Каленкович про риски. Встреча смартлаба июнь 2011.

О как он прав, пришел к этому через большие шишки на лбу. У меня не более 50% от депо, выше уже в ноль или слив.

У меня всего один вопрос к потребителям вебинаров и роликов разного рода. У вас реально там много свободного времени что вы можете потратить от получаса до двух часов времени на получение инфы которая умещается в лучшем случае в одном абзаце текста который можно прочитать за полминуты?

Плечи это как стероиды для качка — быстро взлетаешь но и быстро падаешь.
Если снизить плечи то в игру вступает время. И деньги делаются с течением времени.
А это более верно на длительном отрезке.

Прекрасно помню это выступление Каленковича. Вот что я по этому поводу думаю:

Если прибыльная торговая система при разумном увеличении плеча перестает показывать пропорциональное увеличение профита, это значит:

а) изменились рыночные движения (против этой системы начали играть (это только при очень больших объемах), начались рыночные процессы, которых не было ранее и другие объективно рыночные факторы). Иначе говоря, система была не настолько хороша, как казалось ранее. Ее нужно оптимизировать, а не сокращать плечо;
б) психологический аспект: трейдер не готов нести психологическую нагрузку связанную с увеличением позиции (это, я так понимаю, относится в основном к ручной торговли, по идее робот не должен испытывать психологических перегрузок). Это кстати очень видно в покере, когда люди переходит на более высокие блайнды, то частенько начинают лажать исключительно из психологических моментов. В такой ситуации нужно опять же не сокращать плечо, работать над своей психологической устойчивостью. Без нее вообще не стоит садиться торговать.

Я конечно понимаю, что математику можно пытаться подключать к чему угодно, но это не всегда нужно. Хороший торговый алгоритм перестает работать при увеличении плеча, и начинает заново работать при его уменьшении назад? Это мистика. Если Вы откроете кран, то вода потечет, если откроете его сильнее, то воды будет больше. Никакой Винс этого не изменит. Если Вы открыли воду сильнее, а напор ослаб или прекратился, то это не стоит пытаться объяснять всякими сложными теориями. Если в кране нет воды, значит… нет, нет я не антисемит )))) Это значит, что либо кран сломался, либо отключили воду. Торговая система тот же кран. Применительно к торговле на рынке, это значит либо а) либо б)

на видео так и нет ответа, но явно присутствует путаница: что же такое — плечо? :)

Пристали к Каленковичу про плечо на опционах… :-)
Ну нет там такого понятия вообще!
Риски там не так оцениваются, они там нелинейны. Как вобщем то и все остальное.

Алексею надо было ответить так: «В опционах можно открыться на весь капитал и нести рисков на пару процентов от него. А можно открыться на четверть капитала и нести риск размером с весь капитал. Все зависит от того что и как открыть.» И все… :-)))

— Мне нужны твои сандалии и твой мотоцыкл!

ёпрст… Ну вот, нормально рассказывает (хотя не сказал самого главного подробно «как же свою страту формализовать(в четкую интерпритационноую систему) и там все эти „Ф“расчитывать...))))НО самое, меня лично, всегда в таких вот представлениях воот что, удивляет… Сидит зал70 чел. Половина поднимают руки при кличе „кто живет только с рынка“...)))Круто… Сам автор гооворит что у него 10 млн. в рынке и ему достаточно очень 25% в год… т.е.2,5 млн в год дохода по 200 тыр в мес… Окей. И вот его дистанция с его конструкциями год, состоит из, допустим, 5 сделок в год с его чудо безпросадочной системой (безрисковой совсем как он говорит) )))), И вот в марте… приходит таки весьма неприятная ситуация и нужно таки закрывать часть „конструкции“ по „неприятным“ ценам… Нда? И вот вдруг, эта ситуация повторятся… и вдруг)))еще повторятся… и вот… Год не получается закрыть не то чтобы в 25 с +, а очень даже ( на мой взгляд) с минусом… А следующая дистанция (период серии сделок) еще только через год разрешиться… А ведь нужно » потреблять " те самые 200 тыр дохода, которые теперь так «стабильны». И вот это называется «ЖИТЬ С ТРРЕЙДИНГА»… Это как бы получается подмена понятий… Это не жизнь с трейдинга… Это жизнь терйдингом с подпиткой физичких потребностей от чего-то там еще....? И зачем те самые из 70 человек половина поднявших руки пришли послушать того, кто на мой взгляд не в лучшем положении чем они???? И есть намного лучшие популярные издания проясняющие ситуацию с рисками… Вообщем рассказ эмоцииональный но только как намёк на что-то полезное выходит… Сори за критику… С наилучшими пожеланиями… Удачи всем.

Rem Особенно нам с Александр Журавлев)

Во ЭГО!!!

Абсолютно с ним согласен! На начальном этапе торговал 1:100. Получалось на ура, до момента когда теряется внимание и начинаешь терять, а теряешь быстро и все! Потом я понял что не тренд возвращается всегда, а я правильно прогнозирую, но случаются легкие залеты на 50 пунктов, которые тебя и выносят. Таким образом я просчитал 1:50 т.е. при плече 1:100 торговать только половиной. Получалось лучше дольше, но выносило все равно и по прогнозам все равно был прав. Здесь и нарисовалось понятие того что цель не одним лотом увеличивать депо на 50% а 4мя сделками но по 25% от депо, т.е. 1:25, торгуя только четвертью счета, при условии что остальные средства обеспечивают случайные вылеты и тем самым минимизируются риски потерь.

В итоге с таким подходом, стал еще щепетильней относиться к точкам входа. Сразу стало все получаться!