виталюня
виталюня личный блог
24 октября 2021, 17:08

Тестирование алгоритмической торговли.

Решил написать и отдохнуть от вычислений и анализа. Когда смотришь долго на цифры, цифры начинают смотреть на тебя.

Графоманю с целью привести мысли в порядок и получить возможно ценные комментарии.

Провел бэк-тестинг по трем алго на трех инструментах. Все расчеты в эксцель.

Алго все трендовые  –  ловят движение и выходят по стопу. Отличаются друг от друга способами и параметрами вычисления стопа.

Сначала выполнил тестирование по инструментам мосбиржи за последние 15 лет. Торговля предполагается на фьючерсах мосбиржи.

Применил параметры алго по основным инструментам к связанным котировкам фьючерсам. Инструменты и производные от них ведут себя по разному, отличаются волатильность и время торговли. Поэтому и результаты алго получились разные.

 Т.к. результат не устроил, начал искать параметры, которые бы подошли и к основным инструментам и к фьючерсам. Гонял, гонял, подогнал, возможно, переподогнал.
Доходность устраивает, эквити достаточно ровная и можно в бой. Про то, что рынок меняется, знаю, постарался учесть этот момент в привязке к волатильности.

Такая вот умозрительная конструкция. Мы сами не местные, где факап, подскажите.

35 Комментариев
  • Replikant_mih
    24 октября 2021, 17:17
    Ну а че тут подсказывать, всё стандартно, никакие вопросы особо не заданы, никакие экспериментальные прорывные идеи не выдвинуты — набрасываться с кулаками незачем, с советами непочему.
      • Replikant_mih
        24 октября 2021, 18:30
        виталюня, Ой да ладно, подумаешь какой-то комментатор что-то там написал. Пофиг на него. Пахать надо, экспериментировать, пробовать, ошибаться, исправляться и будет результат.
      • Дед Панас
        24 октября 2021, 23:03
        виталюня, знаете в чем ошибка вас всех кто хочет оцифровать торговлю?))
         Вы хотите применить способ заработка заталкивая всю историю торгов не учитывая ни обстоятельства ни характер торгов тогда и сейчас ни куе, ни флэты и т.д и т.п ни сезонности в общем примитвное мышление програмиистов и математиков. Это как попытка создать искусственное золото или вечный двигатель или простыми словами путь в никуда
  • Matrica
    24 октября 2021, 17:36
    Покупаю, продаю, профит удовлетворительный — подскажите, где лажаю?
    Это если сделать конспект по вашему обширному топику.
      • Matrica
        24 октября 2021, 17:48
        виталюня, ну вот я вам конспект-выдержку из вашего теста и сделал.
        Без НЮАНСОВ непонятно, чего вы вообще хотите от присутствующих и читающих?
          • Matrica
            24 октября 2021, 17:55
            виталюня, давайте упрощу.
            — Мужики, пытаюсь снять молодых телочек, какие то снимаются, какие то нет. Как снять всех?
            — Слышь, Виталюня, а как ты их снимаешь?
            — Да как я их снимаю, это не важно, подскажите почем не все отдаются сразу?
            Толстый намек на тощие обстоятельства понятен?
          • bocha
            24 октября 2021, 18:11
            виталюня,   на хорошем рынке любая, даже самая слабенькая трендовуха полетит. На плохом — даже идеальная убытков огребет.

            «Надежда — наш компас земной, а удача — награда за смелость!» ©
  • Антон Иванов
    24 октября 2021, 18:15
    Да в чем проблема, ставишь на реальные деньги и смотришь. Если полетела — все ок, если нет — ищешь ошибки.
    • Дмитрий Овчинников
      24 октября 2021, 18:45
      Антон Иванов, 
      главное, чтобы реальные деньги были чужие. Инвесторские какие-нибудь, что-ли ;)
      • Кирилл Гудков
        25 октября 2021, 01:35
        Дмитрий Овчинников, категорически не согласен! Когда деньги свои, и существенные, на каждой просадке новые идеи начинают сыпаться как из рога изобилия. Одновременно с нарастающим убытком.

