А.Г. и эргодичность.

… При виде милиционера Александр Борисович тяжело ступил вперед. — Гражданин Горчаков? — спросил Остап, лучезарно улыбаясь. — Я, — ответил Александр Борисович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. — Александр Борисович? — осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. — Точно так, — подтвердил Горчаков, подогревая свою радость сколько возможно.
— Мехмат, специализация прикладной статистики? — продолжал Остап. — да, — сказал миллионер-конторщик)), изобразив при этом черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. Увидев, что клиент созрел, Остап приступил к делу:

smart-lab.ru/blog/581539.php#comment10426311

Эргодичность

А. Г., Все правильно автор пишет.
В первом варианте, если у игрока есть 100 долларов и он сыграет в игру ровно один раз, то с вероятностью 0,5 он выиграет 50 долларов, и с той же вероятностью 0,5 он может проиграть 40 долларов.
Если таких игроков много, то в среднем -они выиграют.
Где тут отрицательное мат. ожидание?

Vladimir_O 17 декабря 2019, 18:24

Vladimir_O, Вы автора читали?Он пишет про положительность во времени. А то что средний выигрыш по всем исходам(!) на 1 и 2 испытаниях положителен — это легко считается (наверное можно доказать и для любого n да лень). Но это просто разные вероятностные пространства (!) в рамках все той же одной теории вероятностей.

Я уже приводил пример такого «парадокса»

https://smart-lab.ru/blog/371975.php

А. Г. 17 декабря 2019, 18:35
1. Уважаемый Александр Борисович, автор в статье пишет, как раз наоборот: по ансамблю положительное среднее, а по времени нет.
2. В статье обсуждается не парадокс из вероятностных пространств, а ошибочная или намеренная недооценка различия этих двух вероятностей.

Объяснение этому отличию было предложено еще в 1884 великим австрийским физиком-теоретиком, основателем статистической механики и молекулярно-кинетической теории Людвигом Больцманом.

Он ввел новое понятие — эргодичность для процессов, в которых среднее по ансамблю и среднее по времени совпадают.

— время в жизни необратимо, и каждый из нас живет в единственном варианте реальности, не предлагающем нам иных средних значений, чем среднее по времени.

— Эргодичность — специальное свойство некоторых динамических систем, состоящее в том, что в процессе эволюции почти каждое состояние с определённой вероятностью проходит вблизи любого другого состояния системы. Система, в которой фазовые средние совпадают с временными, называется эргодической.

Преимущество эргодических динамических систем в том, что при достаточном времени наблюдения такие системы можно описывать статистическими методами. Например, рыночная цена компании — это мера производных функций от данных бухгалтерской отчетности. Естественно, предварительно необходимо доказать эргодичность данной системы.

Для эргодических систем математическое ожидание по временным рядам должно совпадать с математическим ожиданием по пространственным рядам.
=================================================================================================

Александр Борисович, прошу прощения за шуточное вступление и публичность этого сумбура! Будьте так любезны накиньте пару/тройку мыслей на эту тему.
Также на раскопках ваших комментариев на эту тему наткнулся на этот:

toster, у меня мехматовское образование, специализировался в прикладной статистике.
Посмотрел в википедии. Явное спутывание понятий независимости и статистической предсказуемости. Второе совсем не отменяет саму случайность. Никто не говорил, то безусловное распределение совпадает с условным.
Например, если у Вас есть зависимое бросание монетки. На первом шаге монетка бросается равновероятно, а в последующем вероятность орла после орла и решки после решки по 0,9. Случайность никуда не делась, потому что в любой точке у Вас два исхода с ненулевыми вероятностями, однако вероятность появления одного из них в 9 раз больше другого, в то же время, если Вы не знаете предыдущих испытаний, то вероятность 50 на 50.

А. Г. 30 декабря 2016, 14:22

и возник вопрос: слышал, что в каждой точке 50 на 50! выходит, что только если мы не видим, что цена росла несколько периодов? или у меня смешались кони и люди?)))

мнгнкбзлк

Омск

3 708

с 29 марта 2020

139 Комментариев

3Qu
10 сентября 2021, 21:41
— Мехмат, специализация прикладной статистики? — продолжал Остап. — да, — сказал миллионер-конторщик)),
Т.к. неверна исходная предпосылка — никакого мехмата не было, то неверно и все остальное.
Что это было? — это оч сложный вопрос, чтобы в рамках комментов.
+1
мнгнкбзлк
10 сентября 2021, 21:49
ЦРУ, как к эргодичности прикрутить маржу?)))
0
- Мальчик buybuy
  10 сентября 2021, 22:23
  Аллихвост, так, уважаемый (при всем том, что Вы мне нравитесь)
  
  1. А. Г. более, чем компетентен в ТВиМС, так что не надо полоскать его имя всуе. Тем более, что в этой сфере вы далеко не компетентны
  2. Эргодичность для случайных процессов и эргодичность для динамических систем — суть 2 большие разницы. Сами нагуглите? Или мне пояснить?
  
  Это если вкратце. Сегодня ругаться нет никакого настроения.
  
  С уважением
  
  +5
  - 3Qu
    10 сентября 2021, 22:30
    Мальчик Buybuy, ну, вы даёте.
    Не сотвори себе кумира… ©
    +2
    - Мальчик buybuy
      10 сентября 2021, 22:34
      3Qu, хммм
      
      Если Вы про А. Г., то я с ним не согласен более, чем в половине случаев
      Но квалификацию и научный подход всегда уважаю
      (в противном случае дискутировать следует с битами и паяльниками))))
      
      С уважением
      +1
      - 3Qu
        10 сентября 2021, 22:43
        Мальчик Buybuy, не бум обсуждать АГ.
        Я знаю оч умных ребят, кот не смогли окончить физтех, и знаю абсолютных идиотов его закончивших и даже защитивших кандидатскую.
        Диплом и кандидатская — это абсолютно ни о чем.
        Иногда даже и докторская.
        ЗЫ АГ не физтех, не о нем речь.)
        +2
  - мнгнкбзлк
    10 сентября 2021, 22:44
    Мальчик Buybuy, ааа! да не врубился. спасибо!
    0
- Мальчик buybuy
  10 сентября 2021, 22:24
  Аллихвост, могу пояснить
  
