29 августа 2021, 11:22
st
вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...
выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...
СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...
вся стратегия в двух предложениях....
сумма приращений больше взвешенной приращений...
выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...
СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...
вся стратегия в двух предложениях....
СИНГАПУР, 18 дек (Рейтер) — QatarEnergy повысила срочную цену на отгрузку нефти сорта Al-Shaheen в феврале, установив ее на уровне $1,05 за баррель выше котировок сорта нефти Dubai Crude, сообщили тор...
NikNik, не слушай горлопана с синдромом дауна. Размытие акционерного капитала за третий квартал было на 17,7 млрд рублей, это 1,5% от общего количества акций.
15:32
DoxodVoborot, в результаты 1 кв 24 года вошла также прибыль полученная с продажи сбыта(разовая прибыль), потому и были такие дивы
BlackRock выпустил обучающее видео, призванное объяснить концепцию Bitcoin Видео служит в качестве вводного руководства по биткоину, подчеркивая его потенциальную роль в финансовом ландшафте. Инициати...
BlackRock выпустил обучающее видео, призванное объяснить концепцию Bitcoin Видео служит в качестве вводного руководства по биткоину, подчеркивая его потенциальную роль в финансовом ландшафте. Инициати...
15:31
Гражданин, По закону о РЦБ не имеют права с рынка выкупать, так как обязаны выкупать у всех по единой цене, а с рынка выкупать по единой цене не получится. Эмитент гарантирует одинаковый объем прав...
botlib, ну, дно-то на мой взгляд, как раз сейчас нащупали — в районе 90 рублей. Ниже не хочет идти (хотя у меня и припасены на всякий случай деньги, если вдруг сходит).
приехали к продавану утреннему.
когда цена акции достигает тех пределов, что я описал выше, единственной и тактикой и стратегией является только покупка и выброс терминала, ибо… премия действительно из 100 руб может превратиться в 6...
Наталья, Неправда, нет его срока вступления в силу
Вставлю и я свои 5 копеек (если палкой по голове бить не будете © анекдот — могу рассказать ))))
Мои исследования показывают, что плоские (работающие одинаковым объемом и вверх, и вниз) торговые системы, основанные на линейных индикаторах (МА?) не могут показывать устойчивый плюс ни на каком таймфрейме.
Но в моменте может попереть, ессно
С уважением
Делиться — это не наш метод
Ход мыслей могу рассказать
С уважением
P.S. Есть исключения — рынки с устойчивым сносом (акции)
Готов ответить на технические вопросы
Для маркетной или лимитной эквити задача нахождения оптимального линейного (или квадратичного) индикатора решается полностью
К сожалению, эта лодка не плывет...
С уважением
Не получается стабильно зарабатывающая ТС
При торговле плоским лотом
С уважением
P.S. Это я про FX. С криптой проще (есть rebate), с акциями и фьючерсами на них все сильно проще…
На самом деле (в теории) любая система, основанная на индикаторе — рациональной функции (дробно-полиномиальной) может быть представлена в виде портфеля линейных систем (возможно, бесконечного).
Но для квадратичного случая я все же проверил это численно. Достаточно аккуратно. Дабы не влезать в блудняк с портфелями из бесконечного числа систем...
С уважением
Хорошие прогнозы живут в диапазоне 1 тик — 1m
Уже на 5m все начинает разваливаться
Можно попытаться подняться на верхний уровень, но вычисления становятся безумно сложными — я пока не справился
Почему это происходит так — мне неведомо...
С уважением
У меня в точности наоборот
Более того — в интервале 1 tick — 1 min есть возможность получить точные аналитические решения (по модулю обработки входных данных, ессно)
С уважением
Поэтому торгую строго лимитками
Формула для лимитной эквити (как функции массива HLC) безобразно сложна, но очень красива )))
Давеча устраивал конкурс на 50 тыр в части определения свободного члена этой формулы (снос, не зависящий от индикатора).
К моему огромному удивлению, конкурс был закрыт за сутки.
Сможете нарисовать формулу в общем виде?
С уважением
P.S. Технически сложно — это да. Уже год, как пишем свой терминал для HFT. Прототип уже работает стабильно…
Все приличные ECN/Brokers tier 1 не используют MT4/MT5 по соображениям безопасности
Только протоколы FIX/FAST. Только хардкор )))
С уважением
Они допускают MT4 только для связанных брокеров и только в «песочнице»
Для нормальных клиентов — только прямое подключение через FAST
С уважением
P.S. На NYSE/NASDAQ (тренируюсь) все примерно так или еще хуже…
Я ушел в свободный трейдинг (бросил работу) почти 3 года назад. С момента, когда получил точные аналитические решения обозначенных выше задач.
Оказалось, что мои методы работали на индикативных котировках (Reuters/Bloomberg). А на котировках от реального поставщика они сливают (((
Почти 2 года ушло для того, чтобы понять, как с этим бороться.
