Как ролировать опционы?

Привет знатокам опционов!
У меня возник вопрос, как переносить позицию в ближайших опционах? Описываю подробнее. Я хочу взять прибыль в 13800пп, купив опцион Call со страйком 170000 «в деньгах» 20сентября на фьючерс ртс. По учебнику опцион Call максимально повторяет рост актива.
На 6 октября Рост БА (фьюч RTS) на 13800пп, а в это время опцион CALL вырос только на 7200пп.
Неужели мне придется всегда исполнять опцион Call, чтоб получить свою прибыль в 13800пп. И только потом в следующем опционе опять покупать Call на следующий фьючерс ртс?

опцион опционы

Мурен(а)

Москва

260

15 376

с 8 мая 2011

32 Комментария

Dismal trader
06 октября 2021, 18:28
Продайте фьючерсы и путы этого же страйка в количестве опционов колл.
Далее продолжайте свое дело.
0
- Мурен(а)
  06 октября 2021, 18:35
  Dismal trader, тогда мне легче просто купить фьючерс и держать его квартал. Я хотел взять опцион, чтоб тратить меньше на ГО.
  +1
  - Dismal trader
    06 октября 2021, 18:36
    Мурен(а), Вы бы профиль для начала в аналитике глянули, профиль того что я предлагаю.
    0
  - Александр Сережкин
    06 октября 2021, 18:48
    Мурен(а), если ты дуб дубом в опционах, то лучше не торгуй их совсем.
    +4
    - Veterok
      12 августа 2022, 15:01
      Александр Сережкин, а не торгуя, торговать не научишься.
      0
Александр Сережкин
06 октября 2021, 18:28
Твои ближайшие опционы это недельные что ли?
0
- Мурен(а)
  06 октября 2021, 18:33
  Александр Сережкин, квартальные. Я хочу держать квартальные опционы
  0
  - Dismal trader
    06 октября 2021, 18:35
    Мурен(а), Не вздумайте исполнять опционы, сделайте так как я сказал.
    На настоящий момент за исполнение вы потеряете 4700 пунктов за один.
    0
    - Мурен(а)
      06 октября 2021, 18:35
      Dismal trader, 4700пп — это плата за временной распад?
      0
      - Dismal trader
        06 октября 2021, 18:37
        Мурен(а), Это временная стоимость кола, вы ее тут же кому то подарите.
        +1
  - kot6ra
    06 октября 2021, 18:36
    Мурен(а) в квартальном до 16.12.21 да в опционах ин зе мани ( в деньгах) есть временная стоимость!!! Ее по любе не доберете!!! И есчо… в деньгах опционы по любому не ликвидны к дате и вы их не продадите — не кому!!! Так что исполнение будет надо делать.
    0
    - Dismal trader
      06 октября 2021, 18:40
      Andrey_B, Надо продать пут того страйка, что и кол, потом в фьючерсы в том же количестве, путы ликвидны.
      +1
      - Мурен(а)
        06 октября 2021, 18:45
        Dismal trader, у меня столько денег под Го нет, чтоб продать путы
        0
        Dismal trader
        06 октября 2021, 18:46
        Мурен(а), Там ГО копеечное, это синтетика называется.
        0
        Мурен(а)
        06 октября 2021, 18:51
        Dismal trader, спасибо! И тогда я получу все 13800пп?
        0
        Dismal trader
        06 октября 2021, 18:53
        Мурен(а), Да, все, только последовательность соблюдите:
        Вначале фьючерсы продай, залочишь внутреннюю стоимость, затем путы временную закроешь.
        А вообще где вы раньше были, РТС сильно откатил., но вам свезло вола выросла. Дерзайте.
        
        0
        Александр Сережкин
        06 октября 2021, 19:17
        Dismal trader, ну что это? В такой конструкции ГО будем соизмеримо с покупкой фьючерсов.
        0
        Мурен(а)
        06 октября 2021, 18:52
        Dismal trader, а исполнять когда опционы?
        0
        Dismal trader
        06 октября 2021, 18:55
        Мурен(а), не надо исполнять их вообще, забудьте, вы теряете всю временную стоимость, само все сгорит на экспире.
        0
        Мурен(а)
        06 октября 2021, 19:04
        Dismal trader, а как называется этот приём? (покупка колла, продажа фьюча, продажа пута)
        0
        Dismal trader
        06 октября 2021, 19:12
        Мурен(а), синтетика.
        0
        Alex64
        07 октября 2021, 09:36
        Мурен(а), это называется закрытие позы коробочкой. Стоит копейки, но профита по ней также 0. Графически P/L в виде прямой линии.
        0
        Dismal trader
        06 октября 2021, 18:51
        Мурен(а), Вначале фьючерсы продай, залочишь внутреннюю стоимость, затем путы временную, ГО минимальное.
        0
Александр Шадрин
06 октября 2021, 18:31
А временной распад? Опцион исполнишь всё равно не возьмешь прибыль, её нет.
0
- Мурен(а)
  06 октября 2021, 18:33
  Александр Шадрин, почему? временной распад составляет половину?
  0
  - Александр Шадрин
    06 октября 2021, 18:40
    Мурен(а), напишите вводные — цена контракта когда покупали, сколько был бенчмарк в этом время и цена продажа текущая и сколько бенчмарк.
    
    Временной распад — бывает и больше.
    0
  - Александр Шадрин
    06 октября 2021, 18:41
    Мурен(а), выгоднее продавать коллы, чем покупать;)
    0
    - Мурен(а)
      06 октября 2021, 18:50
      Александр Шадрин, я помню, что ты торговал опционы. Чтоб не тратить время на мой конкретный случай, можно ответить на вопрос: реально собирать движения базового актива через опционы? Ну я готов 5% отдавать за тетту, гамму и др. Или я- фантазер?
      0
      - Александр Шадрин
        06 октября 2021, 18:58
        Мурен(а), поизучай историю разных страйков. Просто нужен быстрый рост или быстрое падение. Чтобы зарабатывать на покупке опционов надо покупать вне денег опционы, и подальше. А это риск. А остальное, хуже фьюча. Продажа опционов мне больше нравилась, у меня мозги под это заточены. Покупку не люблю. Правда, продавать путы я бы не стал. Можно построить разные конструкции.
        
        Но в итоге я ушел от опционов. Сейчас думаю вернутся, когда повыше рынок будет, буду страховать портфель акций. При боковике и падении будут помогать продажи опционов колл, даже при маленьком росте.
        
        А как сейчас с ликвидностью по опционам колл на РТС с центральным страйком? Какие есть недельные, месячные? в мое время квартальные в основном были.
        0
        Мурен(а)
        06 октября 2021, 19:01
        Александр Шадрин, я смотрел и торговал квартальные. В стакане всегда есть заявки. Я пробовал купить опционы на 1млн (это Го). Нормально съедались. Теор. Цена указана в таблице. Ставишь заявку по теор. цене и её съедают
        +1
tashik
06 октября 2021, 18:59
У опциона есть дельта, которая не равна 1 (а у фьючерса равна), плюс в стакане есть спрэд, который Вы заплатили при покупке опциона в деньгах. И люди, которые Вам его продали, думали о себе, а не о Вас. Спрэды в деньгах очень велики. Иногда даже с нарушением паритета и возможностью арбитража для продавца. Я не торгую направленные позиции, поэтому не подскажу, как забрать профит с опциона, равный фьючерсу.
+1
- Мурен(а)
  06 октября 2021, 19:02
  tashik, спасибо!
  +1