Занейтралить дельту и вегу с положительной тэтой

Что если занейтралить дельту и вегу с положительной тэтой. Мне кажется в этом грааль, но вот каким образом осуществить такую позицию пока дойти не могу.
Может у кого есть соображения на эту тему?

Опционы дельта вега тэта грааль

Roman_

170

с 7 июля 2012

20 Комментариев

Grigoriy
24 августа 2012, 19:16
коллега, а в чем тогда противовес вашей позе? На каждую систему есть контрсистема, это базовый принцип в опционах.Отсюда видно, что ваш набор нечем уравновесить, а значит его нету.
0
Vkt
24 августа 2012, 19:19
Если все занейтралить то и доходность будет 3 коп. да и то в лучшем случае.
0
Bullet
24 августа 2012, 19:28
тема уже наболевшая, решение типа фьючерс RTSVX, но практика показала — не работающее решение
+1
bar$
24 августа 2012, 19:32
дельту и вегу занейтралить не сложно, но тетта не будет положительной на всём диапазоне цен БА, а только на отрезке.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

РЭСК. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены

Главное управление “Региональная энергетическая комиссия” Рязанской области опубликовала постановление №329 от 24.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщик...

Mozgovik

14.01.2026

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...