RTS vs Случайный процесс

Внимательно разглядывая РТС, тестируя очередной убыточный на истории подход я решил сравнить реальный график RTS-9.12 и случайный процесс.
Вопрос залу, в чем отличия?)

Модель 1

Модель 2

Модель 3

«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.»

исследования рынков

Anton Medvedev

Москва

532

с 17 февраля 2011

18 Комментариев

Марина
29 августа 2012, 12:14
Отличие в том, что случайный процесс сформирован случайно, а РТС фундаментальными факторами и, как следствие, психологией толпы!
+1
siva
29 августа 2012, 12:21
Один и тот же генератор?
Такое чувство, что 2 и 3 график нормально распределены, а 1 — нет.
0
pda2003
29 августа 2012, 12:25
На случайном тренды лучше.
0
danaec
29 августа 2012, 12:37
отличие в том, что можно ОБМАНУТЬ, но нельзя ОБМАНЫВАТЬ… и это ещё какая белая кошка!
0

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

19:15

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

13:13

Недельный обзор долговых рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . МИРОВОЕ...

ЦентроКредит

14:45

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...