st

вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...

СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...

вся стратегия в двух предложениях....

торговые роботы трейдинг торговая система

wistopus

не определен

3 731

с 24 июля 2019

90 Комментариев

Мальчик buybuy
29 августа 2021, 12:46
Ок

Вставлю и я свои 5 копеек (если палкой по голове бить не будете © анекдот — могу рассказать ))))

Мои исследования показывают, что плоские (работающие одинаковым объемом и вверх, и вниз) торговые системы, основанные на линейных индикаторах (МА?) не могут показывать устойчивый плюс ни на каком таймфрейме.

Но в моменте может попереть, ессно

С уважением
+5
- Иван Портной
  29 августа 2021, 16:44
  Мальчик Buybuy,
  Мои исследования показывают, что плоские (работающие одинаковым объемом и вверх, и вниз) торговые системы, основанные на линейных индикаторах (МА?) не могут показывать устойчивый плюс ни на каком таймфрейме.
  Коллега, вы практически только что поставили жирный крест на карьере большинства (а может всех) здешних трейдеров )) Тогда уж делитесь, что может показать устойчивый плюс и на каком таймфреме? )
  0
  - Мальчик buybuy
    29 августа 2021, 23:40
    Иван Портной, не
    
    Делиться — это не наш метод
    Ход мыслей могу рассказать
    
    С уважением
    
    P.S. Есть исключения — рынки с устойчивым сносом (акции)
    0
    - Иван Портной
      30 августа 2021, 00:23
      Мальчик Buybuy, в нашем промысле ход мыслей уже немало )).
      0
      - Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:20
        Иван Портной, https://smart-lab.ru/blog/719592.php#comment12909866
        
        Готов ответить на технические вопросы
        Для маркетной или лимитной эквити задача нахождения оптимального линейного (или квадратичного) индикатора решается полностью
        К сожалению, эта лодка не плывет...
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:25
        Мальчик Buybuy, вот те раз! Решается полностью… не плывет. Т.е метод не дает edge?
        +1
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:29
        Иван Портной, примерно так
        
        Не получается стабильно зарабатывающая ТС
        При торговле плоским лотом
        
        С уважением
        
        P.S. Это я про FX. С криптой проще (есть rebate), с акциями и фьючерсами на них все сильно проще…
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:31
        Мальчик Buybuy, с квадратичным тоже? Речь шла о линейных.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:35
        Иван Портной, с квадратичным тоже
        
        На самом деле (в теории) любая система, основанная на индикаторе — рациональной функции (дробно-полиномиальной) может быть представлена в виде портфеля линейных систем (возможно, бесконечного).
        
        Но для квадратичного случая я все же проверил это численно. Достаточно аккуратно. Дабы не влезать в блудняк с портфелями из бесконечного числа систем...
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:40
        Мальчик Buybuy, думаю, проблема не в методе, а в ряде. Я сильно удивляюсь, когда кто-то утверждает, что стабильно зарабатывает внутри дня (как, например, 3Qu). Я внутри дня ничего не нашел. Не пробовали потестить ряд 15М.
        +1
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:46
        Иван Портной, пробовал — не помогает
        
        Хорошие прогнозы живут в диапазоне 1 тик — 1m
        Уже на 5m все начинает разваливаться
        Можно попытаться подняться на верхний уровень, но вычисления становятся безумно сложными — я пока не справился
        Почему это происходит так — мне неведомо...
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:50
        Мальчик Buybuy, я давным-давно тоже тестровал линейные полиномы на минутках. Только заходил в них не из математики, а из цос. Результаты так себе. Дело наладилось когда перешел на более крупные масштабы (15М).
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:52
        Иван Портной, хм
        
        У меня в точности наоборот
        Более того — в интервале 1 tick — 1 min есть возможность получить точные аналитические решения (по модулю обработки входных данных, ессно)
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:54
        Мальчик Buybuy, но меньше минуты торговать технически сложно. И косты начинают душить.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:59
        Иван Портной, да да
        
        Поэтому торгую строго лимитками
        Формула для лимитной эквити (как функции массива HLC) безобразно сложна, но очень красива )))
        Давеча устраивал конкурс на 50 тыр в части определения свободного члена этой формулы (снос, не зависящий от индикатора).
        К моему огромному удивлению, конкурс был закрыт за сутки.
        
        Сможете нарисовать формулу в общем виде?
        
