51 757% на пересечении простых скользящих средних в 2021 году
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала
49 тикеров с 2005 года:
— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT
Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.
Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.
Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.
А если посмотреть 10 аутсайдеров?
Топ 10 аутсайдеров. Что интересно всего один прям сильно провальный тикер
Теперь посмотрим топ 10, у кого доход от трейдинга выше бай энд холд.
Топ 10 тикеров по доходности с максимальной просадкой
ret — доход стратегии, bh_ret — доход бай энд холд, max_dd — максимальная просадка стратегии, bh_max_dd — максимальная просадка бай энд холд
Максимальная просадка, у всех без исключения, меньше чем при стратегии купи и держи. При этом доход выше.
Почему
Давайте попробуем понять, почему у одних эта стратегия работает, а у других нет. У меня есть пара гипотез:
— стратегия работает лучше там, где больше волатильность
— стратегия лучше работает там, где трендовость больше
Привет капитан очевидность, но нужно же как-то это смотреть на графиках.
Волатильность
Посмотрим на изменение цены внутри дня в процентах от минимума к максимуму.
Обычный график изменения цены внутри дня
Мда, информативность стремится к 0. Посмотрим как выглядят гистограммы.
Волатильность топ 5 тикеров по доходности
Как это читать? По оси X диапазон изменения волатильности внутри дня. В данном случае от 0 до 20%. По оси Y частота появления такой волатильности. Видно что у теслы ярко выраженный пик приходится на 2,5%. Значит тесла чаще всего за день скачет на 2,5 процента.
Что там у 5 худших тикеров с волатильностью.
Волатильность топ 5 худших тикеров
Интересненько. У лучших волатильность за день от 2% только начинается, у худших пик волатильности как раз до 2%.
Нет волатильности — нет дохода.
Трендовость
Как её смотреть? Ну например изменение цены за n дней в процентах.
У лучших тикеров.
Изменение цены у 5 лучших тикеров за 10 дней
Изменение цены у 5 лучших тикеров за 20 дней
У худших тикеров.
Изменение цены у 5 худших тикеров за 10 дней
Изменение цены у 5 худших тикеров за 20 дней.
У худших изменение цены +- 10-15%, в то время как у лучших изменение цены 40-60%.
Нет изменения цены — нет дохода.
Выводы
— Слить с помощью этой стратегии крайне сложно.— Заработать в 2021 году тоже можно.
— Иногда удаётся заработать больше бай энд холд, при этом существенно уменьшив просадку. Осталось придумать как выбирать тикеры для торговли. Напишу пожалуй пару диссертаций на эту тему.
— Чем старше рынок, видимо тем эффективнее сам рынок и хуже работает эта стратегия. На крипте ещё вполне себе можно что-то наковырять.
P. S. Для всех желающих у себя в телеге bit.ly/zenoftrading выложу код бектестера для бектрейдера.
Все эти стратегии без прикручивания к ним чего либо на длинном промежутке времени это работа в ноль, в лучшем случае.
У меня резиновая лодка с турбиной, производства ООО «Запор хакера» :)
бороться надо с таким явлением… защищать детей от похотливых инфоцыган!
годный совет!
гнать надо таких советчиков ссаными тряпками!))
точно смотреть назад а катится вперед.
только не своих лыж а лыж предшественников.
заметь разницу.
и причем не всех предшественников а тех кто заранее отобран.
и уже прошлый раз эту лыжню прошел.
Зашел посмотреть код.
просто все американские компании на букву А и протесть ...
20% у тя сольют жестко
20% заработают
остальное будет болтаться в нуле
в индексы не лезь… там в индексах идет у тебя двойная ошибка выжившего… т.е в индекс вошли растущие компании а те кто не рос — из индекса ушли…
кроме того… обрати внимание… если тесть на дневках то надо смотреть что является ценой открытия и закрытия… либо начало и конец торговой сесии… либо случайные сделки на внебирже вне торгов
нужно взять индекс за НАЧАЛО периода теста.
например тест за год.
и наполнение индекса на начало года.
получается нужно держать серию портфелей индекса
sp500-2000
sp500-2001
...
и.т.д.
и тестировать на портфелях.
(выборках)
а так автор довольно динамично идет.
дорогу осилит идущий.
а sp500 это портфель.
а состав доступный на начало тестирования.
для того чтобы убрать эффект оверфиттинга от послезнания.
сначала просто.
а потом каждый ход x2 сложности.
и даже собирая всех на А вы тоже оверфитите.
