Сбербанк - автоматизация торговли (пример работы простого алгоритма)

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм. Он просто расчитывает канал шириной около 6 рублей вврех и вниз от скользящей срдней. При касании цены нижней границы — лонг, верхней — шорт. Даёт свыше 400% прибыли начиная с 2010 года… Причём за весь период он выполнил лишь 11 сделок.



Основной недостаток алгоритма — что он скучный =) Всего 11 сделок за почти полтора года… Но позитивный момент есть в том, что раз уж он купил сбер по 95 р., а почти все его сделки до этого были прибыльными, то у сбера в ближайшие дни отличные перспективы роста, с чем всех и поздравляю =).  
      Есть у меня и повеселее примеры алгоритмов, дающие свыше 1000%. Если тема интересная кому-то, могу более подробно описать их и привести примеры использования.