Я считаю (IMHO), что причина проста — мои исследования не были первыми в этой части (хотя я и не нашел ни одной профильной публикации). Так что простые способы давно уже использованиы, и прибыль там не «живет» (((
С уважением
Если хотим поговорить серьезно
То
Я уважаю и Toddler, и 3Qu
Но сама по себе фазовая диаграмма ни о чем не говорит
Как нас учит Тимофей Мартынов ))) — мы зарабатываем деньги на рынке
Поэтому следует (IMHO), не изучать корреляции на диаграмме, а изучать эквити, связанную с конкретной гипотезой о поведении цен. Ибо эквити — единственное, что мы можем монетизировать.
С уважением
Это следующий этап
Просто текущий терминал (кастомный TSLab — лично платил деньги отцу-основателю по договорам) не живет на тиках стабильно больше 6-9 часов. И постоянные перезагрузки не помогают (((
С уважением
P.S. Надеюсь к НГ запустить собственный терминал. Он в моменте консольный, но быстрый и не жрет память так, как TSLab
TSLab — это единственная контора в России, которая мне за 1 мес. написала коннектор к FIX/FAST.
Если я начну здесь выкладывать переписку с o-s-a.net — у всех уши завянут ((( И не только уши (((
С уважением
P.S. «Работаем с тем материалом, который в наличии» © Сигурни Уивер, «Хижина в лесу»
Мы его тестировали
Вы пробовали?
С уважением
P.S. Сам проект S# весьма коряв. Я предлагал им (за деньги) сделать кастомное решение под меня — они согласились только при условии раскрытия моих алго. Я отказался.
Я так же думал
Выдал ТЗ на терминал
Получил условие
Не согласился
Контракт расторгнут )))
С уважением
P.S. Переписка осталась для истории ))) Типо — или раскрывайте алго, или пишите бесплатно по нашим библиотекам. Деньги не нужны )))
90% активов на малом таймфрейме — это контртренд
10% — это тренд
Мои ТС настраиваются на массив исторических данных так, что я не всегда понимаю, что они торгуют. То ли тренд, то ли контртренд...
С уважением
На самом деле Херст — это такая рассказка из «фрактальной» математики, в которой никто не разбирается. Будет интересно — пролистайте «Голоморфную динамику» моего любимого Джона Милнора. Читать ее сложно, зато все рассуждения строгие, а не бла-бла-бла.
В реале у рыночных цен самоафинность отсутствует, так что Мандельброт идет лесом и Херст не работает.
Если не трудно — поищите мой топик 2-х летней давности. Вроде называется «Где на рынке живут фракталы и тренды». Но это неточно. Там я подробно попытался расписать, почему анализ эквити валиден, а разглядывание графиков — нет.
С уважением
Херст — это линейка для самоафинных фрактальных процессов
Например, для обобщенного броуновского движения
Примените не так и не к тому — получите полную чушь на выходе
С уважением
Рынок — это сумма предельно высоко коррелированных случайных величин.
И каждая из них распределена не по Гауссу.
Надеюсь, что это Коши. В противном случае будем упражняться со всем спектром распределений Леви (((
С уважением
Суммарно образующих бесконечно делимое распределение
А это не всегда Гаусс...
С уважением
На старших таймфреймах вычисления становятся сильно сложнее
Я пока не справился
С уважением
Всё, спать!
С уважением
И про низкую корреляцию ты погорячился
Могу предметно доказать
С уважением
На мелком таймфрейме (почти всегда) рулит контртренд
Но он переходит в тренд, начиная с интервала 10-12 часов
Технически торговать контртренд сильно проще
Я уже писал про это пару лет назад в топике «Где живут тренды?»
С уважением
Это уже две скользяшки и их пересечение. Не надо путать честных смартлабовцев
Рабочий метод, правда как и в случае со обычной МА привязана к периоду, который надо как-то обосновывать(((
Ну т.е. вышибает по стопу, хотя тренд через пару дней продолжается((((
с другой стороны зачем обосновывать, если можно бектестинг выполнить, но мне лень собирать скажем так «стенд»(((
Но способ работает лучше чем МА, т.к. заметил что стоп по машке может случиться слишком рано, а цена спустя время поболтавшись в боковике рванет снова по тренду. И еще заметил, что если рывка не случается, то достаточно часто выход осуществляется по той же цене, что и говорила МА. Отличие получается в том, что деньги заряжены в инструменте на неделю или две дольше.
Понаблюдав, в общем случае я бы сказал, что МА в качестве стопа хороша для непродолжительных, но амплитудных трендов. Синусоида — это прям её стихия. Для продолжительных сильных трендов с периодическими передышками рывками и т.п., она не лучшая подруга. Описанный способ здесь подходит гораздо лучше. Более того рьяный трейдер может стоп по МА воспринять как сигнал к перевертышу
А вот это:
хочу посмотреть, с приращениями у меня где-то в екселе расчет ведется (отложил в долгий ящик, не стал удалять))), а вот наложить машку на это дело не догадался