  Но это будет другая эргодичность и #многобукофф
  
  С уважением
  0
- Мальчик buybuy
  10 сентября 2021, 22:33
  Аллихвост, кстати
  
  Приведите плз ссылку на дискуссию с Vladimir O (лень искать по нику и дате)
  Чую я, что это попытка заработать на логнормальном блуждании
  Пару лет назад я подробно отписывался по этому поводу
  
  С уважением
  0
  - мнгнкбзлк
    10 сентября 2021, 22:50
    Мальчик Buybuy, там просто обсуждение этой статьи.
    smart-lab.ru/blog/581539.php#comment10426311
    0
    - Мальчик buybuy
      10 сентября 2021, 22:58
      Аллихвост, спасибо
      
      Читал ранее
      В данном конкретном случае А. Г. безусловно прав, IMHO
      Не нужно (без необходимости) путать суммы с произведениями
      Ну и матчасть учить полезно
      
      С уважением
      
      P.S. А про эргодичность Вы лихо ввернули ))) Я даже заинтересовался ))) В последний год это одна из моих любимых тем для исследования )))
      0
      - мнгнкбзлк
        10 сентября 2021, 23:25
        Мальчик Buybuy,
        
        1) 100*1.5*1.5 = 225
        2) 100*1.5*0.6 = 90
        3) 100*0.6*1.5 = 90
        4) 100*0.6*0.6 = 36
        Итого в среднем по ансамблю имеем:
        (225+90+90+36) / 4 = 110.25, т.е. прирост для случая двух ходов не 5%, а даже 10.25%.
        Но это за 2 хода! Чтобы получить средний прирост за 1 ход, нужно вспомнить про сложные проценты:
        100рублей * (100+x)/100 * (100+x)/100 =110.25 рублей,
        откуда 100+x = square root (11025) = 105,
        откуда x = 5%.
        
        а тут какие ошибки?
        0
        Мальчик buybuy
        10 сентября 2021, 23:33
        Аллихвост, я вообще не понимаю, о чем Вы (((
        
        Но попробую разобраться в этой ахинее
        Рост в 1.5 раза и падение (умножение на 0.6) имеют одну и ту же вероятность?
        
        В таком случае средний результат одного шага = 1.5 * 0.6 = 0.9
        
        Соответственно, при большом количестве испытаний капитал быстро уйдет в ноль (на Вашем языке МО «положительно», но логарифм МО «отрицателен»). Ну это все примерно, конечно, но в такой простой задачке нет желания выписывать явные формулы.
        
        В среднем по ансамблю надо брать корень второй степени из произведения 2.25*0.9*0.9*0.36, что составит 0.81 (что соответствует последовательному применению 2-х шагов, связанных с умножением на 0.9 — см. выше). При 3-х и более шагах будет только хуже...
        
        И о каком приросте мы говорим?
        
        И при чем здесь ансамбль?
        
        С уважением
        
        P.S. При всех моих фундаментальных разногласиях с А. Г. он крайне редко допускает глупые элементарные ошибки. Без обид.
        +1
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 00:38
        Мальчик Buybuy, основная мысль в статье — это то, что положительное матожидание не всегда, тоже положительное среднее по времени.
        если я правильно понимаю матожидание получают из ансамбля и строят модель на этой статистике, а нужно ещё и по времени пробить, правильно?
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:45
        Аллихвост, да оно вообще не положительное )))
        
        Просто Вы, коллега, путаете сумму и произведение
        
        Вкратце
        
        Если умножение на 1.5 и умножение на 0.6 встречаются с одинаковой частотой, то средний результат за 1 ход — это умножение на 1.5 * 0.6 = 0.9
        А вовсе не на (1.5 + 0.6) / 2 = 1.05 )))
        
        Если не верите — замените исходные числа на 1.05 и 0.95 (к примеру). Эти числа уже близки к 1, так что ln(1+x) примерно равен x, и числа вполне можно складывать, а не умножать )))
        
        Сможете построить такой же красивый контрпример? )))
        
        С уважением
        
        P.S. Ансам(бля) здесь ни к селу, ни к городу. Это интересная, но совсем другая тема…
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 00:50
        Мальчик Buybuy, https://smart-lab.ru/blog/723002.php#comment12959844
        Алихвост, тут МО не может быть отрицательным
        А.Г.
        Аллихвост, да оно вообще не положительное )))
        Мальчик Buybuy
        Алихвост
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:54
        Аллихвост, хмммм
        
        А Вы точно понимаете, что такое МО?
        И можете провести разницу между МО цен и МО приращений цен?
        
        К примеру МО валютной пары EURUSD давно болтается на уровне больше 1. Логарифм МО положителен. Что из этого следует?
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 00:57
        Мальчик Buybuy, продаю дороже чем купил, правильное МО?))
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:57
        Аллихвост, ну Ок
        
        МО чего?
        
        С уважением
        +1
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:04
        Мальчик Buybuy, благополучия))))
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:10
        Аллихвост, да, да...
        
        Только если во влажных мечтах...
        
        На эти 2 процента и живу… © Анекдот
        
        С уважением
        
        P.S. К вопросу о благополучии в трейдинге. Армянское радио спрашивают: «Чем жизнь отличается от х@я?». Оно отвечает: «Жизнь — жестче».
        +2
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:14
        Мальчик Buybuy,
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:03
        Аллихвост, хорошо
        
        Я сегодня добрый (большое дело закончил))))
        
        Поясню на примере
        
        В Вашей задачке есть некий процесс. Величина (цена?) с вероятностью 50% умножается на 1.5 и с вероятностью 50% умножается на 0.6.
        Правильно?
        
        МО цены всегда будет положительно.
        Но на каждом шаге (в среднем) цена будет умножаться на 0.9.
        Поэтому МО логарифма цены будет (в среднем) падать примерно на -0.1 каждый шаг.
        
        Таким образом
        
        МО цены всегда останется положительным
        Но цена (более-менее по экспоненте) будет стремиться к нулю.
        
        О каком МО мы в итоге рассуждаем?
        И причем здесь ансам(бля!)?
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:12
        Мальчик Buybuy, да это и пишет автор статьи Оле Питерс.
        
        положительное МО подтверждённое ансамблевой статистикой иногда не значит тоже положительное среднее по времени.
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:16
        Аллихвост, пруф в студию плз
        
        По какому ансамблю производится усреднение?
        
