Индикатор флета для МТС, заценим?

Господа, есть индикатор, выделяющий флет на графике, например:

Ес-но не идеальный (процентов 10, погрешности навреное есть:), но тем не менее…
Стратегию простого выхода из боковика (пробой границы) уже оттестил, результаты выложу чуть позже. Отмечу что денег там уже нет.
Если кто захочет протестить ручную стратегию на истории — велком в ПМ.
Вопросы, замечания прошу в комменты, постараюсь всем ответить...
Да, помогите на главную вытолкнуть, спасибо:)

индикатор мтс

xTestero

116

с 19 января 2011

42 Комментария

А. Г.
31 августа 2012, 13:11
Какой тайм-фрейм?
0
- xTestero
  31 августа 2012, 13:12
  А. Г., любой
  +1
  - А. Г.
    31 августа 2012, 13:48
    xTestero,
    
    Я спрашивал про рисунок и тайм-фрейм, на котором проводился тест пробойных систем.
    0
    - xTestero
      31 августа 2012, 13:51
      А. Г., сорри, не понял
      рисунок — часовик, чтоб больше влезло:)
      тестил на 15 минутных свечах, боковики искал на час и более
      да, тестил внутри дня
      первая свеча убрана, убраны так же время открытия америки и входа статистики
      подробнее на след. неделе наверное пост про тест напишу…
      0
  - Александр Поплаухин (Sasha321)
    31 августа 2012, 20:42
    xTestero, я тоже наподобие паттерн нашел на минутках на CME смысл такой же
    0
    - xTestero
      31 августа 2012, 20:47
      Александр Поплаухин (Sasha321), и как результат?
      0
      - Александр Поплаухин (Sasha321)
        31 августа 2012, 20:51
        xTestero, я там на реале не торгую там где спред 1-3 тика проскальзывание есть свои нюансы, скальпинг в общем, но в общем зерно рациональное есть надо подбирать инструменты и прогонять на истории журнал сделок
        0
- Александр Дрозд
  31 августа 2012, 13:32
  А. Г., а какой толк от квадратиков нарисованных пост-фактум?
  0
  - xTestero
    31 августа 2012, 13:39
    Александр Дрозд, заглядывать в будущее он не умеет:)
    0
  - А. Г.
    31 августа 2012, 13:49
    Александр Дрозд,
    
    Я вот вижу на рисунке, что работа стопами по пробою соответствующего уровня дает около 50% прибыльных сделок.
    0
    - xTestero
      31 августа 2012, 13:56
      А. Г., надо отметить что на рисунке уже «закрытые» боковики, которые после обнаружения удлинялись/расширялись за счет ложных пробоев и выносов. Если моя статистика не врет простая пробойная стратегия (вход по стопу на уровне) дала ~30% выигрышных сделок с июля 2008. Если сопровождение поменять может и можно улучшить…
      0
      - А. Г.
        31 августа 2012, 14:14
        xTestero,
        
        Спасибо за разъяснения. Я же просто на рисунок смотрел, не вдаваясь в подробности построения квадратиков. Конечно, если их полное формирование постфактум, то ничего тут нет. А вот если б они строились по половине свечек в каналах на рисунке, то получалась бы весьма симпатичная система.
        0
        xTestero
        31 августа 2012, 14:21
        А. Г., поподробнее? что значит «по половине свечек»?
        можно при желании не расширять по ложным пробоям — как только боковик обнаружен, рисуем прямоугольник и все…
        т.е. любой выход за границы найденного боковика приводит к его фиксации и пробою.
        0
        А. Г.
        31 августа 2012, 14:37
        xTestero,
        
