Робот на портфеле акций

Сделал робота на портфеле акций. Что то на СИ в последнее время особо не заработаешь. Захотелось разбавить. Так как с акциями давно уже не работал спрашиваю совета по проскальзыванию, комиссии. Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Список:

Количество лотов рассчитал по текущим ценам. В среднем на каждого эмитента выходит по 30 тыр. В сумме 600.000, если по старым ценам считать был бы более фееричный рост депозита.

Эквити

Думаю в 2008 не все было бы так трагично, если бы до него была история

Сделок дохера (20 эмитентов всежеж), комиссию поставил 0,1 % от оборота сделки с учетом проскальзывания. В финаме комиссия 0,025, как думаете на проскальзывание норм оставил?

Пинайте)

торговые роботы

ICEDONE

Калуга

161

11 627

с 27 января 2014

10 Комментариев

Friend
28 сентября 2021, 16:03
Да, хватит. На высоколиквидных. А так надо смотреть на технику открытия позиции. Если по рынку, то может и мало, а если лимиткой и набираете долго, т.е. не догоняете рынок, то с запасом.
0
- ICEDONE
  28 сентября 2021, 18:10
  Frend, лимитка, вопрос в том сколько по ней соберётся
  0
  - Friend
    29 сентября 2021, 04:48
    ICEDONE, Это зависит от того как долго держите, и в каком месте. На максимумах дня или близких к нему лимитка на покупку по соотношению к лимитки в случайном месте имеют разную вероятность исполнится на весь объем. А дальше прямая зависимость от объема. Где то и не заметят а для кого то это существенный и вам не будут давать специально. Мой опыт что до 250К в любой бумажке со временем удержания входа в течении нескольких часов при условии что вход не на экстремумах дня — нальют везде, в первых 30 акциях по ликвидности точно.
    +1
Дмитрий Овчинников
28 сентября 2021, 21:33
Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Тестируете с учетом первых минут торговли? Зря, как мне кажется.

По комиссии не подскажу, не торгую фонду, но судя по своему тарифу в Открытии на трейд получится 0.057% на вход+на выход, то есть уже больше, чем у вас 0.1%, а ведь еще есть проскальзывание. А какое оно будет у условного ФСК, да еще в первые минуты?

Надо тестировать потиково, да и эта информация даст понимание, какая цена предположительно будет доступна при загрузке в 1 лот.

Итого: лучший тест-реальная торговля. Торгуйте, считайте и анализируйте разницы с бектестом. В лучшем случае все будет хорошо, в худшем немного потеряете при кривости изначальной модели.
+2
- Носорог
  29 сентября 2021, 06:41
  Дмитрий Овчинников, в целом согласен, но немного не понял твоей арифметики. ТС написал про 0,1% на сделку, т.е. если складывать то, 0,2% на размер позиции. Разве это не больше чем 0,057%? Или базы % все же разные?
  
  ICEDONE, если говорить про 1ю минуту, имхо, тут вообще другой мир. Посмотрите размеры первых свечей. Думаю, что вас будут отоваривать по худшей цене (ну разве что дадут 5% «скидки» тела свечи от худшего края). Чтобы это примерно оценить - откройте этот бар в тиках — и гляньте через сколько миллисекунд цена улетает из «зоны комфорта». Ну или, как правильно сказал Дмитрий, тест на тиках. Короче, в большинстве случаев — 1я минута — это даже не лоторейка, а шансоньетка. Для обычных ТС я 1ю минуту тупо пропускаю. Но детально в ликвидных акциях я этот вопрос не изучал. Буду только рад, если ошибаюсь.
  
  ЗЫ. Тоже немного разочарован в сишке (чуть-чуть), и тоже смотрю в сторону акций. Так что Привет! рыбаку от рыбака :)
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    29 сентября 2021, 07:48
    Носорог,
    ТС написал про 0,1% на сделку, т.е. если складывать то, 0,2% на размер позиции. Разве это не больше чем 0,057%? Или базы % все же разные?
    Да, это я ошибся явно. Привычка считать расходы по срочному рынку в одну сторону :)
    +1
  - ICEDONE
    29 сентября 2021, 12:15
    Носорог, Нет не в первую минуту выход, на вторую) Боюсь все равно лимитка не исполниться, поэтому сделал запас по проскальзыванию. Еще непонятно по объему рынка, какую сумму можно зафигачить чтобы сделка исполнилась. А то боюсь ошибки повыскакивают, на 20 роботах сразу
    
    По сишке в этом году 30% всего, в прошлые года получше было, хрен с ним, так еще просадка максимальная) Хорошо заложил 15000 на лот)
    0
    - Носорог
      29 сентября 2021, 12:33
      ICEDONE, немного не понял.
      Если ваш робот за первые 60 секунд с начала торгов точно успевает выставить лимитную заявку (а иначе это не робот, а не знаю что), то если на тестах лимитка исполняется, то и в реале она исполнится. Я не про то, что будущее повторяет прошлое, а исключительно про то, что у лимиток нет проскальзывания — ведь они исполняются по свой цене и ни по какой больше. Поэтому для лимиток считаем только комиссию, которая известна заранее из тарифа брокера.
      
      Ну а если насчет ликвидности — я думаю, что для ликвидных инструментов на первых порах можете считать ее достаточной. Запускать то все равно будете, надеюсь, не сразу на все 5 млрд. :) В общем, если ваш оборот ТС менее 1% от дневного оборота инструмента — я бы лично не парился. Думаю, съедят даже за минуту. Могу ошибаться.
      0
      - ICEDONE
        29 сентября 2021, 12:39
        Носорог, объем может не собрать. Если 500 сберов в покупку например поставить.
        0