        С уважением
        
        P.S. Вне этих уточнений сама процитированная фраза пахнет лютой ахинеей, сорри…
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:27
        Мальчик Buybuy,
        «Нет вероятности без эргодичности»
        Нассим Талеб
        Мы привыкли, что вероятность, применимая к группе людей (ансамблевая вероятность) и вероятность, применимая к одному человеку (временная) совпадают.
        Если вы бросите игральную кость 100 раз, сколько раз выпадет шестерка? Нет сомнений, что где-то в районе 17 раз.
        А если попросить 100 человек по разу бросить кость, то сколько шестерок в сумме у них выпадет? И опять нет сомнений, — тоже примерно 17.
        Т.е. получается, что в примере с игральной костью среднее по времени и среднее по ансамблю получаются одинаковые, а в примере из предыдущего раздела поста — с бросанием монеты и +50%ным или -40%ным изменением баланса — они разные.
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:37
        Аллихвост, это все базар (просьба Талебу не обижаться на арго)
        
        «Мы зарабатываем деньги на рынках» © Тимофей Мартынов
        
        Где ансамбль разных реализаций ценового ряда?
        В какой вселенной он живет?
        
        С уважением
        
        P.S. Или Вы хотите порассуждать о парадоксах и/или основах теории вероятностей? Спешу Вас разочаровать — в аксиоматике Колмогорова противоречий нет. В применимости аксиоматики к реальному миру — есть, конечно, но для этой дискуссии потребуется определенный образовательный ценз. Вам потребуется «подкачать мускулы», а не оперировать цитатами дилетантов. Без обид.
        P.P.S. Эргодичность — достаточно редкий феномен. Даже в теории динамических систем. То, что он был обнаружен в физике газов (одинаковый объем и нерадикальные изменения плотности), вовсе не означает, что он встречается на каждом углу )))
        P.P.P.S. Про +50 и -40 это просто натуральный п@#деж. Я Вам максимально доступно описал все необходимые арифметические выкладки )))
        +1
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:59
        Мальчик Buybuy, да спасибо я чуть лучше это щас вижу. чуть бошку не сломал, пытаясь вообразить ансамбль в отношении цены.
        прям легче на душе стало после Вашего внушения, что к ценовым рядам это не относится.))
        Благодарю!
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 02:01
        Аллихвост, базара нема
        
        You are welcome!
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:22
        Аллихвост, кстати! (в ожидании пруфа))))
        
        В переводе с русского на математический это означает дословно, что процесс неэргодичен. Какие претензии к А.Г.?)
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 01:44
        Мальчик Buybuy, просто хотелось услышать ваши мнения именно про важность различия эргодических процессов от не эргодических, примеры, применение, может быть это и в торговых реалиях как то проявляется, в экономике, статистике, в работе с рисками и тп.
        а А.Г. сразу сходу закрыл обсуждение, переключив внимание на арифметическую ошибку автора, ещё в статье декабря 2019.
        smart-lab.ru/blog/581539.php#comment10426311
        
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:53
        Аллихвост, да, да )))
        
        Эргодичность случайного процесса (применительно к рыночным ценам, у которых Ансам(бля!) отсутствует даже в теории) примерно означает, что корреляция приращений цен зависит только от временной разницы, с которой берутся эти приращения, но не от абсолютного момента времени.
        
        Я считаю, что (в некотором смысле) ценовые ряды эргодичны «в среднем»
        А.Г. считает, что ценовым рядам стационарность не присуща изначально (феномен волатильности?), так что и эргодичности ожидать не следует
        
        А Вы, дружище, какой аргументированный вклад можете прямо сейчас внести в нашу (незаконченную) дискуссию с А.Г.?
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 14:24
        Мальчик Buybuy,
        А Вы, дружище, какой аргументированный вклад можете прямо сейчас внести в нашу (незаконченную) дискуссию с А.Г.?
        
        Я считаю, что (в некотором смысле) ценовые ряды эргодичны «в среднем»
        А.Г. считает, что ценовым рядам стационарность не присуща изначально
        
        вчера срубило сорян.)
        мой вклад. (интуитивно))
        Далее мы определим для различных случайных процессов стационарные независимые приращения. Будучи стационарными и независимыми, эти наблюдаемые объекты обладают многими эргодическими свойствами, из которых здесь уместно следующее специфическое свойство.
        
        Эргодическое свойство (равенство средних значений)
        Ожидаемое значение наблюдаемого является постоянной величиной (не зависящей от времени), и среднее значение наблюдаемого за конечное время сходится к этой постоянной с вероятностью один, поскольку время усреднения стремится к бесконечности.
        Обладает ли наблюдаемое этим свойством, имеет решающее значение при оценке значимости его математического ожидания. Мы будем называть наблюдаемые с этим свойством “эргодическими наблюдаемыми"
        
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 02:35
        Мальчик Buybuy,
        Рост в 1.5 раза и падение (умножение на 0.6) имеют одну и ту же вероятность?
        
        В таком случае средний результат одного шага = 1.5 * 0.6 = 0.9
        по моему вы с А.Г. тут раньше времени среднюю выводите. не надо спешить. это вначале просто игра. когда ансамбль собрался только тогда выводим среднюю и она шепчет нам игра прибыльная.
        потом строим по времени и обана — минус!
        думаю тут не понимание у вас с А.Г., не надо сразу это 1.5 * 0.6 = 0.9!
        
        или я ошибаюсь?
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 02:37
        Аллихвост, ошибаетесь
        
        С уважением
        
        P.S. Если Вы еще не поняли, как ошибаетесь, попробуйте понять, почему я беру из приведенных Вами в табличке чисел (ту, что Вы мне пересылали) корень 2-й, а не 4-й степени )))
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 02:45
        Мальчик Buybuy, изначально условия такие: +50% или -40% вероятность 0,5
        50х0.5+(-40х0.5)=+5
        где тут проблема?
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 02:49
        Аллихвост, проблема в математическом образовании
        
        МО = 1.5 * 0.6 = 0.9
        
        Ну т.е. -10 по Вашему )))
        
        ВОПРОС:
        А как вообще следует считать МО в таком случае? )))
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 02:51
        Аллихвост, зайду издалека
        
        Журналист останавливает блондинко на улице и спрашивает:
        
        Девушка! А какая вероятность встретить динозавра на Тверской ул.
        (Девушка, гордо) 50%!
        (Журналист) Почему?!
        (Девушка) Ну как… Либо встречу, либо нет...
        
        Как-то так
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:05
        Мальчик Buybuy, чел без математического образования (допусти это!) условия игры у него 50х0.5+(-40х0.5)=+5
        его спрашивают будешь играть?
        он прикинул про +5 и согласился.
        дальше стал считать, увидел чото не то и решил увеличить кол-во по ансамблю: 1млн./человек по 60 бросков/час
        шумы ушли и ему понравился график
        потом он пробил по времени и разочаровался
        врубон?
        
