Робот на портфеле акций

Сделал робота на портфеле акций. Что то на СИ в последнее время особо не заработаешь. Захотелось разбавить. Так как с акциями давно уже не работал спрашиваю совета по проскальзыванию, комиссии. Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Список:

Количество лотов рассчитал по текущим ценам. В среднем на каждого эмитента выходит по 30 тыр. В сумме 600.000, если по старым ценам считать был бы более фееричный рост депозита.

Эквити

Думаю в 2008 не все было бы так трагично, если бы до него была история

Сделок дохера (20 эмитентов всежеж), комиссию поставил 0,1 % от оборота сделки с учетом проскальзывания. В финаме комиссия 0,025, как думаете на проскальзывание норм оставил?

Пинайте)

торговые роботы

ICEDONE

Калуга

160

11 997

с 27 января 2014

10 Комментариев

Friend
28 сентября 2021, 16:03
Да, хватит. На высоколиквидных. А так надо смотреть на технику открытия позиции. Если по рынку, то может и мало, а если лимиткой и набираете долго, т.е. не догоняете рынок, то с запасом.
0
Дмитрий Овчинников
28 сентября 2021, 21:33
Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Тестируете с учетом первых минут торговли? Зря, как мне кажется.

По комиссии не подскажу, не торгую фонду, но судя по своему тарифу в Открытии на трейд получится 0.057% на вход+на выход, то есть уже больше, чем у вас 0.1%, а ведь еще есть проскальзывание. А какое оно будет у условного ФСК, да еще в первые минуты?

Надо тестировать потиково, да и эта информация даст понимание, какая цена предположительно будет доступна при загрузке в 1 лот.

Итого: лучший тест-реальная торговля. Торгуйте, считайте и анализируйте разницы с бектестом. В лучшем случае все будет хорошо, в худшем немного потеряете при кривости изначальной модели.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...