30 августа 2021, 17:16
О продолжительности просадки
Кто имеет представление, какая продолжительность просадки является приемлемой для трендовой ТС на дневках?
Например, 1-2 месяца — это, понятно, приемлемая.
А если 5 месяцев?
Можно ли для этого иметь ориентиры не «по вкусу», а по каким-то матмоделям?
Какой должна быть продолжительность просадки у трендовой ТС, чтобы Вы отказались от неё или серьёзно что-то поменяли?
Сергей Соколов, очень влажные фантазии о 12 рублях
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Tverskoy_homyak, тут не о физиках речь, не мелочь по карманам тырить собираются. АФК система, и дочки ее, В контакте и другие кто неразумно брал кредиты. Получиться скрытая национализация. Ведь Сбе...
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
если посмотреть на годовой график, то получилась подводная лодка, это нам кукл подарил на новогодние.
Тредер, дак уже выше 3300)
Михаил Тайков, все ближе и ближе ))
Михаил Тайков, скоро все будет ))
АРПП и Руссофт предлагают включить школы и ССУЗы в «образовательную нагрузку» для ИТ-компаний — «Прежде всего, нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для т...
Михаил Тайков, до 800р чуть чуть осталось
Максимум 1-2 недели.
3Qu, дневки — это дневные свечи как ТФ. Средняя продолжительность — 2-3 дня в сделке, да.
И у меня просадки по 1-2 месяца бывают иногда. Правда, небольшие. Но это выматывает нервы. И есть ощущение, что так не должно быть. Хотя доходность норм.
3Qu, «играть дневки» — в моём понимании:
1. Не заглядывать ниже дневного ТФ.
2. Не совершать сделки чаще 1 раза в день.
Ведь сутки, как интервал, понятие относительное, вы можете начать новые сутки в любой момент когда захотите.
почти угадали....
Колян Дарвас, которого Вы терпеть не можете говорил, что готов держать убыточную позицию 3 недели и не больше…
Я говорил, что при таком стиле игры просадка должна иметь продолжительность максимум 1-2 недели. Т.е., через 1-2 недели ее уже не должно быть.
Если так, то советую изменить психологическое восприятие такого события.
Первым делом, вам надо выбросить из головы желание «отбить» полученный убыток, да еще побыстрее. Закрыли сделку — забыли о ней. И потом — если у вас идет подряд несколько минусовых сделок — это повод задуматься о направлении входа или об уровне входа. Пытаясь несколько раз зайти в том же направлении и получая убыток, вы банально лишаете себя возможности зайти в противоположном направлении и вместо нескольких убытков получить прибыль. Подумайте об этом спокойно, без эмоций. Можно поменять торгуемый инструмент, если вы не торгуете только одним. Ведь вас волнует не прибыль, полученная на конкретном одном инструменте, а прибыль на счете. Поэтому не связывайте желание вернуть отданные в рынок деньги сделками именно на том инструменте, на котором их потеряли.
Не знаю вашего метода выбора направления и уровня входа, поэтому более конкретно посоветовать трудно.
И вы правы, длительные просадки психологически тяжелы, но кроме того еще и ухудшают вашу торговлю — трудно нормально торговать в таком состоянии. Ну и потом, вы лишаете себя возможности взять прибыль на движении против своей позиции. Жестких правил тут нет и быть не может. Все зависит от вашей психологии, метода и инструмента торговли, понимания рынка.
Но, честно говоря, у меня тоже бывают просадки больше месяца, редко, но бывают. Помочь тут может только крепкая нервная система. Удачи.
СиПи больше 2-х дней не падает)))
Смотри smart-lab.ru/blog/718217.php
prescott, а как Вы весьма большие просадки СП500 будете с плечами выдерживать без стопов?
Часовой график или дневной — без стопов и с плечами сольёмся.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Но 1-2 месяца — приемлемая? Насмешил!
В прошлом посте написал про 2 мес. Это неправда
1. Вроде как и не соврал
2. Не люблю раскрывать конкретные данные по торговле
Ну и на самом деле просадка 1+ мес. — это сильно некомфортно психологически
С уважением
Одно время я был неплохим игроком в Оазис-Покер (покер против казино). Даже входил в Top-10 по Москве.
Так вот. Даже при идеальной стратегии мы имеем дело с простым биномиальным распределением. Ну т.е. МО положительное, но это не означает, что нельзя залезть в глубокую жоппу на фоне непрухи.
Я и мои товарищи играли по $1.000 в анте. Выигрыш за вечер мог составить $50,000 (максимум я зафиксировал на отметке +$365,000). При всем этом (при идеальной игре) полоса непрухи могла легко уменьшить счет на $1 mio (((
Мне очень жаль, что в России закрыли казино. Я бы сейчас уже не стал там играть (сложно тратить 6-8 часов в день на разную ересь). Но казино — это музей, в котором экспонируются редкие события. К примеру, подходишь к рулетке — и видишь на табло, как 16 раз выпало красное. Ну или 3 раза (за 15 мин) выпало зеро...