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:08
        Аллихвост, хмммм
        
        1. Чел без математического образования никогда не устроит такую глупую дискуссию )))
        2. Чел с базовым математическим образованием будет оперировать не величинами +0.5 и -0.4, а 1.5 (=1+0.5) и 0.6 (=1-0.4) )))
        3. Как Вы думаете, почему? )))
        
        С уважением
        
        P.S. Про ансам(бля!) я вроде позавчера Вам все написал. Не?
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:15
        Мальчик Buybuy, пляяяя!!! чел вымышленный. его нет понимаешь?
        не автор статьи без образования, а вы с А.Г. не догоняете. потому что не вникаете. возомнили, умничаете!
        
        допусти эти условия и идём дальше!
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:20
        Аллихвост, хмммм
        
        А зачем допускать эти условия?
        Если они неправильные?
        
        Ну, допустим, что 2x2=6
        И к чему мы придем в итоге?
        
        С уважением
        
        P.S. Анекдот хочешь на эту тему?
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:31
        Мальчик Buybuy, 50х0.5+(-40х0.5)=+5 где ты 6 узрел? вот он анекдот!))
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:33
        Аллихвост, элементарно, Ватсон
        
        Ты в какой книге прочел, как считать МО?)
        Цитату на этом форуме приведи — а потом вместе посмеемся)
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:40
        Мальчик Buybuy, с монетой первый бросок равновероятно? да.
        дальше либо +50 либо -40 всё это в кучку и = +5
        
        ГДЕ ТУТ ОШИБКА ДЛЯ ЧЕЛА КОТОРЫЙ НЕ СЛЫШАЛ ПРО МО???!!!
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:44
        Аллихвост, элементарно, Ватсон )))
        
        МО считается от результата
        Результат от +50 = умножение на 1.5
        Результат от -40 = умножение на 0.6
        
        ВОПРОС:
        С какого х@я, бро, ты эти результаты складываешь по своей хитрой методике?)
        Можно услышать развернутый ответ )))
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:50
        Мальчик Buybuy, чел не оддупляет понимаешь? просто допусти это.
        он видит +50>-40 ну прикинь тяжёлое детство, и тп.
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:53
        Аллихвост, ну это элементарно
        
        Специально для дебилов с тяжелым детством:
        
        +50 = *1.5
        -40 = *0.6
        
        Дальше все обозначено в вышеприведенных топиках.
        Или дебилы в арифметике тоже не отдупляют?
        Тогда зачем им рынок?!
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:58
        Мальчик Buybuy,
        мое сердце в броне... Одну слезу мне только покажи - насторожусь, как хищник у капкана: защитная реакция души, иронии заученная гамма... На сердце вмиг наброшена броня, и холодком на всех кругом подует... вы приласкать не пробуйте меня - теперь меня лишь грубость расколдует.
        давай короче до завтра
        по фамилии не обзывайся))
        
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 04:01
        Аллихвост, Ок, не буду
        
        Ну я просто не знал, что это твоя фамилия (((
        Честно
        
        С уважением
        
        P.S. Пока на последний вопрос (задачку) не ответишь — общаться не буду принципиально ((( Но на наши личные отношения это не повлияет )))
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:54
        Аллихвост, ааааа, понял!
        
        Если у чела тяжелое детство, то он и МО считает по другим формулам?
        Да?!
        
        С уважением
        +1
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 04:01
        Мальчик Buybuy, да он не знает что такое МО
        видит это +50>-40 и жахает
        
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 04:02
        Мальчик Buybuy, дошло малёха?
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 04:06
        Аллихвост, нет, не дошло
        
        Я все же математик, а не психоаналитик
        И за утверждение 2 х 2 = 6 любому пасть порву )))
        Ну или не порву ((( Но так меня учили )))
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 04:07
        Мальчик Buybuy, временно забудь всё! представь, что ты тот чел.)))))
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 04:10
        Аллихворостов, вот временно представь)
        
        Что мы встретились в новой вселенной)
        И в ней 2х2=5)))
        А параллельные прямые пересекаются)))
        
        Представил?
        Тогда быстро п@#дуй в наш мир!
        Здесь встретимся и все конкретно обсудим )))
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:51
        Мальчик Buybuy, это последняя попытка
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:37
        Аллихвост, для непрофильно образованных (specially)
        
        На следующем шаге
        1. В случае роста получим цена*1.5 (с вероятностью 50%)
        2. В случае падения получим цена*0.6 (с вероятностью 50%)
        
        ВОПРОС:
        Чему равно МО?
        
        С уважением
        0
        мнгнкбзлк
        13 сентября 2021, 03:42
        Мальчик Buybuy, забудь про МО!!! (временно)))
        0
        Мальчик buybuy
        13 сентября 2021, 03:47
        Аллихвост, вот нехуй делать, бро )))
        
        Пусть есть 2 варианта броска монеты
        1. В первом случае мы удваиваем количество бабла
        2. Во втором случае проигрываем все
        
        ВОПРОС:
        Как будет прогрессировать наша эквити, если вероятность каждого исхода 50%?
        
        С уважением
        0
А. Г.
10 сентября 2021, 21:58
Да я уже там все написал об ошибках автора. Что повторяться то? Совершенно очевидно, что пример с монеткой имеет отрицательное МО. Зачем разбирать столько писанины, если на первом шаге автор допускает вопиющую ошибку?
+3
- мнгнкбзлк
  10 сентября 2021, 22:20
  А. Г., матожидание не минусовое. Минусовой — логарифм матожидания.
  0
  - А. Г.
    10 сентября 2021, 22:52
    Аллихвост, так в абсолюте получается произведение, а логарифмирование — это просто операция перехода к сумме.
    0
    - мнгнкбзлк
      10 сентября 2021, 23:05
      А. Г.,
      1) 100*1.5*1.5 = 225
      2) 100*1.5*0.6 = 90
      3) 100*0.6*1.5 = 90
      4) 100*0.6*0.6 = 36
      Итого в среднем по ансамблю имеем:
      (225+90+90+36) / 4 = 110.25, т.е. прирост для случая двух ходов не 5%, а даже 10.25%.
      Но это за 2 хода! Чтобы получить средний прирост за 1 ход, нужно вспомнить про сложные проценты:
      100рублей * (100+x)/100 * (100+x)/100 =110.25 рублей,
      откуда 100+x = square root (11025) = 105,
      откуда x = 5%.
      Удивительно, не правда ли?)
      0
      - А. Г.
        10 сентября 2021, 23:24
        Аллихвост, ничего удивительного. С ростом числа испытаний вероятность большого превосходства числа выигрышей (как и проигрышей) и будет резко убывать. А при равном числе выигрышей и проигрышей у нас только минус нарастает с ростом числа испытаний. Я же давно давал вероятности числа орлов при равновероятном и независимом (!) бросании монетки
        
