Какая трендовая ТС лучше?

Привожу примеры эквити 2-х разных трендовых ТС.

Какая из них перспективнее, какую лучше торговать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые системы разработка алгоритма эквити анализ эквити трейдинг трендовые системы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

46 Комментариев

Lop
04 сентября 2021, 21:32
верхнюю торгуй, роботам особо не доверяю…
+1
Дмитрий Овчинников
04 сентября 2021, 21:34
Торговать обе.
+2
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 21:36
  Дмитрий Овчинников, а можно понять, какая лучше? Если даже торговать обе.
  Или не стоит так ставить вопрос?
  +1
  - Дмитрий Овчинников
    04 сентября 2021, 21:43
    Foudroyant,
    в практической плоскости вопрос обычно стоит так: какой системе сколько дать денег.
    Той информации, которую вы нам предоставили недостаточно для ответа на этот вопрос.
    +1
    - Foudroyant
      04 сентября 2021, 21:58
      Дмитрий Овчинников, а какие ещё нужны данные?
      0
А. Г.
04 сентября 2021, 21:35
По картинкам на этот вопрос не ответить.
+4
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 21:36
  А. Г., а что ещё надо знать?
  0
  - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
    05 сентября 2021, 04:49
    Foudroyant, профит-фактор на любом произвольном отрезке времени должен быть больше 2. Тогда система устойчивая.
    
    +1
КриптоУлитка
04 сентября 2021, 21:39
Визуально, у второй соотношение доходность/просадка лучше. Я бы выбрал ее. Но, если они не сильно коррелируют по просадке, то можно обе.
+2
3Qu
04 сентября 2021, 21:39
Примерно одинаковы.
+1
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 21:42
  3Qu, там всё одинаково, кроме 1 элемента. Догадаетесь, какого?
  0
  - 3Qu
    04 сентября 2021, 21:50
    Foudroyant, скорее всего, продолжительность сделки. Но гадать не буду.
    +1
    - Foudroyant
      04 сентября 2021, 21:58
      3Qu, диверс.
      В первом случае это только самые ликвидные фьючерсы. Поэтому всплески эквити чаще, но и просадка сильнее.
      Во втором — несколько десятков фьючерсов. Всплески редко, но зато потом почти ничего не отдаёт обратно.
      0
Boris
04 сентября 2021, 22:31
Вторая дивидендная что ли, с ежемесячными выводами?
+1
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 22:40
  Boris, не, там нигде нет дивидендов. Это фьючерсы.
  0
  - Boris
    04 сентября 2021, 23:25
    Foudroyant, А, ну понятно. А ступеньки, на экспирациях что ли?
    0
    - Foudroyant
      05 сентября 2021, 00:11
      Boris, вертикальные ступеньки — на трендах.
      А горизонтальные — на боковиках.
      0
      - Boris
        05 сентября 2021, 00:33
        Foudroyant, Я бы назвал это «эмоциональная торговля».
        +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
04 сентября 2021, 22:56
Из неполной информации, которая предоставлена — вторая лучше так как просадок нет.
+1
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 23:01
  ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©, они есть, просто теряются на фоне вертикальных ступенек.
  0
ВГ
04 сентября 2021, 23:01
Вторая лучше, просадки меньше. Я бы больше сказал, вторая эквити идеальная. Такая и должна быть в идеальной системе. Стопы маленькие, которые даже не приводят к просадки счёта.
+1
Replikant_mih
04 сентября 2021, 23:09
Мне такие как (2) нравятся, у них как бы защитный механизм от неблагоприятных условий, анабиозят, так сказать. А если благоприятные — перформят. А первая — шальная (относительно, конечно).
+2
- Foudroyant
  04 сентября 2021, 23:23
  Replikant_mih, да-да, именно так. Там так и задумано: как будто моллюск в пересыхающем дождевом водоёме закрывается в раковину и дожидается следующего дождя.
  0
  - Replikant_mih
    04 сентября 2021, 23:26
    Foudroyant, Да, и хочется чтоб твои моллюски пережидали вбок, а не вниз))).
    +1
  - Stocker
    04 сентября 2021, 23:28
    Foudroyant, как будто моллюск в пересыхающем дождевом водоёме закрывается в раковину и дожидается следующего дождя.
    
    Что будет с «моллюском», если +3% за час, -4% за следующий час, притом -по всем бумагам одновременно?
    например, если ФРС объявит неожиданно о повышении ставки?
    Бакс резко вверх, нефть камнем вниз, шортсквиз и понеслось?
    
    Что будет делать Ваша торговая система?
    Первая или вторая?
    Закроется до «следующего дождя»? А он, в каком году будет?
    +1
    - Foudroyant
      04 сентября 2021, 23:36
      Stocker, она на дневках, на любые движения внутри дня не реагирует. Как только приблизится время закрытия торговой сессии, будет подстраиваться.
      Заранее скажу: 9 апреля 2018 вторая показала около нуля по дню.
      В марте 2020 вторая, в основном, зарабатывала, а на развороте часть отдала обратно.
      Первую в те дни не применял.
      0
- Дмитрий Овчинников
  04 сентября 2021, 23:31
  Replikant_mih,
  первая более устойчивая. IMHO
  +1
Stocker
04 сентября 2021, 23:25
Вторая — это идеальный вариант, такое возможно на долгосрочном тренде.
Начнётся расколбас во время «Нового Кризиса», скорее всего -первая выстоит, вторая спикирует, пойдут непрерывные стопы.
+2
Денис Михайлов
04 сентября 2021, 23:32
при равных доходностях вторая, конечно, лучше. Из-за малых ДД
+2
Serj90
05 сентября 2021, 00:23
вторая, у первой просадки странные
+1
technic
05 сентября 2021, 08:33
У первой процент выигрышных сделок больше, вторая переодически ловит движ… Оба подхода имеют право на жизнь но что будет со второй если движений не будет год два?
+1
- Foudroyant
  05 сентября 2021, 09:09
  technic, вытянется в линию на годы, может быть…
  0
gari
05 сентября 2021, 19:57
система трендовая, поэтому нужно смотреть как она себя будет вести на боковике. Боковики бывают долгие и затяжные.

+1
- Foudroyant
  05 сентября 2021, 21:37
  gari, во втором случае горизонтальная ступенька — это и есть боковик.
  0
  - gari
    05 сентября 2021, 21:47
    Foudroyant, год на год не похож, непонятно какой тут таймфрейм.
    0
    - Foudroyant
      05 сентября 2021, 22:04
      gari, это дневки. Но ТФ не должен быть важен, мне кажется.
      0
      - gari
        06 сентября 2021, 05:09
        Foudroyant, если дневки и график за этот год, то это обманчиво. И по первому и по второму графику трудно делать выводы. Нужно тестировать хотя бы за пять-семь лет. Если рынок войдёт в боковик, то можно понять, сколько месяцев будет просадка, и какая она будет. Год на год не похож. Так по Si с декабря на днях боковик.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

14:48

Что происходит с российскими нефтяниками?

Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым спросом у инвесторов. Даже в условиях благоприятной...

Финам Брокер

18:44

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:20

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...