Вебинар Каленковича №2. Историческая волатильность.

Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар

вебинар Алексей Каленкович опционы волатильность трейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7400

786 924

с 21 сентября 2010

14 Комментариев

Grigoriy
24 августа 2012, 12:11
это видео недоступно.
Что так?
0
Тимофей Мартынов
24 августа 2012, 12:11
(скоро будет доступно)
0
Swan
24 августа 2012, 12:14
Тимофей, огромное спасибо!
+1
Grigoriy
24 августа 2012, 12:33
благодарен
+1
valera
24 августа 2012, 12:52
большое спасибо!!!
+1
Вестников (Витковский)
24 августа 2012, 14:56
Никак не определюсь, на кого здесь больше Алексей похож — на Мефистофеля или Старика Хатабыча?
+1
- ProfFit
  24 августа 2012, 16:13
  По мне больше на буддийского монаха) А вебинар полностью выложен? Просто обрывается он на вопросе о расчете дельты.
  0
- Александр
  24 августа 2012, 17:02
  Вестников, Хоттабыч, без вариантов. Колдует, колдует себе и наколдовывает :)
  0
Lexa83
24 августа 2012, 19:02
Вопрос к вебинару не был задан!

По вашему мнению жизнеспособна ли (статистический арбитраж) стратегия основаная на разности улыбок волатильности для коллов и путов с одинаковым сроком истечения (несколько страйков). Обыгрывается тот факт что на момент экспирации колл и пут входят в паритет (иначе был бы возможен безрисковы арбитраж)
Заранее спасибо.
0
- Тимофей Мартынов
  24 августа 2012, 19:17
  Lexa83, Каленкович Алексей (enki) вам вопрос:)
  0
- Алексей Каленкович
  25 августа 2012, 14:07
  Lexa83, паритет возникает не в последний момент, он всегда есть. так что я не считаю что есть две улыбки, я считаю что улыбка одна. т.е. я работаю по «сведенной» улыбке лучшие биды и офера и от коллов и от путов в одной улыбке.
  +1
Евгений (609)
25 августа 2012, 21:04
Тимофею и Алексею огромное спасибо.
0