        http://www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
        
        Там же приведен пример неэргодичной последовательности равными вероятностями 0 и 1 и в любом испытании.
        0
        мнгнкбзлк
        10 сентября 2021, 23:28
        А. Г., мат ожидание положительное при +50%; -40%?
        0
        А. Г.
        11 сентября 2021, 00:22
        Аллихвост, тут МО не может быть отрицательным — исход то произведение положительных чисел. Но оно с ростом испытаний меньше 1.
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 00:40
        А. Г., основная мысль в статье — это то, что положительное матожидание не всегда, тоже положительное среднее по времени.
        если я правильно понимаю матожидание получают из ансамбля и строят модель на этой статистике, а нужно ещё и по времени пробить, правильно?
        0
        А. Г.
        11 сентября 2021, 10:33
        Аллихвост, обсуждать ту заметку в общем без конкретных математических определений «времени» и «ансамбля» — бессмысленно. А про конкретный пример, где определено, я уже все там сказал.
        0
        мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 12:22
        Александр Борисович, просто народ хотел услышать от Вас как от спеца упрощённое объяснение этого научного наблюдения, а не формулы.
        
        Как видно из рисунка, за обе перспективы (ансамблевую и временную) топили многие великие умы. (слева физика, справа математика))
        Но в итоге, к концу 2019 мир живет все в той же искаженной реальности, изобилующей старыми парадоксами и новыми ошибками.
        Рассмотрим чуть подробней конкретные последствия подобных ошибок.
        Цена искаженной реальности
        «Экономика так и не состоялась, как наука, поскольку мы должным образом так и не определились с ее основанием. Если в экономике никогда не было Галилея, как же здесь могут появиться Ньютон или Эйнштейн?»
        Джеффри Уэст
        Вынесенные в эпиграф слова Джеффри Уэста, на мой взгляд, исчерпывающе описывают состояние современной экономики, как науки.
        Экономика — это наука.
        Но ее уровень сейчас примерно таков, как в физике был до Галилея.
        Причина же этого в зыбкости и неопределенности основ этой науки — оценки выгоды и рисков экономической деятельности.
        Сегодняшнее управление рисками часто полагается исключительно на инвесторов, определяющих свои предпочтения в отношении риска через функцию полезности без явного учета влияния времени.(это так?)
        0
- мнгнкбзлк
  17 сентября 2021, 18:53
  Александр Борисович, чо-то накрыло меня в попытке разобраться с пониманием в плоскостях вероятностей.))
  ну чуть-чуть нащупал в голове ниточку, хочу ещё продвинуться. упёрся в Ваше высказывание
  Например, если у Вас есть зависимое бросание монетки. На первом шаге монетка бросается равновероятно, а в последующем вероятность орла после орла и решки после решки по 0,9. Случайность никуда не делась, потому что в любой точке у Вас два исхода с ненулевыми вероятностями, однако вероятность появления одного из них в 9 раз больше другого, в то же время, если Вы не знаете предыдущих испытаний, то вероятность 50 на 50.
  не могу врубиться, что значит — зависимое бросание монетки?
  0
  - А. Г.
    17 сентября 2021, 19:24
    Аллихто, да, зависимое, типичная цепь Маркова.
    0
    - мнгнкбзлк
      17 сентября 2021, 19:52
      А. Г., как оно может быть зависимым само бросание монетки или тут без цепей Маркова мне не понять?))
      0
      - А. Г.
        17 сентября 2021, 20:02
        Аллихто, как оно может быть зависимым, однозначного ответа нет. Это модель, в которой определяется зависимость.
        0
        мнгнкбзлк
        17 сентября 2021, 20:52
        А. Г., понял! эксперимент с монеткой это модель и цепь логики Маркова определяет там зависимость, да?
        0
        А. Г.
        17 сентября 2021, 21:19
        Аллихто, да
        0
        мнгнкбзлк
        17 сентября 2021, 22:08
        А. Г., а я правильно понимаю, что в определении из википедии нужно немного уточнить? (уточнение выделено красным)
        Це́пь Ма́ркова — это модель описывающая последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, где вероятность наступления каждого события зависит только от состояния, достигнутого в предыдущем событии. Характеризуется тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого.
        а не сама последовательность?
        0
        А. Г.
        17 сентября 2021, 22:44
        Аллихто, в статистике просто различают последовательности случайных величин и выборку — одну реализацию последовательности случайных величин. Видимо авторы статьи пытались неудачно отделить одно от другого.
        
        Цепь Маркова безусловно последовательность случайных величин, а не «модель, описывающая». Если убрать эти два слова, то в первом предложении мы и получим классическое математическое определение цепи Маркова.
        +1
        мнгнкбзлк
        17 сентября 2021, 23:37
        А. Г., обострили эту тему 2016 Гелл-Ман и Оле Питерс я пока не дочитал книжку Питерса. а что касается ваших замечаний об ошибках в дзеновском исполнении, то да согласен с вами, полно нестыковок. перечитал несколько раз и вижу путаницу. но если отбросить эту муть, кстати в книжке у Оле Питерса есть оговорка, что приведённый в пример опыт с монеткой нужно воспринять, что человек увидел как бы выгодную асимметрию (+50%>-40%) и принимает решение посчитать, а потом получает выводы. может там не проценты, опечатка/описка? но люди вроде авторитетные. почему не нашёл пример точнее, не знаю.
        я подумал, а может попробовать разобраться и использовать это, как доп.индикатор (грубо). короче пока читаю.))
        ========================================
        про определение ЦМ большущее спасибо! попробую врубиться.
        ещё раз прошу прощения за беспокойство!
        Александр Борисович, могу вопросы иногда? обещаю не надоедать.))
        0
        мнгнкбзлк
        17 сентября 2021, 23:42
        А. Г.,
        в статистике просто различают последовательности случайных величин и выборку — одну реализацию последовательности случайных величин. Видимо авторы статьи пытались неудачно отделить одно от другого.
        
