 19212.74; 91.45; 30
49;16.09.2009; 183.91; 4792.56; 23913.85; 24005.30; 91.45; 30
50;16.12.2009; 204.90; -2732.06; 21181.79; 21273.24; 91.45; 30
51;16.03.2010; 203.53; 2771.41; 23953.20; 24044.64; 91.45; 30
52;16.06.2010; 222.98; 948.32; 24901.52; 24992.97; 91.45; 30
53;16.09.2010; 230.63; 3378.14; 28279.66; 28371.11; 91.45; 30
54;16.12.2010; 248.23; 1006.83; 29286.49; 29377.94; 91.45; 30
55;16.03.2011; 251.42; 3855.50; 33141.99; 33233.44; 91.45; 30
56;16.06.2011; 275.57; 6889.27; 40031.26; 40122.71; 91.45; 30
57;16.09.2011; 327.50; -4366.72; 35664.54; 35755.99; 91.45; 30
58;16.12.2011; 288.99; 1073.89; 36738.43; 36829.88; 91.45; 30
59;16.03.2012; 299.64; -3995.44; 32742.99; 32834.44; 91.45; 30
60;17.06.2012; 293.01; 4552.22; 37295.21; 37386.66; 91.45; 30
61;16.09.2012; 320.70; -2479.29; 34815.92; 34907.37; 91.45; 30
62;16.12.2012; 305.36; -4071.62; 30744.30; 30835.75; 91.45; 30
63;17.03.2013; 288.18; -3842.47; 26901.83; 26993.28; 91.45; 30
64;16.06.2013; 250.63; -3341.77; 23560.06; 23651.51; 91.45; 30
65;16.09.2013; 237.02; -3160.31; 20399.75; 20491.20; 91.45; 30
66;16.12.2013; 224.82; 3659.56; 24059.31; 24150.75; 91.45; 30
67;16.03.2014; 249.80; -3330.92; 20728.38; 20819.83; 91.45; 30
68;16.06.2014; 228.07; -991.79; 19736.59; 19828.04; 91.45; 30
69;16.09.2014; 223.22; -2976.38; 16760.22; 16851.66; 91.45; 30
70;16.12.2014; 216.36; -1322.93; 15437.29; 15528.74; 91.45; 30
71;16.03.2015; 208.26; 693.44; 16130.73; 16222.18; 91.45; 30
72;16.06.2015; 212.88; -2838.58; 13292.16; 13383.60; 91.45; 30
73;16.09.2015; 201.98; -1778.95; 11513.21; 11604.66; 91.45; 30
74;16.12.2015; 192.32; 4808.27; 16321.47; 16412.92; 91.45; 30
75;16.03.2016; 226.88; 835.70; 17157.18; 17248.62; 91.45; 30
76;16.06.2016; 232.11; 1070.53; 18227.70; 18319.15; 91.45; 30
77;16.09.2016; 236.97; -3159.69; 15068.01; 15159.46; 91.45; 30
78;16.12.2016; 205.14; 1867.74; 16935.75; 17027.20; 91.45; 30
79;16.03.2017; 221.23; 1111.05; 18046.80; 18138.25; 91.45; 30
80;16.06.2017; 226.50; 2260.86; 20307.66; 20399.11; 91.45; 30
81;17.09.2017; 238.48; -2028.12; 18279.54; 18370.99; 91.45; 30
82;17.12.2017; 227.08; 1969.62; 20249.16; 20340.61; 91.45; 30
83;16.03.2018; 237.09; -365.54; 19883.62; 19975.07; 91.45; 30
84;17.06.2018; 231.46; -3086.30; 16797.32; 16888.77; 91.45; 30
85;16.09.2018; 216.47; 1281.03; 18078.35; 18169.80; 91.45; 30
86;16.12.2018; 223.85; 1625.96; 19704.31; 19795.76; 91.45; 30
87;17.03.2019; 234.49; 1381.54; 21085.85; 21177.30; 91.45; 30
88;16.06.2019; 242.67; 6066.84; 27152.69; 27244.14; 91.45; 30
89;16.09.2019; 271.67; -877.91; 26274.78; 26366.22; 91.45; 30
90;16.12.2019; 266.99; 2415.03; 28689.81; 28781.25; 91.45; 30
91;16.03.2020; 271.97; 6799.56; 35489.37; 35580.81; 91.45; 30
92;16.06.2020; 313.03; 7825.90; 43315.26; 43406.71; 91.45; 30
93;16.09.2020; 355.14; -4735.51; 38579.76; 38671.20; 91.45; 30
94;16.12.2020; 337.19; -4496.14; 34083.61; 34175.06; 91.45; 30
95;16.03.2021; 312.20; 4022.24; 38105.85; 38197.30; 91.45; 30
96;16.06.2021; 328.36; -4378.48; 33727.38; 33818.82; 91.45; 30
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 40031.26; 73; 11513.21; 28518.05; 71.24
08.08.2011-15.12.2015 1590
56; 40031.26; 73; 11513.21; 28518.05; 71.24
50 увидим?
Коплю на мечту🎩, к сожалению, рынок оценивает только текущую доходность здесь и в альтеративных инструментах. Поскольку сейчас рынок физиков и, они вряд ли будут реповать или пирамидиться (им это н...
12:14
Удержали 30% налога. При подаче заявления в ВТБ-брокере, ничего не сказали про комплект документов. Как вернуть излишне удержанный налог?
КИФА приняла участие в Шаньдун-Российском автофоруме по экспорту автомобилей с пробегом 19 ноября в Москве состоялся автофорум по экспорту автомобилей с пробегом, организованный Российской ассоциацией...
12:14
Тимур, значит вы влезли в чужой разговор, выхватили фразу из контекста и счас фигню мне пишите, ещё раз повторю в европе с газом всё нормально
Купил сегодня и продал это обратно. Бумага хуже рынка. Думаю что будет ниже, т.к не увидел покупцов.
всё. лимиты в покупку на пнд кончились :)
Ramak, А ты как сегодня. Туда, сюда или пока на заборе?
Всегда неуютно когда сам уже в лонгах, а гуру молчат)))
botlib, тогда не надо ничего брать.
вам «гарантированно» банки дают 21%! облигации 30-40%!
нафига, ну нафига акции?!?!?!
12:08
Алексей Конев,
Так весь рынок падает, не только ВТБ
И сравнение со фьючерсом на индекс ММВБ в пользу золота: MXH2- 417500 и MXZ1 — 414525. Т.е. контанго 0.7% за квартал.
Исправленная годовая доходность с контанго 142.08% вместо 144.7%.
Пришлось исправляться дважды, т.к. первый раз не учёл контанго в назначении стоп-цен.
Выигрыш $45070.93
Вложения $92.13
Перевод в рубли.
92.13 х 5.85 = 538.96 руб
45070.93 х 72.72 = 3277558.03 руб
Рост в рублях 6081.26 раза. Годовая доходность143.77%.
Rostislav Kudryashov, любопытно конечно
спасибо
Алгоритм прост как два пальца...
Приносишь на счёт деньги в размере 18% от стоимости первого 3-месячного контракта. Фиксируешь убыток 8%, прибыль 15% или ждешь 3 месяца до экспирации.
Если убыток оставляет на счёте меньше 18% от цены следующего контракта, пополняешь счёт и после экспирации покупаешь один следующий контракт..
Если прибыль достаточно увеличит счёт, после экспирации покупаешь большее число следующих контрактов.