так как нужно собирать всех на А год назад.
часть компаний ушла с рынка разорилась, часть пришла через ипо, а год назад вы этого не знали.
и за 20 лет бектеста собирается приличный оверфит.
О, норм топик чтобы побрюзжать)).
Я понимаю, что тема кликбейтная. Входя на 95% от капитала, все же понимают, что нельзя во много тикеров входить, входя в каждый на 95% капитала?)) Соответственно описанные доходности будут если только мы торговали бы того, кто дал это результат, но не всех одновременно. За кучей красивых графиков я не увидел графика распределения доходностей, по нему было бы видно какова вероятность ситуации что при условии, что ты торговал один инструмент 15 лет, ты торговал именно тот, который нужно было).
А вопрос, как выбрать инструмент, который торговать — очень хороший. Правда, он в себе содержит уже некоторые ограничивающие убеждения, что не помогает, особенно если трейдер-исследователь испытывает трудности с выходом за рамки привычного.
в заголовке выбран 1 тикер bnbusd который столько дал из всех 100500.
лучший.
и это послезнание продемонстировано.
это хороший старт.
лет через пять или СЕМЬ.
будет собирать ребалансирующие портфели.
и сравнивать их с синтетикой какой-нибудь- sp500 (в релизе 2000 года)
и с реальным sp500
а еще с етф на индекс.
а еще с индексом полной доходности.
всю прошлую неделю занимался этими SMA EMA, пересечение с ценой, пересечением длинных и коротких МА. Учитывал комиссию за сделки, учитывал полную доходность. Менял дискретность сделок (один раз в день, один раз в неделю...). Прикручивал модель пополнений разовые и периодические… И… иногда картинки выходили прямо огненные, давали профит даже на большом временном окне. Особенно впечатляет на левериджных фондах:
И вроде хорошо страхует на падениях, выходя в кэш и находится в позиции забирая весь растущий тренд, вот на примере газпрома:
Но это все чушь. Модель не устойчива. Стоит расширить еще на один, два года и все — результыты все хуже и хуже. Или наоборот сузить модельных диапазон — тоже. Можно настроить модель (подобрать периоды для МА, выбрать функцию S, E, дискретность сделок) которая блестяще показывает на окне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет, но на 8 и 9 году ломается. Вобщем нет здесь грааля, имхо.
за пределами примера не знаю как хорошо перевести.
за пределами оптимизации.
ты взял назад.
у тебя ЛУЧШЕ чем базовый актив.
конечно не фонтан.
но альфа у тебя есть.
в этом вся суть.
если вы можете при том-же доходе не взять половину риска это альфа.
Несколько картинок из примеров: апл.
мелкомягкие:
Тесла
Если у вас маленький депо то любая торговля — это просто баловство и азартная развлекуха.
Если у вас большой депо с которого вам надо хотя бы частично жить то просадка больше 20-25% недопустима никак вообще и точка.
Если вы живете и кормите семью только с торговли (к этому стремится может даже неосознанно любой серьезный трейдер) то 15% просадки — это максимум после которого вы должны остановить (закрыть все позиции) и переосмыслить торговлю. Хотя бы уменьшить размер позиций четко осознавая что чтобы отбить убыток вам нужно будет больше времени. Но это необходимо потому что если вы будете сливать бензин на землю вы можете вообще не доехать до заправки.
Поэтому любые тесты или реальная торговля (скажем ЛЧИ) с просадкой 30 или 40% или больше — это просто веселые картинки или игра в карты на раздевание.
Если клиент дает вам деньги с которых он собирается получить значимый для него доход на основе ваших обещаний то он не потерпит просадки больше 20%. Если вы умудряетесь собирать деньги с игрунов то тут возможны любые варианты от полного слива до тысяч процентов годовых.
Для того чтобы стратегия стала стабильно прибыльной для пригодного для торговли инструмента к мувингу действительно надо что-то прикрутить. Это и будет вашим главным достижением в торговле а возможно и в жизни. Это что-то всегда индивидуально т.к. зависит от вашей частоты сделок, от вашего отношения к риску, от вашего умения кодить, от вашей готовности к бесконечным тестам, от вашей дисциплины и т.д.
Поэтому чужая стратегия или чужой секрет как правило не работает
При этом установка каких-бы то ни было версий MSVC приводят к такому результату:
Ошибка в ta-lib.obj — неразрешенный внешний символ, Error LNK2001
Как решить — нигде не нашел.