        ааа! Вы тут про авторов из википедии?
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 00:04
        Аллихто, да, про них.
        0
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 01:24
        А. Г., ЦМ — это последовательность подмножеств множеств исходов выпадения орла/решки в мат.модели бросания монетки, результат которой невозможно точно предсказать, где вероятность выпадения орла или решки зависит только от того, что выпало перед этим. При многократном повторении бросков монетки частота выпадения орла/решки служит оценкой вероятности, а при фиксированном настоящем одном броске характеризуется свойством, что будущее независимо от прошлого.
        
        тут не два состояния настоящего? (1 состояние в динамике, красный цвет, 2 состояние в пространстве/ансамбль, синий цвет)
        путаю или нет?
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 08:00
        Аллихто, не понял о чем речь. ЦМ — это одна из моделей с сильной зависимостью от недавнего прошлого и практической независимостью от далёкого. Только и всего.
        0
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 11:23
        А. Г., Вы написали, что ЦМ это не «модель описывающая», а именно «последовательность случайных величин». я и попробовал написать определение другими словами, выдерживая определения других понятий, входящих в определение ЦМ.
        
        ЦМ — это последовательность выпадения орла/решки в мат.модели бросания монетки
        в оригинале — последовательность случайных событий исходов, где случайное событие — это подмножество множества исходов случайного эксперимента.
        
        далее случайный эксперимент — это мат.модель соответствующего реального эксперимента, где соответствующий реальный эксперимент — это бросание монетки.
        
        исходы — это выпадение орла/решки.
        
        сжимаем это всё и получаем: ЦМ — это последовательность выпадения орла/решки в мат.модели бросания монетки.
        
        если тут путаницы нет, то распакую остальное.
        мне нужно увидеть мысленно всю конструкцию определения, поэтому попытался вставить в определение ЦМ, определения других составляющих элементов — случайное событие, событие, случайный эксперимент, исход и тд.
        
        без Вашей помощи точно не разберусь, а вместе может и продвинемся дальше.))
        (дальше Маркова))))))))
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 15:14
        Аллихто, не знаю, как тут пробраться через «дебри». ТВ, как теория, «работает» с вероятностными пространствами, последовательности случайных величин — это просто отображение вероятностного пространства в последовательности действительных чисел. Одна последовательность действительных чисел называется выборкой, но последовательность случайных величин — это именно отображение, а не одна его реализация. Собственно математическая статистика и решает вопрос: что можно получить по выборке о характеристиках отображения.
        +2
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 16:13
        А. Г., ))))
        не знаю, как тут пробраться через «дебри»
        хайповая тема: А.Г. попал в дебри!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        
        дебри моих мыслей? или дебри последовательности в переписке? или дебри Марковских цепей?)))
        
        сами попросите помощи у зала или мне попросить?
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 18:06
        Аллихто, да все и просто, и сложно. Чисто математически «последовательность случайных величин» определяется не как какая-нибудь последовательность чисел, а как отображение вероятностного пространства в множество последовательностей действительных чисел. И когда мы говорим о свойствах последовательности случайных величин, то это свойства отображения и стоящего за ним вероятностного пространства.
        
        Но для нематематика слово «последовательность» вызывает ассоциации с чем-то осязаемым и наблюдаемым. А наблюдаемым может быть только одна или несколько реализаций отображения, т. е. конкретные последовательности чисел. Но попытки описать свойства отображений в терминах свойств последовательностей чисел приводит к казуистике, уже не понятной ни математикам, ни нематематикам.
        +1
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 19:43
        короче так Александр Борисович, сбрасываем эти цепи, тут рыбы нет.)))
        что такое «зависимое бросание монетки» я понял — это дебри ой! ЦМ)) идём дальше.
        
        наша задача — нащупать эту загадочную эргодическую наблюдаемую и в расчётах риска и доходности нещадно использовать.
        
        пошёл дальше читать.
        
        0
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 13:30
        А. Г., а может, в логике Маркова, зависимость от недавнего прошлого, при многократном повторении случайного эксперимента проявляется, как — просто появление стат.данных для подсчёта вероятности.
        а при одном броске(зафиксированное настоящее), стат.данных из прошлого нет и у нас нет возможности прогнозировать, а это то самое свойство, что при фиксированном настоящем, будущее не зависит от прошлого.
        
        если это так, то ЦМ подтверждает справедливость разделения анализа ансамблевых данных и временных.
        
        похоже опять напутал?)))
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 14:15
        Аллихто, ну в чем то Вы правы про «ансамбль и время»: наблюдение многих реализаций невырожденной (!) цепи Маркова с равновероятным первым бросанием в любой один момент времени (!) мы не сможем отличить от такого же количества реализаций равновероятного и независимого бросания монетки в тот же момент времени. А временной ряд, полученный реализацией невырожденной цепи Маркова, отличить от аналогичного временного ряда, являющегося реализацией независимого и равновероятного бросания монетки, проще простого.
        0
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 14:25
        А. Г., невырожденная — это?
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 17:59
        Аллихто, это свойство матрицы вероятностей переходов: ее возведение в степень должно сходиться к матрице со всеми одинаковыми элементами.
        0
        мнгнкбзлк
        18 сентября 2021, 15:10
        А. Г., я вот в информации на тему важности разделения ансамбля и времени, натыкаюсь на так называемую «эргодическую переменную». точного определения не вижу, а вы случайно не курсе, что это за зверь?
        0
        А. Г.
        18 сентября 2021, 17:56
        Аллихто, не в курсе. В ТВ эргодичность процесса с постоянным средним — это аналог закона больших чисел для непрерывного времени. Так как закон больших чисел формулируется именно для последовательностей.
        0
    - мнгнкбзлк
      17 сентября 2021, 19:55
      Це́пь Ма́ркова — последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, где вероятность наступления каждого события зависит только от состояния, достигнутого в предыдущем событии^[1]. Характеризуется тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого.
      здесь правильно? в это нужно врубиться?)
      0
      - А. Г.
        17 сентября 2021, 20:03
        Аллихто, правильно.
        0
        мнгнкбзлк
        17 сентября 2021, 20:06
        А. Г., блииин как всё не просто!)))
        раздражаю этими своими дурацкими выходками?))))
        0
Matrica
10 сентября 2021, 22:18
И каким боком это к бирже прикрутить?
+1
- мнгнкбзлк
  10 сентября 2021, 22:38
  Matrica, например А.Г. говорит — «если Вы не знаете предыдущих испытаний, то вероятность 50 на 50» и Н.Талеб тоже приводит пример (который А.Г. не может почему-то понять)), что — «идя в казино сотый раз человек имеет за плечами 99 предыдущих игровых вечеров», тут тоже история меняет вероятность.
  может и нам нужно глядя на график понимать, что вероятность меняется когда мы видим, что цена на истории выдала три раза вверх? а не 50/50 в каждой точке.
  
