09 ноября 2021, 11:10
Что ждет финансовые рынки на текущей неделе?
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №78 от 06.11.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
00:00 – приветствие и вступительное слово. Пара слов о выпуске.
02:29 МАКРО
02:33 – прогноз ВВП США на основании рынка труда;
04:32 – обзор делового цикла в развитых странах в октябре;
06:43 – обзор авторской модели условий делового цикла в США;
08:18 – обзор рынка труда в США за октябрь;
10:49 – обзор издержек на единицу продукции и инфляция в США;
13:22 – обзор кредитования в США, ситуация улучшается;
15:25 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
16:35 – итоги по блоку.
19:28 РИСКИ
19:37 – итоги ФРС, что говорят и как это скажется на рынках;
23:39 – фьючерсная кривая на векселях сигнализирует об ожидании повышении ставки уже летом 2022 года.
24:49 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
26:48 – обзор ожидаемой инфляции и доллара. Пара слов о перспективах ожидаемой инфляции, и влияние ее на доходность трежерис.
27:52 – резюмирую по блоку.
30:19 РЫНКИ
30:24 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
33:47 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины.
39:08– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
42:16 – медь: цикл меди, обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
46:14 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
53:16 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
58:18 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:00:29 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.
============================================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
00:00 – приветствие и вступительное слово. Пара слов о выпуске.
02:29 МАКРО
02:33 – прогноз ВВП США на основании рынка труда;
04:32 – обзор делового цикла в развитых странах в октябре;
06:43 – обзор авторской модели условий делового цикла в США;
08:18 – обзор рынка труда в США за октябрь;
10:49 – обзор издержек на единицу продукции и инфляция в США;
13:22 – обзор кредитования в США, ситуация улучшается;
15:25 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
16:35 – итоги по блоку.
19:28 РИСКИ
19:37 – итоги ФРС, что говорят и как это скажется на рынках;
23:39 – фьючерсная кривая на векселях сигнализирует об ожидании повышении ставки уже летом 2022 года.
24:49 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
26:48 – обзор ожидаемой инфляции и доллара. Пара слов о перспективах ожидаемой инфляции, и влияние ее на доходность трежерис.
27:52 – резюмирую по блоку.
30:19 РЫНКИ
30:24 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
33:47 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины.
39:08– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
42:16 – медь: цикл меди, обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
46:14 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
53:16 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
58:18 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:00:29 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.
============================================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
0 Комментариев
Фильтр замироточил, знамение
В среду, 20 ноября, Минфин выставил на аукцион выпуск ОФЗ-ПД 26247.
Выпуск ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года был размещён в объёме 26 млрд руб. при спросе 50 млрд руб. Средневзвешенная доход...
Выберите,
что сделать
с деньгами
Проект Московской биржи — платформа личных финансов
Nordstream,
Сегодня должны оплатить
Free Bird, да, ночные успели зашортить когда все нормальные люди спали)
13:52
Сергей Хорошавин, просто подожди
13:50
ришка уже не за сишкой ходит, а за газпромом
Какие дивиденды заплатит Магнит? И заплатит ли? ❓Будут ли дивиденды в Магните?Вчера Магнит выпустил отчет по РСБУ за 3 квартал. Отчет по РСБУ Магнита интересен тем, что компания платит дивиденды исход...
Перевод рублей с депозитов в доллары Все уже успели снять с накопительных счетов и купить нормальные деньги,? Доллары и евро Депозиты больше не защищают капитал. Динамика доллара к рублю уже за месяц ...