Итоги моей ТС за год торговли: подробный анализ

Итоги моей ТС за год торговли: подробный анализ    

Небольшое лирическое отступление от темы
  

   Сразу хочу обозначить свою позицию – я не продаю сигналы, алгоритмы, не занимаюсь обучением и околорынком, не рекламирую телеграмм каналы и проч. и т.п. Нервных прошу не беспокоиться. Заранее за это благодарен. )))

   Я торгую на бирже третий год. Причиной моего прихода на биржу послужило снижение банковских ставок на депозиты, и я решил получать процент выше, чем на депозите в банке. Сначала попробовал торговлю акциями и валютой, но потом решил сделать ставку на фьючерсы. И, собственно, на этом в итоге сосредоточился.
   Почему торгую 3 года, а отчет за год? Все просто – именно год назад я начал торговать по своей системе. Время до этого ушло на разработку моделей прогнозирования направления движения цены и значений максимума и минимума цены. Параллельно поучаствовал в конкурсах ЛЧИ (2019 г. +9,06%; 2020 г. только ФОРТС  + 30,76%).
   Зачем такие непопулярные слова, как модель и прогноз? Причина также банальна. В силу полученного мною за прожитые годы образования (пара высших и ученая степень) и знаний (занимался и бизнесом, и аналитикой), мне более понятны и близки количественные и расчетные подходы. По этой причине, меня не вдохновили идеи рисования правой части графика, уровней поддержки и сопротивления, треугольников, квадратов (Ганна), волн (Элиота) и прочие подобные и авторитетные на сайте подходы. Не собираюсь их охаивать – дело хозяйское, был бы профит и удовлетворение. Насколько я понял, даже некоторые уважаемые на сайте люди торгуют по средним и их модификациям и вроде счастливы… Ну, промолчу, и еще раз повторю – дело вкуса.
   Я поставил себе задачу создать расчетный способ определения цены и направления входа в позицию, а также ориентир для выхода. Обе модели математические (расчетные) и никакого отношения к стандартным подходам (рисование уровней, треугольников и пр.; нахождение паттернов, волн и пр.) не имеют. Определенное время понадобилось для выработки и отладки такой системы торговли (желающие могут поглядеть у меня в блоге –основные принципы и подходы, самих формул, естественно, нет и выкладывать их не буду).
   Краткие ежемесячные отчеты, которые по традиции размещаются на сайте (приветствую это действие, они дают возможность хотя бы в целом сравнить результаты и эффективность своей торговли с другими), содержат, в основном, две цифры: прибыль (убыток), просадку и сравнение результата с индексом. В данной статье я покажу гораздо больший набор информации, который дает возможность детального анализа торговли, а также — пищу для размышлений в плане направлений улучшения торговли. Возможно, кто-то возьмет такой формат анализа торгов себе на вооружение. 

Результаты и анализ

   Предупреждение: ниже приведено много графиков и данных, уберите от экрана детей и лиц, с непереносимостью к объемам информации.

   Распределение средств у меня следующее: портфель акций российских предприятий ~2/3 ДЕПО; ~2% ДЕПО на рынке ФР Global (торги акциями США в $ US); ~1/3 ДЕПО на ФОРТС МБ. Плечи я не использую совсем (кроме тех, что предусмотрены в самом инструменте — фьючерсе). Нагрузка на денежные средства, выделенные на ФОРТС, не превышает 60%.
   Торгую на двух счетах, эквити из личного кабинета брокера за этот период:



   Анализ итогов своей торговли помогает более четок понимать плюсы и минусы ТС, обратить внимание на некоторые моменты, которые в текучке торговых операций не замечаются. В личном кабинете брокера такой возможности для детального анализа нет, и у меня к тому же ЕБС на обоих счетах (принципы автоматизации детального анализа торговли желающие могут посмотреть у меня в блоге — используются отчет по детализации вариационной маржи, отчет по движению активов, бумаг и денежных средств).
   Эти два графика, в моем случае, ничего конкретного мне об эффективности торговли не говорят. Почему? Да потому, что размер средств на рынках разный, финансовый результат искажается изменением стоимости активов (за счет акций и долларов на Global), и уж практически ничего не говорит про торговлю на ФОРТС.
   Поэтому дальше итоги 2 счетов сведены и раскрываются в разрезе рынков, инструментов, сделок, месяцев и проч.

   Динамика стоимости портфеля акций, прибыли на ФОРТС и общий итог (оценка активов) (значение каждого из показателей на 01.09.2020 г. принято за 100 %, в цифрах соответственно +28,4%; +141,7%; +60,5%) ).