На этом форуме все считают, что редкие события — это черный лебедь, всемирный кризис etc. На самом деле редкие события окружают нас и встречаются гораздо чаще, чем мы можем об этом подумать (((
С уважением
раз 10 красное тоже не редкость...
рулетка энто так — побаловаться… не нужна она бывшим советским гражданам...
чтобы Вы почувствовали себя совершенно свободным и раскрылися…
У Вас это может не получиться...
Но молодая красивая трейдерша вполне способна совершить чудо )))
С уважением
я с Геллой Ивановной дружу...
надо будет с ней перетереть… насчет Вас…
bozon,
— Надо высосать Грааль
— У мальчика Бай-Бай.
3Qu, сейчас предложат Булыгину. Но, на мой вкус, она «серая мышь».
Да и не трейдер, а мошенница.
Она тощая и асексуальная
Но для риэлтера — самое оно )))
С уважением
Лично меня привлекают худенькие девушки с сиськами от 3 размера
Но, что, творится на СЛ — мне неведомо
Вподне возможно, и сам Тимрфей — это смазливое блондинко без сисек....
С уважением
...
Ну надо бы с чего-то начать. Так что там про ГРААЛИЩЕ?))
Вначале обозначаем систему координат.
1.1. Сиськи Тимофея Мартынова меня не вставляют..
1.2. Все остальные сиськи обсуждаются в частном порядке...
С уважением
ПС:… Грааль можно сразу не светить.
Требуются близкие и светлые чувства )))
А подробности на СЛ мы выкладывать не будем )))
С уважением
БУДЕТ БАБА — БУДЕТ И ГРААЛЬ
С УВАЖЕНИЕМ
В бабах сильно больше понимаю...
Ну тут опыт начинает работать...
С уважением
2 недели просадки для единичного алгоритма? Круто, конечно, Боюсь представить, что там на портфеле творится, особенно если есть пулы тикеров и систем без корреляции. У вас поди и CAGR/MaxDD > 10?
У самого на бэктесте 4 месяца рекорд просадки (2008ой). В реале около 2+. Больше месяца, да, уже некомфортно, но что делать.
PS какая хорошая тема, я уже в верхней половине комментариев почти час торчу, до низа не добрался
Я торгую на минутках
С уважением
Там зависимость совсем не линейная...
С уважнием
И разрабатываю следующее поколение
С уважением
М.б. в следующем
У меня в самом деле быстроиграющий алгоритм. И достаточно доходный. Проблема в том, что мои предварительные расчеты показывают, что в случае участи в ЛЧИ МосБурже будет заплачена комиссия не меньшая, чем показанный доход. Так что я лично против этого эксперимента, а мои младшие партнеры — за ((( Мы дискутируем.
С уважением
P.S. У МосБуржи в самом деле конские комиссии. Ближайший аналог — Стамбул, наверное )))
1. На FX (LMAX) я плачу комиссию $7 на $1,000,000 оборота (и считаю, что это много). Сравните ее, плз, с комиссиями Мосбиржи
2. На BitMEX я получаю ребейт (отрицательную комиссию) -0.025% с оборота, и считаю, что это очень здорово
3. На Deribit я имею комиссию 0 с оборота. Вопрос: и где здесь Мосбиржа?
Резюмирующий вопрос: кому и зачем показывать экспоненциальный (или не очень) рост эквити на российских биржах?
С уважением
P.S. Думаю, в след. году это будет по-любому. Партнеры настаивают. Все хотят «белый» доход в России. Я в моменте не налоговый резидент в России, так что лично мне это пох.
«Не верю!» © Станиславский
Причем, когда все хорошо, счет растет, плавная эквити, клиент молчит… практически они все молчат, как только начинается просадка, поднимается ор..))) И это подтверждается многолетним опытом… ну это природа человеческая..))
Согласен с вами, что тут только честный разговор между клиентом и управляющим, иначе никак…
если болтается позиция на дне, но не пересекает границу — то и Черт с ней...
другое дело, если все деньги порассованы и тут выкатывает очень интересное предложение по рынку — тогда можно сделать искусственного прерывание не слишком удачной позиции и переложиться в более интересную …
Но, на больших ТФ и ошибок больше, даже теоретически.
3Qu,
1. Для какого терминала умеете делать автоматы?
2. О каких ошибках, характерных именно для старших ТФ, речь? Утренние прыжки цены?
