1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги фьючерсом на RTSVIX

Согласно спецификации, объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения Российского индекса волатильности (RTSVX) за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

«Производные инструменты на волатильность одни из самых быстрорастущих и популярных инструментов в мире по причине того, что находят свое место в портфелях любых категорий участников рынка — от активных трейдеров до управляющих компаний, от тех, кто торгует опционами, до рядовых инвесторов рынка акций. Мы уверены, фьючерс на индекс волатильности станет востребованным инструментом на российском рынке», — говорит Председатель Правления ОАО «РТС» Роман Горюнов.

Фьючерс на индекс волатильности — универсальный инструмент, применение которому найдет каждый. «Он позволяет осуществлять широкий набор операций: хеджирование опционных портфелей, направленная торговля волатильностью с помощью простого и доступного инструмента, арбитражные операции, страхование портфелей акций и фондовых фьючерсов от роста колебаний рынка», — говорит директор департамента срочного рынка ОАО «РТС» Евгений Сердюков