Не очень легкие деньги на американских (и не только?) акциях

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.
Например по индикатору (да-да) ROC. Чем выше значение, тем сильнее сигнал. Без этого фильтра весной 20 года просадка большая, но приемлимая. 
Результат с фильтром средствами мультичартса воспроизвести не получается. 
Боковик в середине это год 15-16й. Не знаю почему там так.

Некоторые (кто еще не попал в ЧС) могут сообщить, что мы и так все это знаем, рынок растет, покупай что упало. Ну да, есть такое. Но важна системность подхода. В данном случае системность формализована и готова к использованию, правда, «бумага упала» придется формализовать самостоятельно.


Отдельный момент. Как и где это анализировать руками.

Открываете демо-счет на thinkorswim. Демо выводит данные с 15мин задержкой, но для работы сойдет. Там в терминале есть очень крутой скринер. Можно писать свои условия, код очень простой. Можно включать в условия отбора встроенные индикаторы. 
Ну а дальше вы и так знаете.