  +1
  - Мальчик buybuy
    10 сентября 2021, 22:45
    Аллихвост, вот странный Вы человек на самом деле
    
    Я уже подробно описывал ранее, что на маленьком таймфрейме (скажем, 1 минута) если цена выдала 1 раз вверх, то с вероятностью более 50% на следующем баре она выдаст 1 раз вниз. А если уж цене выдала 3 раза вверх — ну Вы понимаете )))
    
    И какую такую зависимость Вы имеете в виду?
    Можете ее строго описать?
    
    С уважением
    +1
    - мнгнкбзлк
      10 сентября 2021, 22:59
      Мальчик Buybuy,
      если цена выдала 1 раз вверх, то с вероятностью более 50% на следующем баре она выдаст 1 раз вниз.
      на сколько более 50%? и тут как считаете по ансамблю, времени?
      А если уж цене выдала 3 раза вверх — ну Вы понимаете )))
      не не не, вообще непонимай. типа тренд уже?))
      0
      - Мальчик buybuy
        10 сентября 2021, 23:02
        Аллихвост, нет
        
        Контртренд
        Гляньте мой блог, если нетрудно
        Там была большая статья под названием (вроде) «Где на рынке живут фракталы и тренды»
        Если этого будет недостаточно — добью ссылки на более поздние публикации
        
        С уважением
        +1
        мнгнкбзлк
        10 сентября 2021, 23:12
        Мальчик Buybuy, да посмотрю спасибо большое.
        0
      - Мальчик buybuy
        10 сентября 2021, 23:07
        Аллихвост, ну Ок
        
        Если Вы хотите начать дискуссию, я попробую
        Хотя у А. Г. будет много неприятных вопросов
        
        1. Усреднение по ансамблю возможно только в том случае, если этот ансамбль присутствует в природе (ну т.е. EURUSD торгуется по разным котировкам в разных воплощениях планеты «Земля». Самый близкий пример — отличная книга Клиффорда Саймака (вроде) «Кольцо вокруг земли»).
        2. В противном случае (без ансамбля… сам, бля… один, бля...) усреднение может делаться только во времени (ну в реалии мы имеем ровно одну реализацию процесса EURUSD, хотя и можем делать предположения о характеристиках этого процесса). В таком случае для получения значимых результатов мы должны делать весьма жесткие предположения о свойствах усреднения по времени.
        
        Таки о каком ансамбле в ценовых рядах Вы ведете речь?
        
        С уважением
        +1
        bozon
        10 сентября 2021, 23:13
        Мальчик Buybuy, лично для меня самый ЧЁТКИЙ пример был на двух девушках, подобных двум волатильностям:))
        +1
        мнгнкбзлк
        10 сентября 2021, 23:14
        Мальчик Buybuy, в ценовых рядах ансамблем ни как да?
        0
        Мальчик buybuy
        10 сентября 2021, 23:18
        Аллихвост, да запросто
        
        Если экземпляров планеты «Земля» достаточно много — и Вы можете оперативно мониторить то, что на них происходит.
        
        Собственно, примерно где-то здесь и проходит линия моих разногласий с уважаемым А. Г. Я в самом деле не понимаю, почему мы считает процесс приращений цен случайным (и подчиняющимся традиционным парадигмам ТВиМС) только на том основании, что не имеем точной формулы для доказательства его детерминированности...
        
        Ну т.е. инструментарий есть, конечно. С другой стороны, и гвозди микроскопом весьма неплохо забиваются… (если гвозди небольшие, а микроскоп тяжелый...)
        
        С уважением
        +1
  - pessimist
    10 сентября 2021, 22:58
    Аллихвост,
    
    может и нам нужно глядя на график понимать, что вероятность меняется когда мы видим, что цена на истории выдала три раза вверх? а не 50/50 в каждой точке.
    
    Ну, если бумага трендовая — то так и есть. А если боковик — то увы, «распилит» напрочь… Но мысль интересная, особенно, если в ключе Талеба, когда оценивается не вероятность наступления события, а нейтрализация последствий наступления такого события.
    
    Остается формализовать определение начала тренда, окончание тренда и наступление боковика.
    
    Правда, все это напоминает анекдот про игру в преферанс, где молодой человек очень хочет изучить эту игру и ищет мастера.
    
    Ему посоветовали мастера в далекой глуши и когда этого мастера удалось найти — тот за несколько месяцев обучил молодого человека всем тонкостям игры в преферанс.
    
    Уезжая, молодой человек, не скрывая своего любопытства, спросил:
    — Почему, Вы такой великий мастер игры и сидите в глуши, а не гребете деньги лопатой в больших городах?
    — Понимаешь, сынок… Ну, не идет мне карта...
    
    +3
3Qu
10 сентября 2021, 23:44
Вставлю свои пять копеек.
Цены — случайное блуждание в открытой системе, т.е., типа, под воздействием случайных порывов ветра.
Объясняет, кстати и феномен Мальчика о 3-х подряд свечах в одну сторону.
Кстати, и все законы физики работают только в идеальных условиях при всех известных воздействиях. Время это закончилось вместе с механисцизмом.
+3
- Мальчик buybuy
  10 сентября 2021, 23:49
  3Qu, хммм
  
  Если инфляции и эмиссии нет — с какого х… система открыта?
  Поясните, плз.
  
  Ну или расшифруйте свой тезис для закрытой системы.
  
  С уважением
  
  P.S. (IMHO) Нет никакого случайного блуждания. Процесс приращений цен — это высококоррелированный (в плюс или минус) процесс с неизвестным распределением приращений цен. И (IMHO) это не Гаусс, а что-то близкое к Коши. На выходе получаем всю эту рыночную хрень. Это если перекладывать рыночные реалиии на язык ТВиМС.
  +1
  - 3Qu
    10 сентября 2021, 23:59
    Мальчик Buybuy, открытая система — хотя бы поток новостей. И не только новостей. Участники процесса тоже меняются во времени, а вклад разных участников не равнозначен.
    А приращения при внешних воздействиях и не должны быть Гауссом. Процесс с обратной связью тоже никак не может быть Гауссом.
    +3
    - Мальчик buybuy
      11 сентября 2021, 00:05
      3Qu, ну у нас с Вами разный язык (к сожалению?)
      