        Я имел ввиду, что красные линии известны Вам на Вашем рисунке на половине свечек коридора и потом не меняются при появлении новых свечек.
        0
    - Александр Дрозд
      31 августа 2012, 14:07
      А. Г., будет 60 или 70% и это не будет показателем работоспособности. У меня есть системы с 90% выйгрышных сделок, а толку? Факт в том что квадратик формируется полностью, после того как произошел выход из канала и рост, что поздно, очень поздно. Простые пробойные системы в этом плане эффективнее да и отношение прибыльных сделок к убыточным, если уж об этом говорить, у них практически всегда 50 на 50.
      -1
      - xTestero
        31 августа 2012, 14:14
        Александр Дрозд, странно может мы друг друга не поняли?
        квадратик формируется по последней свече, до выхода из него.
        квадратик формирует два уровня с которыми можно работать, чего вы от него еще ждете?
        ложные пробои случаются и на «простейших пробойных системах». Опубликованная Вами система на пробитии hi/low часа вроде давала те же 30-35% выигрышных сделок?
        0
        Александр Дрозд
        31 августа 2012, 14:18
        xTestero, которая система?
        -1
        xTestero
        31 августа 2012, 14:25
        Александр Дрозд, «Простая стратегия для малых объемов»
        хотя я соврал 40% и выше в Вашей реализации
        0
        Александр Дрозд
        31 августа 2012, 14:30
        xTestero, это транспарант такой на всю площадь для страждущих. Смотрите системы результаты, которых выложены в последних постах. Их и торгуем.
        -1
        xTestero
        31 августа 2012, 14:36
        Александр Дрозд, ну дальше сплошное ДУ, мне не интересно, идей не почерпнуть:)
        кстати, раз зашел разговор — какую регрессию используете? Линейную или…
        0
        Александр Дрозд
        31 августа 2012, 14:46
        xTestero, перейдя на торговлю кучей инструментов уже никакую не использую, торгую одну брутальную стратегию для всей пачки и результаты лучше и стабильнее. Торговать сложные математические аппараты на одном инструменте это утопия. По крайне мере так показала моя практика и масса теоретических испытаний.
        0
        xTestero
        31 августа 2012, 14:48
        Александр Дрозд, гы
        надо попробовать свечи с финама по топ5 ликвидных фишек сдернуть
        может на ней эти квадратики тоже портфелем хорошо себя покажут
        0
        Александр Дрозд
        31 августа 2012, 14:53
        xTestero, берите 10 и еще разбавьте фьючами на РИ, брент, Си, сбер, втб
        0
      - Сармин Алексей (escoman)
        31 августа 2012, 14:27
        Александр Дрозд, не поздно.
        0
mixarus
31 августа 2012, 13:25
Через сколько свечек после формирования области флета она считается окончательно сформированной и можно начинать торговать? То есть, возможно ли что область сформировалась, а потом та же самая область расширилась на текущую свечу?
0
- xTestero
  31 августа 2012, 13:29
  mixarus, да, ложные пробои могут расширять (хотя могут и не расширять, размер ложного можно определить в индюке, хотя по простым тестам там одно более менее стабильное значение)
  кол-во свечей после которого прямоугольник появляется тоже входной параметр, тут уже как душа развернется
  0
paranormalbear
31 августа 2012, 13:26
и толку от него?
0
cruss1u5
31 августа 2012, 13:27
не то чтобы выгладило сомнительно, просто возникает парочка вопросов — а можно определение флэта, хотя на пальцах (понятно, что дефиниция — типо ФЛЭТ это БОКОВИК, неинтересна)?

С какой свечки начинается рисование флэта? если после того как он закончился то это неинтересно — хотя пографику видно что как бы это не так, тем не менее непонятно когда начинает рисовать флет (запаздывание чтоли)?

Если начали рисовать флэт, но потом он закончился эти прямоугольнички красно-зеленые по честному на графике остаются или цинично затираются? (судя по картинке самый короткий флет нарисован по 4 свечкам)

ПС: поплюсовал для главной…
0
- xTestero
  31 августа 2012, 13:37
  cruss1u5, для себя боковик я определил как несколько несколько свечей в одном диапазоне…
  индюк рисуется по последней (рабочей) свече, вроде не запаздывает:)
  Цинично затирать — это как?:) если индюк сказал что нашел — флет то он уже железно остался, может тока в длину/высоту измениться
  0
  - cruss1u5
    31 августа 2012, 13:40
    xTestero, а диапазон можно ручками задавать?
    0
    - xTestero
      31 августа 2012, 13:43
      cruss1u5, размеры в смысле? при желании наверное и это закодить можно:)
      0
  - Сармин Алексей (escoman)
    31 августа 2012, 13:43
    xTestero, могу подкинуть идею в личку, если, конечно, сам ещё не догадался до неё. :)
    0
    - xTestero
      31 августа 2012, 13:47
      Сармин Алексей (escoman), ну я открыт для сотрудничества, подкидывай:) стукнусь в аську/скайп…
      0
      - Сармин Алексей (escoman)
        31 августа 2012, 13:54
        xTestero, закинул в личку смарт-лаба.
        0
        Роботорговец
        31 августа 2012, 14:24
        Сармин Алексей (escoman), привет ))) и мне тоже
        0
      - SCTrade
        03 декабря 2012, 18:30
        xTestero, есть вопросы — 1. Что такое ПМ, и 2. Что за индикатор и насколько он лучше, чем обычные, указывающие силу тренда и как это можно посмотреть?
        Спасибо.
        0
        xTestero
        03 декабря 2012, 18:58
        SCTrade, ПМ — private message
        про индикатор — выше все описано
        0
Николай Лазарев
31 августа 2012, 13:53
А сколько свечей должно остаться в заданном диапазоне, что бы назвать это флэтом??? Вот скажем три это флэт? И как меряете диапазон? по телу свечей или по теням?
0
- xTestero
  31 августа 2012, 13:57
  Николай Лазарев, как настроишь индюк так и будет
  0