        С уважением
        
        P.S. Технически сложно — это да. Уже год, как пишем свой терминал для HFT. Прототип уже работает стабильно…
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:05
        Мальчик Buybuy, ну, для форекса есть же metatrader? Не подходит для HFT?
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:12
        Иван Портной, нет
        
        Все приличные ECN/Brokers tier 1 не используют MT4/MT5 по соображениям безопасности
        Только протоколы FIX/FAST. Только хардкор )))
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:17
        Мальчик Buybuy,
        Все приличные ECN/Brokers tier 1 не используют MT4/MT5 по соображениям безопасности
        Это зря. Можно упаковать алгоритм в dll и подключить к MT, если есть подозрение в безопасности.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:21
        Иван Портной, я работаю с LMAX/LMAX NZ/LMAX Digital
        
        Они допускают MT4 только для связанных брокеров и только в «песочнице»
        Для нормальных клиентов — только прямое подключение через FAST
        
        С уважением
        
        P.S. На NYSE/NASDAQ (тренируюсь) все примерно так или еще хуже…
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 01:57
        Мальчик Buybuy, это же понятно, на тиках закономерности монитизировать сложно, вот они и «живут» там, никем не тронутые.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:08
        Иван Портной, ну это просто неверно
        
        Я ушел в свободный трейдинг (бросил работу) почти 3 года назад. С момента, когда получил точные аналитические решения обозначенных выше задач.
        
        Оказалось, что мои методы работали на индикативных котировках (Reuters/Bloomberg). А на котировках от реального поставщика они сливают (((
        
        Почти 2 года ушло для того, чтобы понять, как с этим бороться.
        
        Я считаю (IMHO), что причина проста — мои исследования не были первыми в этой части (хотя я и не нашел ни одной профильной публикации). Так что простые способы давно уже использованиы, и прибыль там не «живет» (((
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:13
        Мальчик Buybuy, так я примерно о том же. Тут Toddler как-то выкладывал замысловатый фазовый портрет на тиках, который на минутках превращается в банальный круг.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:16
        Иван Портной, так
        
        Если хотим поговорить серьезно
        
        То
        
        Я уважаю и Toddler, и 3Qu
        
        Но сама по себе фазовая диаграмма ни о чем не говорит
        
        Как нас учит Тимофей Мартынов ))) — мы зарабатываем деньги на рынке
        
        Поэтому следует (IMHO), не изучать корреляции на диаграмме, а изучать эквити, связанную с конкретной гипотезой о поведении цен. Ибо эквити — единственное, что мы можем монетизировать.
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:20
        Мальчик Buybuy,
        Ибо эквити — единственное, что мы можем монетизировать.
        Тут не поспоришь ))). Я о другом. На тиках остались закономерности, которые нельзя взять деньгами.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:26
        Иван Портной, можно
        
        Это следующий этап
        Просто текущий терминал (кастомный TSLab — лично платил деньги отцу-основателю по договорам) не живет на тиках стабильно больше 6-9 часов. И постоянные перезагрузки не помогают (((
        
        С уважением
        
        P.S. Надеюсь к НГ запустить собственный терминал. Он в моменте консольный, но быстрый и не жрет память так, как TSLab
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:28
        Мальчик Buybuy, ну TSLab это ни одним разом не HFT.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:31
        Иван Портной, ну
        
        TSLab — это единственная контора в России, которая мне за 1 мес. написала коннектор к FIX/FAST.
        Если я начну здесь выкладывать переписку с o-s-a.net — у всех уши завянут ((( И не только уши (((
        
        С уважением
        
        P.S. «Работаем с тем материалом, который в наличии» © Сигурни Уивер, «Хижина в лесу»
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:33
        Мальчик Buybuy, ну нет. Коннектор FIX/FAST есть у S#.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:36
        Иван Портной, ну Ок
        
        Мы его тестировали
        Вы пробовали?
        
        С уважением
        
        P.S. Сам проект S# весьма коряв. Я предлагал им (за деньги) сделать кастомное решение под меня — они согласились только при условии раскрытия моих алго. Я отказался.
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:39
        Мальчик Buybuy, проект S# сильно перегружен, согласен. Зачем раскрывать алго? Можно было купить коннекторы и документацию по написанию ботов. Просто я думаю S# побыстрее TSLab'а.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:43
        Иван Портной, гыыыы
        
        Я так же думал
        Выдал ТЗ на терминал
        Получил условие
        Не согласился
        Контракт расторгнут )))
        
        С уважением
        
        P.S. Переписка осталась для истории ))) Типо — или раскрывайте алго, или пишите бесплатно по нашим библиотекам. Деньги не нужны )))
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:46
        Мальчик Buybuy, я знаю, ребята там странные.
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:23
        Мальчик Buybuy, будьте аккуратнее на конттренде )
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:27
        Иван Портной, поищите мой топик про тренды
        
        90% активов на малом таймфрейме — это контртренд
        10% — это тренд
        
        Мои ТС настраиваются на массив исторических данных так, что я не всегда понимаю, что они торгуют. То ли тренд, то ли контртренд...
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:32
        Мальчик Buybuy, малом таймфрейме хёрст чуть меньше 0.5. т.е. да, контртренд. Но тренд смертельно опасен для такой ТС.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:39
        Иван Портной, ну, с этим можно поспорить
        
        На самом деле Херст — это такая рассказка из «фрактальной» математики, в которой никто не разбирается. Будет интересно — пролистайте «Голоморфную динамику» моего любимого Джона Милнора. Читать ее сложно, зато все рассуждения строгие, а не бла-бла-бла.
        