      Для меня закрытая система — это zero summ game. Открытая — это когда в систему притекают деньги (эмиссия ЦБ и прочие разности).
      
      Если участников достаточно много (а это реально так), то размер их вкладов не сильно интересен (ну, кроме крайних случаев — 1 богач против 1 бедняка).
      
      ВОПРОС: Откуда в закрытой системе берется «ветер»?
      
      С уважением
      0
      - 3Qu
        11 сентября 2021, 00:26
        Мальчик Buybuy, абсолютно не так.
        Монетка падает так, как хочет большинство игроков в данный момент, и это оч небольшие деньги. Но таких игроков тысячи, и они постоянно меняются.
        Скажем, мы немного повлияли своими сделками на какой-то тик, теперь настала очередь уже других игроков, а им может казаться нечто совсем противоположное.
        Весь СЛ гудит об уровнях ПС, — это не обратная связь? Их мнения и сделки, м.б. немногого стоят, но на распределение это неизбежно влияет. И нет вашего Гаусса.
        +3
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:29
        3Qu, так
        
        1. Я как раз написал, что Гаусса нет (IMHO)
        2. Уровни — это самосбывающееся пророчество (опять же, IMHO)
        
        Таки откуда «ветер»? )))
        
        С уважением
        0
        3Qu
        11 сентября 2021, 00:42
        Мальчик Buybuy, итак, снова-здорова.)
        Рынок, система с ОС. Текущее состояние и внешние воздействия влияет на мнения игроков, игроки толкают шарик в каждый в своем направлении, побеждает в каждый момент доминирующее мнение. Образуется ветер как преобладающее направление на интервале. Далее процесс повторяется уже с другими, или частично другими, игроками. И т.д.
        ЗЫ простейшую схему м ОС нарисуйте. Учтите, что на игроков не только состояние рынка влияет, а ещё и внешние воздействия — новости, аналитики и прочая шушера.
        +2
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:50
        3Qu, ну Ок
        
        Снова-здорова )))
        
        Газ в замкнутом объеме — это система с ОС (молекулы газа притягиваются друг к другу).
        Никакого ветра нет.
        
        Почему?
        
        С уважением
        0
        3Qu
        11 сентября 2021, 00:54
        Мальчик Buybuy, я больше не могу, пойду стопяря накачу. ©
        Не вижу связи. Кстати, если бы молекулы притягивались (не идеальный газ), не знаю что бы было, но тоже не Гаусс.))
        +2
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 00:57
        3Qu, na zdorovye!
        
        С уважением
        0
        3Qu
        11 сентября 2021, 01:07
        Мальчик Buybuy, мерси.
        Что Вы, что АГ — имхо, чистые математики. Вообще механисцисты. Прие… сь к негауссу и хвостам. Ну, он и должен быть негауссом и с хвостами, даже из общих соображений. Вероятность меняется — так она и должна меняться. И что?
        
        +4
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:13
        3Qu, некорректно
        
        Я уже плюсовал этот топик )))
        
        Давеча прочитал книгу Пенроуза, дабы понять, что есть теория струн.
        Полная хня, IMHO.
        И многообразия Каллаби-Яо, и вычисление пространств их модулей очень похоже на желание освоить бюджет (гранты?).
        Во всяком случае мои мозги красивой картинки так и не увидели (((
        
        С уважением
        
        P.S. Кстати, стандартная модель (элементарных частиц и их взаимодействий) — очень красивая и законченная теория, IMHO
        +1
        3Qu
        11 сентября 2021, 01:19
        Мальчик Buybuy, я только примерно в курсе — э частицы не моя область.) Немного интересуюсь, не более.
        +1
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:24
        3Qu, а я в физике не але )))
        
        Просто давеча узнал, что физики увлеклись алгебраической геометрией (это совсем близко к моей базовой специализации).
        Ну и решил посмотреть, что они там наваяли...
        
        Получилось примерно так, как я 3 года в военном институте отрабатывал поступление в аспирантуру ))) Ну т.е. сильно круче, конечно (сам старик Яо — шикарный спец старой школы по дифференциальной геометрии), но знакомый запашок был detected )))
        
        С уважением
        +1
        3Qu
        11 сентября 2021, 01:34
        Мальчик Buybuy, попробуйте просмотреть учебник по САУиР, возможно поможет осознать нашу переписку. И ещё Янга, Вариационное исчисление и оптимальное управление.
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:39
        3Qu, Янг мне очень понравился
        
        Хотя в реальной жизни использую не более 20%
        Но книга в самом деле о@#енная.
        
        С уважением
        +1
        3Qu
        11 сентября 2021, 01:44
        Мальчик Buybuy, что там ценного, в первую очередь, это идеология. Подходы к снаряду.)
        0
        Мальчик buybuy
        11 сентября 2021, 01:46
        3Qu, не
        
        Книга сложная и концептуальная
        
        Однако в реальной жизни одна идея построения лагранжиана системы закрывает 90% практических потребностей )))
        
        С уважением
        +2
wrmngr
11 сентября 2021, 01:17
Все ещё хуже чем вы себе представляете (как и многие комментаторы). оперируя терминами естественныхх наук вы не приближаетесь к истине, а комфортно уходите от неё.
+2
- 3Qu
  11 сентября 2021, 01:25
  wrmngr, судя по комментам, вы вообще себе плохо представляете, с чем имеете дело. Простите.
  С Уважением.
  0
Carni
11 сентября 2021, 11:39
Топик напоминает ситуацию. Второклассник пришел на кафедру матстатистики.

Учитывая уровень математической подготовки, автор, опиши задачу (систему в целом). Начальные условия, распределение, стационарность, динамику...

И только тогда можно что-то обсуждать с автором.
+2
- мнгнкбзлк
  11 сентября 2021, 12:33
  Carni, давний вопрос на этом ресурсе о том, что нужна ли тут эта кафедра? Вы вот например простыми словами можете ответить на этот вопрос:
  Сегодняшнее управление рисками часто полагается исключительно на инвесторов, определяющих свои предпочтения в отношении риска через функцию полезности без явного учета влияния времени.(это так?)
  0