Как собрать большой портфель инструментов с нулевой корреляцией

Выскажу предположение, как можно это сделать. Это именно предположение, поэтому там могут быть ошибки.

Берём 30 акций.

Первую завершённую зелёную (прости, Гусев) свечу считаем началом растущего тренда.

Первую завершённую красную (прости, Гусев) свечу считаем началом падающего тренда.

Открываем сделки в лонг и в шорт, по одним и тем же принципам.

У нас получается широко диверсифицированный портфель, но он составлен из инструментов с высокой корреляцией.

Как же нам её убрать?

А вот как: ввести ещё один параметр. А именно: считать началом восходящего тренда не каждую зелёную свечу, а только длиной >X, а началом нисходящего не каждую красную свечу, а тоже только длиной >X.

Акции, двигаясь примерно одинаково каждый день по знаку, в то же время не обеспечивают даже близко равенства приращений по каждой бумаге каждый день и обязательного пробития нашего контрольного диапазона.

А ведь этот Х можно ещё и сделать переменным...

То есть этот наш фильтр:

1. Замедляет разворот нашего портфеля вслед за рынком, дробя, при перевороте рынка, полный переворот портфеля, вместо 1-2 дней на 3-4. А к тому времени и движение уже может развернуться — и вместо «опоздания» иногда будет получаться «забегание вперёд».

2. Создаёт ряд независимых переворотов акций в лонг-шорт даже на выраженном движении рынка.

3. При всём при этом сохраняет возможность смещения портфеля в сторону преобладающего направления, если оно не совсем короткое и слабое.

Насколько понимаю, такой портфель будет иметь характеристики, близкие к характеристикам портфеля из инструментов с корреляцией, примерно = 0.