        В реале у рыночных цен самоафинность отсутствует, так что Мандельброт идет лесом и Херст не работает.
        
        Если не трудно — поищите мой топик 2-х летней давности. Вроде называется «Где на рынке живут фракталы и тренды». Но это неточно. Там я подробно попытался расписать, почему анализ эквити валиден, а разглядывание графиков — нет.
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:43
        Мальчик Buybuy,
        Херст не работает.
        Что значит не работает? Херст это же линейка.
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:44
        Иван Портной, не
        
        Херст — это линейка для самоафинных фрактальных процессов
        Например, для обобщенного броуновского движения
        
        Примените не так и не к тому — получите полную чушь на выходе
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:47
        Мальчик Buybuy, рынок это и есть обобщенное броуновское движение. Ну, почти ))
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:51
        Иван Портной, не не не
        
        Рынок — это сумма предельно высоко коррелированных случайных величин.
        И каждая из них распределена не по Гауссу.
        Надеюсь, что это Коши. В противном случае будем упражняться со всем спектром распределений Леви (((
        
        С уважением
        +1
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:55
        Мальчик Buybuy, Рынок большую часть времени — это сумма предельно низкоррелированых случайных величин, суммарно образующих распределение Гаусса. А индивидуальные распределение в этом случае никого не интересуют.
        +1
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:57
        Иван Портной, да нихуа не так
        
        Суммарно образующих бесконечно делимое распределение
        
        А это не всегда Гаусс...
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 02:59
        Мальчик Buybuy, я забыл, мы же смотрим в разную оптику. Вы в микроскоп, а я в телескоп )))
        +1
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 03:00
        Иван Портной, это рояля не играет )))
        
        На старших таймфреймах вычисления становятся сильно сложнее
        Я пока не справился
        
        С уважением
        0
        Иван Портной
        30 августа 2021, 03:04
        Мальчик Buybuy, вот мы разукрасили блог почтенного wistopus )))
        Всё, спать!
        +1
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 03:05
        Иван Портной, бай
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 02:59
        Иван Портной, ну
        
        И про низкую корреляцию ты погорячился
        Могу предметно доказать
        
        С уважением
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2021, 01:48
        Иван Портной, опять же
        
        На мелком таймфрейме (почти всегда) рулит контртренд
        Но он переходит в тренд, начиная с интервала 10-12 часов
        Технически торговать контртренд сильно проще
        
        Я уже писал про это пару лет назад в топике «Где живут тренды?»
        
        С уважением
        0
Kot_Begemot
29 августа 2021, 12:50
сумма приращений больше взвешенной приращений

Это уже две скользяшки и их пересечение. Не надо путать честных смартлабовцев
+2
Serj90
29 августа 2021, 13:35
СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...

Рабочий метод, правда как и в случае со обычной МА привязана к периоду, который надо как-то обосновывать(((
Ну т.е. вышибает по стопу, хотя тренд через пару дней продолжается((((
с другой стороны зачем обосновывать, если можно бектестинг выполнить, но мне лень собирать скажем так «стенд»(((

Но способ работает лучше чем МА, т.к. заметил что стоп по машке может случиться слишком рано, а цена спустя время поболтавшись в боковике рванет снова по тренду. И еще заметил, что если рывка не случается, то достаточно часто выход осуществляется по той же цене, что и говорила МА. Отличие получается в том, что деньги заряжены в инструменте на неделю или две дольше.

Понаблюдав, в общем случае я бы сказал, что МА в качестве стопа хороша для непродолжительных, но амплитудных трендов. Синусоида — это прям её стихия. Для продолжительных сильных трендов с периодическими передышками рывками и т.п., она не лучшая подруга. Описанный способ здесь подходит гораздо лучше. Более того рьяный трейдер может стоп по МА воспринять как сигнал к перевертышу

А вот это:

вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

хочу посмотреть, с приращениями у меня где-то в екселе расчет ведется (отложил в долгий ящик, не стал удалять))), а вот наложить машку на это дело не догадался
+1