Птеродактиль для высокой волатильности

Интересно, а какая она высокая для дальнего контракта? Если волатильность будет падать заработаем. Если сильно расти можно просраться, но сильная вола предполагает и движение, так что просрем не очень много (не середина).

Критикуйте))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

ICEDONE

Калуга

160

12 010

с 27 января 2014

9 Комментариев

gelo zaycev
14 октября 2021, 20:31
какая доходность выходит, если все будет как задумано ? закрывать позиции нецелесообразно? а значит только фьючи в подмогу…
0
- ICEDONE
  14 октября 2021, 20:32
  gelo zaycev, ничего делать не надо, можно выйти раньше экспиры. Доходность на картинке.
  +1
  - gelo zaycev
    14 октября 2021, 21:03
    ICEDONE, обычно по классике, стредлл покупают месячный, а недельный стредлл продают(за счет распада недельных, такой типа расчет на прибыль...
    видимо там маленький профит?
    конструкции, такие быстро наверно не закроются....
    пока я покупаю только, на движениях направленных типа интрадей,
    на разворотах теряем прибыль, но если явное движение все отбивается(только месячные или до экспиры 15дней когда остается...)
    
    0
  - gelo zaycev
    14 октября 2021, 21:32
    ICEDONE, по теории, да и на практике , когда идет рост, то вола падает, а если вниз то вола растет.....
    или я путаю с вегой(волатильностью самого опциона) опциона, а не волой фьюча(базового актива....?
    0
gelo zaycev
14 октября 2021, 21:37
если 21 октября( купленные) исполняется, а 18ноября( проданный типа СТРЕНГЛ) в позиции, то как тогда покупаете, какие?
0
Savin
14 октября 2021, 21:39
сильная вола предполагает и движение...
Сильная вола предполагает ожидание движения, и/или желание вытряхнуть продавцов как это делается регулярно. Дальние путы не покрыты к моменту экспирации ближних, перышки загорятся по классике. А там спреды пошире и улыбочку подогнут, все для людей. Минус издержки на 90 контрактов, получите распишитесь.
0
- ICEDONE
  15 октября 2021, 00:05
  VOID, дальние кроем вместе с ближними. Да если вола вырастет будет не очень.
  0
Иван Совяк
15 октября 2021, 01:38
Навскидку такой птеродактиль будет проигрывать покупке стрэддла на центральном страйке. И в центре, по точкам безубытка. И на краях, в результате их заламывания.
Плюс повышенные требования по марже и лишние комиссии, что отмечалось выше.
0
- ICEDONE
  20 октября 2021, 08:23
  Иван Совяк, так это для снижения волатильности. Верхний птеродактиль на всех страйках в плюсе. А стредл предполагает в центре убыток.
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...

Tickmill

21.05.2026

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

Т-Технологии сохранили сильную операционную прибыль и подтвердили прогноз на 2026 год

Т-Технологии показали сильный 1 квартал по операционной модели, но отчетность не выглядит поводом для резкой переоценки стоимости акции. Выручка выросла на 10% г/г, до 387,2 млрд рублей, чистая...

Freedom Finance Global

21.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...