        Потом правда почти все мусором оказывается )
        • Дмитрий Овчинников
          25 октября 2021, 07:25
          Кирилл Гудков, 
          Потом правда почти все мусором оказывается )
          Ага, и деньги заканчиаются. Гейм овер.
  • Тимофей Мартынов
    24 октября 2021, 22:02
    Поиск параметров — тупиковый пусть.
    Нормальная система должна генерить профит с запасом на широком диапазоне параметров.

    А вот поиск тренда и вопрос когда ты будешь включать/выключать систему в тренд/пилу (фильтр) — это более интересный вопрос
  • GAURANGA
    24 октября 2021, 22:40
    Думаю бага будет в выборе инструмента 
  • DaHanG
    24 октября 2021, 22:58
    умение программировать не означает что ты умеешь торговать. Тут уметь торговать первостепенное, программирование лишь может сделать торговлю удобнее, автоматизироваав ее. Вот тут и факап. Чтоб научиться кодить на питоне нужен пол года-год, чтоб научиться хорошо торговать нужно 5-7 лет.
    • Дед Панас
      24 октября 2021, 23:06
      DaHanG, 
      умение программировать не означает что ты умеешь торговать. Тут уметь торговать первостепенное, программирование 
      Именно
    • ezomm
      25 октября 2021, 00:53
      DaHanG, 10 лет.
  • Алексей
    24 октября 2021, 23:52
    Подогнал, переподогнал))) Как будто на магнитоле радиостанцию настраиваете)))
  • LevNNN
    25 октября 2021, 00:24
    Любая трендовая стратегия  будет генерить убытки на стоячем рынке. Возьмите, например,  два периода Сбербанка. Первый  -  в период с июнь — июль 2021 года. Второй  август — сентябрь 2021 года.  Подгоните  июнь  — июль под прибыль, и посмотрите, сработает ли август сентябрь при этих же параметрах.    

    А лучше протестируйте с 2008 года!) Сумеете ли Вы найти такие параметры, чтобы на двенадцатилетнем промежутке времени  алгоритм давал из года в год положительный результат?    
     
  • Korssar64
    25 октября 2021, 00:27
    1) какая комиссия?
    2) если есть перенос через ночь, то учтены ли утренние гэпы, по которым в реале было не возможно выйти?
    3) тейк желательно брать знаком больше(бывают выбросы на истории, на которых в реале было сложно или не возможно выйти. Для надежности тейк можно считать исполненным, если цена была выше тейка хоть на 1 пункт)
    4) какая просадка, ну и желательно другие цифры(шарп, среднемесячная прибыль, итог пунктов)
    5) Лучше в коде тестить.
  • ezomm
    25 октября 2021, 00:56
    Алгоритм — это пробой средней? long  if  C>mov(C,9,S)?
      • ezomm
        25 октября 2021, 16:47
        виталюня, ты напиши правильную формулу средней и… заработают.У тебя верно обычная из мусорных свечек сделанная ?.
    • EY
      25 октября 2021, 12:10
      виталюня, вход осуществляется стоп заявкой или лимиткой? Есть ли входы в первую минуту на открытии торгов?
        • EY
          25 октября 2021, 13:59
          виталюня, я вам первый раз ответил, а не «настойчиво интересуюсь», выше кто-то другой спрашивал. В первую минуту торгов невозможно совершить сделку. Почитайте блог  у него был где-то пример разбора стратегии и почему не работает, лень искать.
    • Korssar64
      25 октября 2021, 14:40
      виталюня, Про первые минуты торгов вам написали ниже.
      Я так понял тащите % прибыли. Пожалуй корректней пункты. И потом уже в конце рассчитывать от них.
      С начало пишете "… где факап, подскажите. ", потом «На часть вопросов отвечу.»
      Шарп и макс просадка самая важное при принятии решения о торговли той или иной тс, ну после технических моментов, которые описал выше. Боитесь что по цифрам дохода украдут тс?. Просто при большой просадке прим: 7к на си, будет некомфортно(для большинства).
      И маленький момент, средне годовая/месячная прибыль должна считаться с учетом макс просадки(прибыль в пунктах/(го+макс просадку)). -Это на всякий случай.
    • Михаил К.
      25 октября 2021, 15:24
      виталюня, тестировал я как-то системы на акциях ММВБ, дневной ТФ. Так вот, трейлинг стопы никогда хорошо не работали — всегда только портили картину. Также как и перенос в безубыток. А вот выход по цели работал нормально.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн