24 мая 2011, 23:46
Сбербанк - автоматизация торговли (пример работы простого алгоритма)
Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.
Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли сбером — это антитрендовый алгоритм. Он просто расчитывает канал шириной около 6 рублей вврех и вниз от скользящей срдней. При касании цены нижней границы — лонг, верхней — шорт. Даёт свыше 400% прибыли начиная с 2010 года… Причём за весь период он выполнил лишь 11 сделок.
Основной недостаток алгоритма — что он скучный =) Всего 11 сделок за почти полтора года… Но позитивный момент есть в том, что раз уж он купил сбер по 95 р., а почти все его сделки до этого были прибыльными, то у сбера в ближайшие дни отличные перспективы роста, с чем всех и поздравляю =).
Есть у меня и повеселее примеры алгоритмов, дающие свыше 1000%. Если тема интересная кому-то, могу более подробно описать их и привести примеры использования.
Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли сбером — это антитрендовый алгоритм. Он просто расчитывает канал шириной около 6 рублей вврех и вниз от скользящей срдней. При касании цены нижней границы — лонг, верхней — шорт. Даёт свыше 400% прибыли начиная с 2010 года… Причём за весь период он выполнил лишь 11 сделок.
Основной недостаток алгоритма — что он скучный =) Всего 11 сделок за почти полтора года… Но позитивный момент есть в том, что раз уж он купил сбер по 95 р., а почти все его сделки до этого были прибыльными, то у сбера в ближайшие дни отличные перспективы роста, с чем всех и поздравляю =).
Есть у меня и повеселее примеры алгоритмов, дающие свыше 1000%. Если тема интересная кому-то, могу более подробно описать их и привести примеры использования.
genubat, у меня тоже единственная мысль была о неподсанкционной бирже и институционалах. Но всё равно весьма необычно.
Golden Platinum, делай!
Heinrich von Baur, 1 января вам все докажет Правительство.)
Softline_IR, Здравствуйте.
Спасибо, что заранее уточнили о цели изменениий Устава.
ОПЕК+ против Трампа: битва за контроль над ценами на нефть 🛢 Новый американский президент Дональд Трамп после инаугурации планирует активизировать производство углеводородов внутри страны и намерен по...
ОПЕК+ против Трампа: битва за контроль над ценами на нефть 🛢 Новый американский президент Дональд Трамп после инаугурации планирует активизировать производство углеводородов внутри страны и намерен по...
Трейдер (Порутчик), ну в целом там понятный вектор на американский газ и турецкий транзит.
Собственно каждый день очерчивается ситуация в Сирии. Как я и писал США и Израиль начали разбираться с Й...
TRAKTOR, нужно вчитываться в то, что вам отвечают на вашу же реплику. Но похоже, это слишком сложно, любитель ЧС)
Ключевая ставка. Ожидания создают панику
Глянем заголовки аналитических комментариев. Достаточно открыть ленты Финама и ProFinance за вчера.Выберем те, что про ключевую ставку. Новое решение по ней...
АмиранАмиран, НУ, значит на 5% сегодня они упадут ).
ща соберу ))
поем борща только и соберу
раз поделились алгоритмом, то, надеюсь, у вас есть более эффективные )
а что будет — знаете? )
ma = (k*ma + cur_price.close)/(k+1);
К — я подгонял методом тыка… около 1000 для минуток, а границы канала ещё дополнительно сглаживаются со своими К
с границами
и тут обычным 6 рублями ну не как не обходится
а то делаю щас а чё от не канает ))
пропустил ))
я конечно новичёк
всего лишь месяц изучаю что такое программирование
и некогда не трогал эту тему
АСФ спасибо твои советы уже окупаться начали…
а ты видел у меня какие у меня получаються?
и вообще ты видел тут у кого нибуть какие нибудь тесты?? одно бла бла бла!!!
я тоже меньше года торгую и чувствую в себе если не талант, то явную предрасположенность к трейдингу, так что легко поверь что ты хороших роботов делаешь, а проверять мне незачем я за своей торговлей слежу…
а остальные только бла бла выкладывают
и я тебе чесно написал
бесплатно
если графическая фигура и её определить надо на графике именно как фигуру — то я не могу
Пока ничего умнее входа по пересечению средних и выхода по тейк-профиту скользящму или трейлинг-стоп не придумал :))
Если система рабочая — процент честно переведу на указанный счет по время реального использования.
Только я там напарывался пару раз, когда идет сильный пробой наверх или вниз, и возврата к противоположенному концу нет. И это жопа :)
Может просто таймфрейм короткий был, ХЗ.
В чем отличие от полос Боллинджера?
со стопами в 2% от сделки
ну так прибыльно… но не супер
но на основании 11 сделок нельзя сделать вывод о системе. Если есть такая система, надо её тетсировать на многих инструментах. А так это скорее всего оптимизация.