   Поясню цифру по ФОРТС: торговля осуществляется на денежные средства, составляющими около 30% от ДЕПО. При этом, я торгую не «на всю котлету», а примерно на 50-60% от этой суммы денежных средств, процент прибыли рассчитан по отношению к общей сумме денежных средств на ФОРТС.
 Сравнение с индексами:

   Рынок Global отдельно я не выделяю, поскольку сумма там незначительная и торгую на нем не интенсивно и всего пол года (тестирую свой подход на их рынке, пока +6%).
   За год уступили индексу только акции (3%, из-за Татнефти и СургутНГ, остальное — Газпром, ГМКН, Лукойл). Результаты на ФОРТС и общий итог намного превзошли IMOEX. К общему итогу дивиденды добавили 4,86%.

   Кстати, пользуясь случаем, хочу передать большой привет: членам секты «нельзя обогнать индекс»; верующим, что «прибыли нет, потому что рынок не тот»; а также неверующим в силу расчетных методов в трейдинге и в роль математики в частности. Ну, не удержался, съязвил, … но без негативного смысла.

    Далее — более детально про ФОРТС. Торговля осуществлялась 19 фьючерсами (контракты, отличающиеся только датой экспирации, я считаю одним типом фьючерса). Конечно же, это не означает, что всегда были открыты позиции по 19 фьючерсам.
  Структура прибыли по фьючерсам следующая:
   

   В помесячном разрезе итоги в 4 месяцах из 12 были отрицательными. Следует пояснить: поскольку я держу позицию разное время (от внутридневной, до пары месяцев, в зависимости от того по какому прогнозу вхожу (дневному, недельному или месячному)), то перенос позиции – это стандартное дело, в том числе и перенос на соедующий месяц. Поэтому, прибыль в помесячном разрезе не совсем соответствует фактической прибыли на сделках в моменте. Например, август у меня отрицательный из-за нескольких незакрытых позиций, которые планирую закрыть в плюс в ближайшие неделю – две.
   Максимально одновременно я торговал 11 фьючерсами (это очень тяжело и психологически, и физически – было только один раз и повторять желания нет). После такого опыта стараюсь иметь не более 5 открытых позиций в разных фьючерсах.
   Интенсивность торговли разными фьючерсами не одинакова. Сравнить ее можно через количество сделок – см. таблицу (средняя прибыль рассчитана как среднее значение прибыли всех сделок, включая убыточные сделки):

   Торговля осуществлялась «руками», алготрейдинг использовался в тестовом режиме, его доля в прибыли (на вскидку, не считал) не более 3-5 %. Робота запускал в основном, на Si, Gold и Brent на 5 минутках, из-за этого количество сделок по этим фьючерсам может быть больше.
   За указанный период (год) из 462 сделок убыточными были 15 сделок (~3.3%). Время удержания позиции: от внутри дневной торговли до 2 месяцев. Среднее число одновременно открытых позиций 4.
   Стопов я не использую, если фиксирую убыток, то ориентируюсь на величину убытка от ГО в %. Максимальная просадка за период была 4,8% от ДЕПО или 21% от суммы денежных средств на ФОРТС на начало месяца.
   При входе в позицию ориентируюсь на прогноз направления движения цены и прогноз максимального и минимального значений цены для следующего интервала, что позволяет определить направление позиции и цены входа и выхода. Данным моментом, я думаю, и объясняется факт низкого процента убыточных сделок. В основном использую дневной с оглядкой на интервалы 3 дня и неделя. Месячные прогнозы для входа использую редко. Интервал больше месяца не рассматриваю. За максимизацией прибыли не гонюсь, предпочитаю ее фиксировать и если ситуация позволяет – перезахожу в позицию. Усреднения позиции стараюсь избегать, но иногда все же приходится, в этом случае ограничиваюсь максимум 2 этапами, используя прогнозные H(L).

   Уважаемые в трейдерской среде А.Г. и MadQuant регулярно выкладывают свои итоги публично (за что им большая благодарность). Я воспользовался данными из их публикаций, чтобы оценить итоги своей торговли (надеюсь, они не будут за это в обиде, я их действительно считаю грамотными специалистами высокого уровня).

   На первый взгляд, у меня не так уж и плохо.
   Желаю все удачи и прибыли.

P.S. Просьба комментарии писать по существу. Не являюсь сторонником «срача» на сайте, с нервными диалогов вести, как показывает практика, смысла нет, проще направить их в ЧС.