То что работает на младших ТФ, никак не работает на старших. С одной стороны, это упрощает задачу, с другой, увеличивает ошибки, т.к. алгоритмы более грубые.
По пооду времени нахождения с лосём — пишет незабвенный Винс, и даже формулы умные приводит. Критично это в двух случаях:
1. Неустоявшаяся детсвкая психика.
2. Покупка опционов без денех.
А для «линейных», к коим примазался и я, это всё по бубну. По барабану. Главное — цена дойдёт туда, куда надо. Кстати, обьычно дольше нескольких часов позицию открытой не держу. Не беру такие риски. Ибо нехрен!
мы о дневках говорим, переходящие в недельки...
Перестроил все системы с позиционки к чистой фьюче-направленной. Основная причина — невозможность «соскочить» с составной конструкции из нескольких ног. Приходилось просто продираться через спреды Маркетоса, а это ужасно!
Tуземец, от каких ещё, кроме таймфрейма?
Стопы, тэйки?
Что ещё?
если у вас ключевой актив основные уровни вниз просвистел, можете 10 лет сидеть ждать у моря погоды
Газпром и Мечел, как пример
Просадки или болтанка около нуля могут длится годами ).
Комон открываешь, там помойму ни одного такого счета нет, что бы без долгих периодов без дохода.
только если сидеть на зарплате
qxr1011, что тамошние «профессиональные управляющие» живут вовсе не на доходы от трейдинга.
А стало быть, такие ли они профессионалы?
другой момент — требования, толерантность клиента к рискам итд итп — есть разница между тем как нужно водить автобус и гоночный автомобиль
и третье — управлябющего оценивают по сравнению с другими управляющими (и как узнают на своем опыте многие — не все золото что блестит читай побил маркет итд итп)… с другой стороны в космос летать не надо: ни клиенту ни управляющему
так что как ни крути у жизни разные требования к индвидуалу и управляющему
90% отключающихся от стратегий комона — это те, кто получил от -10% до +5% за 5 месяцев в среднем.
А. Г., а откуда тогда идут все речи про то, что управляющему нужно делать гладкие эквити, не стремиться выжимать доходность по максимуму?
Получается, что гладкость эквити инвесторам не важна, просадки не важны — главное, чтобы жахать побольше.
То есть инвесторы, фактически, хотят слиться — называя вещи своими именами.
А. Г., значит, моя ошибка в ДУ была именно в этом: мне надо было предлагать не постепенный прирост капитала с низкими просадками и гладко-ступенчатой эквити — а агрессивно-игроманское что-то.
То есть, скорее всего, то же самое, но с 5-10 плечами. Хотя плечей многие боятся, «наслушались».
А. Г., типа, «риски конфликтов должны с запасом перекрываться возможными выгодами».
Вы про это?
должно что-то откуда-то капать, чтоб годами сидеть в минусе… в конце концов сидеть на зарплате жены или дотациях богатого папы
однако все тянут с клиента… :)
вы все еще о комоне говорите?
Совсем не обязательно. Если мы говорим об одном инструменте, то для относительно частой торговли со средней сделкой +0,1-0,3%% при нулевом проскальзывании можно и о днях в просадках говорить. Только в России под такую торговлю такой объем всунешь, что даже 100 тыс. руб. прибыли в месяц — уже хорошо. А если на эту прибыль жить, то о форбсе можно забыть.
А. Г., а здесь пишут, что просадка не должна быть дольше 1-2 недель...![]()
А что у Вас поменялось в управлении 11.07.2012?
А что касается времени в просадке, так она от объема и проскальзывания зависит. Уверен на 90%, что если заложить в SPY проскальзывание+комиссия 0,1% на операцию (0,2% на сделку), то тоже можно месяцами сидеть в просадках. А если интрадеить, беря в сделках десятые доли процента, то конечно и о неделях в просадках можно вести речь.
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615
Только как фильтр шортов он с 2012-го не используется, а размер реального плеча при включенном фильтре плечей тоже стал оптимизируемым параметром, а не тупо удвоение позиций, как было до того.
Это краткосрочный фильтр пилы как раз создавался в 2012-м. В 2013-м появился фильтр волатильности.
А в 2012-м как раз Норникель был исключен (как и Лукойл, ВТБ и Роснефть), это в конце 2014-го возвращен и добавлен Si. Ну и RI-контртренд был добавлен в 2015-м.
А вот базовые трендовые системы изменений не претерпели, к ним только фильтры добавились. Был один нюанс при выборе параметров для Si (это есть в недавно выложенном видео), но не более того.
А параметр у меня всего один оптимизируемый и он не подкручивается, но есть несколько расчетных, которые «автоматом» подкручиваются под текущий рынок.
Вывод: максимум 2-3 среднего времени на один такой поход. Дольше — неверные или настройки, или система.