Алексей Ван <o-s-a.net>
Алексей Ван <o-s-a.net> личный блог
03 ноября 2021, 14:37

Что мне мешало заняться скринерами раньше? # Акции. Скринеры 2

Много лет назад, когда я ещё только начинал подходить к вопросу программирования софта для трейдинга и алготрейдинга, путём экспериментов и волк-форвардов, пришёл к следующему выводу.

Закономерность имеет шанс быть стабильной в будущем, ЕСЛИ В ТЕСТАХ найдено не менее 1000 её экземпляров.


Что мне мешало заняться скринерами раньше? # Акции. Скринеры 2

Это вовсе не означает что паттерн (формация/точка входа/как удобно) будет прибыльным в будущем, но шанс того что это курвфиттинг – падает по мере роста кол-ва точек входа.

 

Зная это. А также, не обладая вменяемым софтом для тестирования редких формаций по широкому рынку – я забил болт на редкие формации совсем. И следующие много лет намеренно избегал стратегий, по которым на моно-инструментах будет мало входов. Считая всё это заведомо курвфиттингом.

 

Второй эшелон

Для того чтобы получить статистически значимые результаты по редким паттернам нужны сотни инструментов одновременно. А это в условиях РФ – второй эшелон на МОЕКС.

Там нет плечей. А это якобы означает что заработать много не выйдет…

 

Сколько скринеров прошло через наш отдел разработки?

Два…

Всего два человека которые у нас что-то заказывали за восемь лет думали о том, что можно одновременно анализировать множество инструментов. А не упираться в один конкретный.

Т.е. сознанием моё никогда в это не упиралось. Тренд, Арбитраж, Сетки, контр-тренд – всё заказывают, всё на слуху. Это – нет.

 

Нет удобного софта для этого

Поскольку заказов по этому направлению не было, на формах про это не пишут, это якобы не так весело и прибыльно. Большинство разработчиков софта для алго – в эту сторону не смотрели. Включая и мой OsEngine.

 

Что поменялось?

Честно – это Ильнур.

Смотрел я на Татарина летом на конференции и думал: Как же он это делает то а?

И вот, опять он на этом ЛЧИ идёт в лидерах. Всё… Хватит.

 

Тема с редкими паттернами на втором эшелоне:

1)      Прибыльна

2)      Тестируема

3)      Пока НЕ ПОПУЛЯРНА в среде алготрейдеров

4)      Надо делать…

 

Поэтому я и запилил слой создания скринеров в OsEngine. Он уже кстати готов, и мы во всю тестируем стратегии на втором эшелоне.

Доступна бесплатно и для всех. Программисты из нашего чатика уже во всю её юзают. https://t.me/o_s_a_chat

 

Удачных алгоритмов!


8 Комментариев
  • (1:10) || algo
    03 ноября 2021, 14:42
    А видео-то когда по скринерам и где?
  • silentbob
    03 ноября 2021, 14:45
    популярна, только трудоемка для практического использования. особенно если акций не 100 а 1000+
  • мнгнкбзлк
    03 ноября 2021, 14:45
    Всё никак не могу понять, ни про Васюринскую ни про миллиарды. У вас там может поле конопляное за околицей?)))

    а девушки симпатичные, факт!
  • SEREGA
    03 ноября 2021, 15:03
    крута
  • Nepall
    03 ноября 2021, 15:30
    Чат недоступен (
  • Вадим (АА)
    03 ноября 2021, 15:34
    вы предполагаете что у него есть робот (судя по лчи) который находит нужные патерны на графиках?
  • Replikant_mih
    03 ноября 2021, 19:18
    Скринеры, да, есть такая штука. Но по-моему тут какая-то подмена понятий. Скринер — это инструмент для ручника. Отобрать из 100500 инструментов наиболее интересные по некоторым критериям. А торговать алгоритмически 1 инструмент или 1001 — это не скринер — это такое же алго, просто немного разные подходы. Я сам торгую много инструментов коврово.
  • svgr
    03 ноября 2021, 19:54
    А можно сначала теоретически понять что должно быть такое-то преимущество в таких-то ситуациях.
    Затем проверить, что оно присутствует в инструменте постоянно и проявляется на разных фазах рынка.
    После чего обнаружить его на других инструментах.
    Вычислив, увидеть, что даже одно и то же значение параметра, дающее максимальное значение этого преимущества для одного инструмента, подходит для целой группы инструментов.
    И тогда проверить всё это «широким фронтом».

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн